2017年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年07月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融鑫思路混合A净值表现
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中融鑫思路混合C净值表现
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,截至本报告期末仍在建仓期内。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,国内宏观经济进一步企稳,经济景气维持在相对高位,企业经营好转趋势持续。基于对宏观经济的判断,本基金在二季度保持中性偏乐观的观点。在具体的股票投资上,本基金主要依据多因素选股模型自下而上选择股票进行投资。综合考察股票上市公司所属行业、上市公司盈利能力、公司的估值、公司的股东结构、公司股票在二级市场的行情、市场对于公司盈利能力的预期等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。
在债券投资上,本基金主要选择信用评级高、流动性良好的债券进行资产配置。
全球经济复苏趋势仍在持续,美欧的经济数据仍然支撑经济复苏的判断。受国际需求较好和国内供给侧限产影响,钢铁价格维持高位,煤炭和有色金属价格上行。但地产投资高点已过,严格限购政策下,房地产市场继续趋弱。5月末银行理财余额同比环比均出现下降,M2增速跌破两位数的数据,金融去杠杆初见成效,但远未结束。去杠杆之路尚要继续,监管仍会亦步亦趋。
5月以来的国内宏观经济数据表现整体好于预期,经济韧性开始逐步体现,带动前期过度悲观的经济预期逐步修复。展望未来,年内需求总体平稳,经济韧性强于预期。进出口链、制造业修复动能等仍将对我国经济形成支撑;而汽车销售下滑、地产调控政策及金融去杠杆等对经济的拖累力量或相对有限。叠加货币政策维持稳健中性,年内债市难现趋势性机会。短期,流动性或将面临资金集中到期、银行超额准备金率过低、财政缴税等因素的冲击;与此同时,资管产品增值税征收推迟、债券通等或利好债市,多重因素交织,债市或继续震荡模式。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融鑫思路混合A基金份额净值为1.0458元;本报告期基金份额净值增长率为2.71%,同期业绩比较基准收益率为2.51%。
截至报告期末中融鑫思路混合C基金份额净值为1.0406元;本报告期基金份额净值增长率为2.23%,同期业绩比较基准收益率为2.51%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(1)中国证监会准予中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
(2)《中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(3)《中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(4)《中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照
(6)基金托管人业务资格批件、营业执照
(7)中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件
咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务400-160-6000(免长途话费),(010)85003210
网址:http://www.zrfunds.com.cn/
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二O一七年七月二十一日
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