中融量化多因子混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告|证券投资基金|基金|收益率_新浪财经

　　2017年09月30日

　　基金管理人:中融基金管理有限公司

　　基金托管人:中国银河证券股份有限公司

　　报告送出日期:2017年10月26日

　　§1重要提示

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　　§2基金产品概况

　　2.1基金基本情况

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　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　中融量化多因子混合A净值表现

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　　中融量化多因子混合C净值表现

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　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。自2017年6月26日，本基金增加C类基金份额，自7月4日起C类存在有效基金份额。

　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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　　（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　　（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

　　2017年三季度，A股震荡上行。上证综指上涨4.90%，沪深300上涨4.63%，中证500上涨7.58%，中小板指上涨8.86%，创业板指上涨2.69%。申万一级行业涨跌互现，其中有色金属、钢铁、食品饮料行业涨幅居前，而公用事业、传媒、纺织服装行业跌幅居前。期间，本基金通过多因子量化选股模型，精选具有超额收益的股票组合进行投资，通过合理的风格分散和个股分散，减少了非系统性风险，获得了稳定的超额收益。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融量化多因子混合A基金份额净值为0.9355元；本报告期基金份额净值增长率为5.42%，同期业绩比较基准收益率为7.20%。

　　截至报告期末中融量化多因子混合C基金份额净值为1.0526元；自基金存在有效份额之日起至本报告期末基金份额净值增长率为5.26%，同期业绩比较基准收益率为6.56%。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

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　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合