农银汇理红利日结货币市场基金|基金|农银汇理|情况_新浪财经

　　原标题：农银汇理红利日结货币市场基金

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　农银红利日结货币A

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　　农银红利日结货币B

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2014年12月19日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2016年底的中央经济工作会议确定了稳健性货币政策，并且明提出“维护流动基本稳定”，1月底央行MLF操作利率上升10bps，同时春节后第一个工作日即调高了公开市场操作利率，金融防风险前提下，去杠杆刻不容缓，央行的一系列举措也显示了中性偏紧的货币政策态度。因此本报告期内债券收益率逐步上升，资金利率也有很大的提价，对债市利空，但对货币基金的再投资收益提升有较大帮助。

　　总体来说本报告期内延续了2016年末的流动性收紧的趋势，按照惯例，春节前由于取现扰动因素较大，导致资金面紧张，而春节后由于现金回款则会较为宽松，但今年却出人意料，春节后存款回流不理想，导致银行资金面再次紧缺，3月MPA考核在即，此次MPA考核不再设有容忍度，在各项指标从严处置的情况下，银行的广义存款数再次受到了考验。

　　一季度各项经济数据持续向好，制造业利润回升、内外需求回暖带动经济运行趋于稳定。随着房地产政策进一步收紧，补库存行为减弱，基建平稳情况下，考虑到边际需求变弱，企业后期补库存动力不足等等，基金操作上我们对债券类投资较为谨慎，报告期内主要投资于银行存款及同业存单等短久期产品，维持低杠杆、短久期的操作思路，组合整体流动性良好。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金A类份额净值收益率0.7886%，B类份额净值收益率0.8481%，同期业绩比较基准收益率0.0875%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。