| ||
|
2016年12月31日
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
送出日期：2017年03月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4 信息披露方式
■
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3、本基金合同生效日为2015年11月30日，上年度可比期间为2015年11月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：中融日日盈交易型货币市场基金份额累计收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年11月30日至2016年12月31日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：2015年为实际存续期2015年11月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
■
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。
截止2016年12月31日，中融基金管理有限公司共管理29只基金，包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安保本混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融融安二号保本混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融丰纯债债券型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行, 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年债市总体呈现前低后高走势：前三个季度经济基本面逐渐企稳，市场资金面也相对宽松，且外围频现黑天鹅事件，全球市场避险情绪浓厚，债券收益率震荡下行，屡创年内新低；之后在防止金融市场泡沫、金融去杠杆基调下，货币政策逐渐转紧，央行在公开市场上加大锁短放长力度，资金市场逐渐趋紧，价格中枢上移。进入四季度后，国内基本面数据稳中趋好，外围市场在美国特朗普上台后，激发了强经济刺激的预期，再加美国加息预期落地，诸多不利因素冲击，使得国内股债汇三市暴跌，尤其债券市场，收益率大幅反弹，基本回到了15年股灾附近的水平。资金类市场随着货币政策转向、汇率大跌、年末季节性紧张等因素，收益率也大幅上扬，流动性明显走差。
前三个季度因为资金面相对宽松，资金曲线平坦，杠杆利差较窄，本基金采取了波段操作的策略：日常维持低杠杆、短久期配置，在资金脉冲式紧张时点增配波动较大的高收益资产。年中时因对下半年资金市场预期不乐观，本基金较早的降低了组合杠杆和久期，同时也降低了估值型资产的仓位，所以四季度在面临组合规模波动、市场收益率大幅上行、资金面紧张的冲击时，组合结构保持健康，偏离度可控，并腾出了空间增配了高收益资产，提高组合静态。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，中融日日盈份额净值为100元,本报告期基金份额净值增长率为2.6049%，业绩比较基准收益率为1.3537%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从中长期看，总需求不振最终还是会反映在基本面上，经济增速上行无力，有利于无风险利率下行。但是从中短期来看，基本面在财政政策托底下仍保持企稳态势，而货币政策在面对汇率贬值加速、金融去杠杆、防资产价格泡沫等多重压力下，预计基调仍维持中性偏紧。再叠加大宗商品持续价格大涨带动的通胀预期升温，整体环境仍不利于债市趋势性做多，尤其未来理财委外是否赎回等问题和政策的监管仍然有不确定性，债市压力难消，中短期策略宜谨慎为上。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，密切关注货币政策、经济基本面地变化，随时调整组合策略，保持良好的流动性和适中的组合久期，积极利用资金面阶段性紧张的时点，增厚组合业绩。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。
4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。
5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金资产净值、各类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人按相关规定外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的基金份额采用人民币100.00元的固定份额净值申购赎回，每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人。
本基金本报告期内向持有人分配利润：23,715,409.74元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融日日盈交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
■
6.2 审计报告的基本内容
■
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币100.00元，基金份额总额3,206,933.87份。
7.2 利润表
会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金
本报告期：2016年01月01日-2016年12月31日
单位：人民币元
■
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金
本报告期：2016年01月01日-2016年12月31日
单位：人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
■
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.3 关联方关系
7.4.3.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
■
7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付的关联交易单元佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.06%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.06%/当年天数H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
■
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
注：本基金于2016年6月20日买入16兴业CD321，交易对手为国泰君安证券股份有限公司
，净价金额为100,000,000.00。本基金上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
■
注：除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本报告期末未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间2015年11月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间2015年11月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日均无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额是32,669,830.99元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
1、确定金融工具所属的公允价值层次的方法
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
2、各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币169,792,532.84元(2015年12月31日：属于第二层次的余额为人民币480,198,998.27元)，无属于第一层次及第三层次的余额。
3、公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.8.3 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末上市基金前十名持有人
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：1、申购含红利再投；
2、本基金基金合同生效日为2015年11月30日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日，折算后份额净值为100元。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2016年5月6日发布公告，侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人于2016年7月1日发布公告，代宝香女士担任中融基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人于2016年7月30日发布公告，王瑶女士代任中融基金管理有限公司总经理，严九鼎先生不再担任中融基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于2016年10月22日发布公告，杨凯先生担任中融基金管理有限公司总经理，自杨凯先生担任总经理之日起，董事长王瑶女士不再代任总经理职务。
本基金管理人于2016年5月18日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十三次会议审议通过，任命刘洋先生为董事，同意范韬先生辞去董事职务。
本基金管理人于2016年7月28日经中融基金管理有限公司第二届董事会第五十五次会议决议通过，同意严九鼎先生辞去公司总经理及董事职务。
本基金管理人于2016年10月24日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十六次会议审议通过，任命杨凯先生为董事。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为45,000.00元人民币。本基金本报告期内选聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供首年审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金合同于2015年11月30日生效，以上交易单元均为新增交易单元。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
中融基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
进入【新浪财经股吧】讨论
