诺德深证300指数分级证券投资基金|基金|报告|证券投资_新浪财经

　　原标题：诺德深证300指数分级证券投资基金

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：本基金成立于2008年11月5日，图示时间段为2008年11月5日至2017年3月31日。

　　本基金建仓期间自2008年11月5日至2009年5月4日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，我们根据自行开发的指数基金管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式，处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件，使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。

　　报告期内，本基金遵循被动化指数投资策略，努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看，报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。

　　本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至2017年3月31日，本基金份额净值为1.005元，累计净值为1.802 元。本报告期份额净值增长率为2.48%，同期业绩比较基准增长率为3.45%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金未投资贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金未投资股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金未投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金未投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金未投资国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金未投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　本基金跟踪复制标的指数深证300指数，配置了深证300指数成分股广发证券。

　　2015年8月24日，广发证券收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会拟决定：对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得680万元，并处以2041万元罚款；对王新栋等五位责任人，各处以10万元罚款。2016年11月28日，公司公告，收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。

　　本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。广发证券是中国最优秀的证券公司之一，基本面良好。2014年净利润50亿元，2015年净利润132亿元，2016年净利润80亿元。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性状况。

　　除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　5.11.2

　　本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明