关闭

  中国证券网讯 据上交所网站14日消息,为完善交易所债券回购业务管理,经中国证监会批准,上海证券交易所对《上海证券交易所交易规则》及《上海证券交易所债券交易实施细则》涉及债券质押式回购交易的若干条款进行了修改,新规自2017年5月22日正式实施。

  本次新规调整主要涉及两方面内容:一是修改质押式回购计息规则,计息天数从回购期限的名义天数修改为资金实际占款天数,以消除名义计息天数规则下由于周末和节假日因素导致的回购利率大幅波动,同时将全年计息天数从360天改为365天;二是修改质押式回购收盘价计算方法,由当日最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价修改为当日最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价,以提高回购收盘价稳定性。

  上交所表示,近年来,随着交易所债券质押式回购交易量不断增加,交易所回购市场参与者群体不断扩大。为更好地服务市场参与者,上交所和中国结算共同研究完善回购业务管理,新规优化了回购利率计息规则和收盘价计算方法。新规的实施将有助于促进交易所市场回购利率稳定,方便投资者更好地参与交易所回购市场。下一步,上交所将进一步优化质押式回购投资者结构,完善回购产品体系,促进回购市场健康平稳发展。

  具体修改内容如下:

  一、《交易规则》相关条款修改内容

  修改质押式回购收盘价的计算方法。第4.1.3条修改为:“除本规则另有规定外,证券的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。

  债券质押式回购的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。”

  二、《实施细则》相关条款修改内容

  (一)增加质押式回购开盘价和收盘价计算方法的相关条款

  增加一条作为第十六条:“债券回购交易开盘价,为当日该回购品种集合竞价中产生的价格;集合竞价不能产生开盘价的,连续竞价中的第一笔成交价为开盘价。

  债券回购的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。”

  (二)修改债券回购购回价的计算公式

  原第十八条修改为:“回购到期日,证券登记结算机构根据购回价公式计算应进行交割的资金和质押券数量。

  购回价计算公式为:购回价=100元+年收益率×100元×实际占款天数/365。

  本条第二款所称实际占款天数,是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际日历天数。”

  上述修改内容自2017年5月22日起实施。2017年5月22日前达成的回购交易到期购回价仍按原公式计算。

热门推荐

海航拯救者,有高管年薪从4077万降到92万......

海航拯救者,有高管年薪从4077万降到92万......

  • 2025-02-18
  • 18:09
APP专享
2025年02月18日龙虎榜机构买入和卖出的个股一览

2025年02月18日龙虎榜机构买入和卖出的个股一览

  • 2025-02-18
  • 18:20
  • 大数据复盘
APP专享
《哪吒2》进入全球票房榜前9,影视股的春天来了吗?

《哪吒2》进入全球票房榜前9,影视股的春天来了吗?

  • 2025-02-18
  • 07:28
  • 郭施亮
APP专享
女孩取出24年前存的1000元压岁钱,获得600多元利息

女孩取出24年前存的1000元压岁钱,获得600多元利息

  • 2025-02-17
  • 17:48
  • 贵州五频道
APP专享
90 后学霸出任500亿+市值公司证代!手握注会、律师、税务师等四大证书!

90 后学霸出任500亿+市值公司证代!手握注会、律师、税务师等四大证书!

  • 2025-02-19
  • 07:45
  • 企业上市
APP专享
数据:恐慌性上车港股!两条线如此期待

数据:恐慌性上车港股!两条线如此期待

  • 2025-02-19
  • 08:45
  • 资讯动态
APP专享
招商银行中层人事调整 招银国际迎新总经理

招商银行中层人事调整 招银国际迎新总经理

  • 2025-02-18
  • 16:44
  • 金融人事
APP专享
吉利汽车:并非吉利控股与雷诺巴西相关协议的订约方

吉利汽车:并非吉利控股与雷诺巴西相关协议的订约方

  • 2025-02-18
  • 08:35
  • 财联社APP
APP专享
潍坊临朐:订单排到六月!看“铝业蛟龙”如何舞动新春第一棒

潍坊临朐:订单排到六月!看“铝业蛟龙”如何舞动新春第一棒

  • 2025-02-18
  • 15:16
  • 人民资讯
APP专享
长江有色:静候新驱动浮现锡价窄幅震荡 19日锡价或小跌

长江有色:静候新驱动浮现锡价窄幅震荡 19日锡价或小跌

  • 2025-02-19
  • 10:20
  • 市场资讯
APP专享
DeepSeek即将赋能人形机器人训练!机器人ETF基金(562360)今日率先上涨翻红,过去10个交易日日均成交额高达4869万元

DeepSeek即将赋能人形机器人训练!机器人ETF基金(562360)今日率先上涨翻红,过去10个交易日日均成交额高达4869万元

  • 2025-02-18
  • 10:15
  • 界面
APP专享
港媒:义乌“卖全球”基础上加速破局“买全球”

港媒:义乌“卖全球”基础上加速破局“买全球”

  • 2025-02-18
  • 10:26
  • 人民资讯
APP专享
鲁股观察 | 中通客车:“成绩单”暗含的挑战

鲁股观察 | 中通客车:“成绩单”暗含的挑战

  • 2025-02-18
  • 09:38
  • 界面
APP专享
市场动荡刺激下 新加坡对美国黄金出口激增

市场动荡刺激下 新加坡对美国黄金出口激增

  • 2025-02-18
  • 19:22
  • 环球市场播报
APP专享
ETF资金榜 | A500ETF海富通(563860):净流出9062.10万元,居全市场第一梯队

ETF资金榜 | A500ETF海富通(563860):净流出9062.10万元,居全市场第一梯队

  • 2025-02-19
  • 09:25
  • 界面
APP专享
转融通和融资融券业务每日数据

转融通和融资融券业务每日数据

  • 2025-02-17
  • 16:50
APP专享
【兴证策略】AI产业链中还有哪些低位方向值得关注?

【兴证策略】AI产业链中还有哪些低位方向值得关注?

  • 2025-02-17
  • 22:09
  • XYSTRATEGY
APP专享
国富氢能盘中涨近5% 携手西门子拓展欧洲电解槽市场

国富氢能盘中涨近5% 携手西门子拓展欧洲电解槽市场

  • 2025-02-19
  • 10:30
  • 新浪港股
APP专享

相关阅读

最新
close
0条评论|0人参与我有话说
分享到微博
发布
最热评论 刷新
0