天弘现金管家货币市场基金招募说明书（更新）摘要

  （上接B91版）

  注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

  法定代表人：李招弟

  联系人：李艳

  电话：13611256407

  客服：400-059-8888

  网址：http://www.wy-fund.com/

  107）北京晟视天下投资管理有限公司

  注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层

  法定代表人：蒋煜

  联系人：陈幸欣

  电话：18310599275

  客服：400-818-8866

  网址：http://www.shengshiview.com/

  108）北京京东金融科技控股有限公司

  注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室

  办公地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室

  法定代表人：刘强东

  联系人：万荣

  电话：18910325400

  客服：400-088-8816

  网址：http://jr.jd.com/

  109）北京汇成基金销售有限公司

  注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

  办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

  法定代表人：王伟刚

  联系人：丁向坤

  电话：18001102931

  客服：400-068-1176

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  110）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809

  法定代表人：戎兵

  联系人：张得仙

  电话：13520443582

  客服：400-6099-200

  网址：www.yixinfund.com

  111）奕丰金融服务（深圳）有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室

  法定代表人：TAN YIK KUAN

  联系人：叶健

  电话：13424264100

  客服：400-684-0500

  网址：www.ifastps.com.cn

  112）北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址：中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号

  法定代表人：梁蓉

  联系人：李婷婷

  电话：18600948425

  客服：400-6262-818

  网址：http://www.5irich.com/

  1113）北京格上理财顾问有限公司

  注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室

  办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室

  法定代表人：安立欣

  联系人：曹庆展

  电话：15210218389

  客服：400-080-5828

  网址：www.licai.com

  114）上海基煜基金销售有限公司

  注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

  办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503-1504室

  法定代表人：王翔

  联系人：吴鸿飞

  电话：17721005485

  客服：400-820-5369

  网址：www.jiyufund.com.cn

  115）凤凰金信（银川）投资管理有限公司

  注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

  办公地址：朝阳区来广营中街甲1号朝来高科技产业园5号楼

  法定代表人：程刚

  联系人：张旭

  电话：18500185071 400-810-5919

  客服：400-810-5919

  网址：www.fengfd.com

  116）申银万国期货有限公司

  注册地址：上海市东方路800号7、8、10楼

  办公地址：上海浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼

  法定代表人：李建中

  联系人：刘旭

  电话：13311568318

  客服：400-888-7868

  网址：http://www.sywgqh.com/

  117）乾道金融信息服务（北京）有限公司

  注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

  办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

  法定代表人：王兴吉

  联系人：刘金佩

  电话：15901073209

  客服：400-088-8080

  网址：www.qiandaojr.com

  118）深圳市金斧子网络科技有限公司

  注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

  办公地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园B3栋7F

  法定代表人：赖任军

  联系人：张烨

  电话：0755-66892301

  客服：400—9500-888

  网址：www.jfzinv.com

  119）北京植信基金销售有限公司

  注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

  办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

  法定代表人：杨纪峰

  联系人：吴鹏

  电话：18701358525

  客服：4006-802-123

  网址：http://www.zhixin-inv.com/

  120）上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4F

  法定代表人：陈继武

  联系人：王哲宇

  电话：021-63333319

  客服：4006-433-38953

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构新增为本基金的销售机构，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：天弘基金管理有限公司

  住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

  办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

  法定代表人：井贤栋

  电话：（022）83865560

  传真：（022）83865563

  联系人：薄贺龙

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：天津嘉德恒时律师事务所

  地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座1009-1010

  法定代表人：孟卫民

  电话：（022）83865255

  传真：（022）83865266

  联系人：续宏帆

  经办律师：韩刚、续宏帆

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  经办注册会计师：薛竞、周祎

  联系人：周祎

  四、基金份额的分级

  （一）基金份额分级

  本基金根据投资者申购的金额等级，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金将设A级、B级、C级、D级和E级五级基金份额，五级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

  本基金A级基金份额的基金代码为420006，B级基金份额的基金代码为420106，C级基金份额的基金代码为000832、D级基金份额代码为001251、E级基金份额代码为002847。

  根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分级情况进行调整并公告。

  （二）基金份额级别的限制

  投资者可自行选择申购的基金份额级别，不同基金份额级别之间不得互相转换，但依据《基金合同》约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

  本基金A级、B级、C级、D级和E级基金份额的金额限制如表1：

  表1、基金份额分级的数量限制表

  ■

  基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整申购各级基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调整之日前2日至少在一家指定媒体上刊登公告。

  （三）基金份额的自动升降级

  投资者在其单一账户上保留的A级基金份额超过500万份（含）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户上持有的A级基金份额升级为B级基金份额。

  投资者在其单一账户中保留的B级基金份额最低余额为500万份（含），否则本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户上持有的B级基金份额降级为A级基金份额。

  C级基金份额、D级基金份额和E级基金份额不进行基金份额升降级。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升降级的数量限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前2日至少在一家指定媒体上刊登公告。

  五、基金的名称

  本基金名称：天弘现金管家货币市场基金

  六、基金的类型

  本基金类型：货币市场基金

  七、基金的投资目标

  在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  八、基金的投资方向

  投资范围

  本基金投资于以下金融工具：

  （1）现金；

  （2）通知存款；

  （3）短期融资券；

  （4）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；

  （5）期限在1年以内（含1年）的债券回购；

  （6）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；

  （7）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；

  （8）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；

  （9）剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；

  （10）中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

  对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  九、基金的投资策略

  （一）投资策略

  本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

  1、资产配置策略

  本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上，根据不同类别资产的收益率水平（各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性），并结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配量。

  2、个券选择策略

  本基金将优先考虑安全性因素，选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资的个券选择上，本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性（日均成交量和平均每笔成交间隔时间）进行初步筛选；然后，根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性，评估其投资价值，进行再次筛选；最后，根据各券种的到期收益率波动性与可投资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算），决定具体投资比例。

  3、久期策略

  本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；当预期市场短期利率下降时，则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。

  4、回购策略

  根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利用正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基金收益水平。

  另一方面，本基金将把握资金供求的瞬时效应，积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡，导致回购利率突增等。此时，本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。

  5、套利策略

  不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异，从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利操作，提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作（跨期限套利）。

  6、现金流管理策略

  本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

  （二）投资决策流程

  1、决策依据

  （1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

  （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；

  （3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。

  2、投资管理程序

  （1）备选库的形成与维护

  对于债券投资，分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，采用利率模型、信用风险模型及期权调整利差（OAS）对普通债券和含权债券进行分析，在此基础上形成基金债券投资备选库。

  （2）资产配置会议

  本基金管理人定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及个股配置， 形成资产配置建议。

  （3）构建投资组合

  投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方 案，并审批重大单项投资决定。

  基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资 产配置会议、投研会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金 的日常投资组合管理工作。

  （4）交易执行

  基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易 室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行 情况反馈给基金经理。

  （5）投资组合监控与调整

  基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，风险管理部与监察 稽核部对基金投资进行日常监督，风险管理分析师负责完成内部的基金业绩和风 险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评 估，对基金投资组合不断进行调整和优化。

  十、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）

  通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十一、风险收益特征

  本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

  十二、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年 1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2016年 9月 30日，本报告中所列财务数据未经审计。以下内容摘自本基金2016年第3季度报告：

  1、报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  2、报告期债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  3、 基金投资组合平均剩余期限

  3.1、 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

  3.2、 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

  5、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  6、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  9、 投资组合报告附注

  9.1、基金计价方法说明

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。

  为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

  9.2、 本报告期内，本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。

  9.3、本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  9.4、 其他资产构成

  单位：人民币元

  ■

  9.5、 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日2012年6月20日，基金业绩数据截至2016年9月30日。

  基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、天弘现金管家货币A

  ■

  2、天弘现金管家货币B

  ■

  3、天弘现金管家货币C

  ■

  4、天弘现金管家货币D

  ■

  5、天弘现金管家货币E

  ■

  十四、基金费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金销售服务费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.33%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、销售服务费

  本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B级降级为A级的基金份额，应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额的销售服务费年费率；B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A级升级为B级的基金份额，应自其升级后的下一个工作日起享受B级基金份额的销售服务费年费率；C级基金份额的销售服务费年费率为0.2%，C级基金份额不进行基金份额升降级；D级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，D级基金份额不进行基金份额升降级。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

  H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

  H为每日应计提的销售服务费

  E为前一日的基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

  上述“（一）基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2016年8月3日公告的《天弘现金管家货币市场基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下：

  1、更新了“重要提示”中相关内容；

  2、更新了“三、基金管理人”中相关内容；

  3、更新了“四、基金托管人”中相关内容；

  4、更新了“五、相关服务机构”中相关内容；

  5、更新了“十二、基金投资组合报告”相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核；

  6、更新了“十三、基金的业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核；

  7、更新了“二十五、其他应披露的事项”，披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。

  天弘基金管理有限公司

  二〇一七年一月二十六日