安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金

　　原标题：安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2016年10月12日(基金合同生效日)起至12月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　3、本基金于2016年10月12日成立，本截至2016年12月31日成立不满一季度。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　安信沪深300增强A

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　　安信沪深300增强C

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　　注：业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×95％＋1.5%

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：注：1、本基金基金合同生效日为2016年10月12日。图示日期为2016年10月12日至2016年12月31日。

　　2、本基金的建仓期为2016年10月12日至2017年4月11日，本基金目前仍然处于建仓期。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

　　2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　四季度上证指数上涨3.29%，创业板指数下跌8.74%，沪深300涨幅1.75%， 同期安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金上涨0.65%

　　安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至2016年12月31日，本基金A类份额净值为1.0065元，本报告期份额净值增长率为0.65%，同期业绩比较基准增长率为0.44%。截至2016年12月31日，本基金C类份额净值为1.0062元，本报告期份额净值增长率为0.62%，同期业绩比较基准增长率为0.44%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金为发起式基金，报告期不存在需要说明的情况。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货合约。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　单位：份

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　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

　　§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会核准安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金募集的文件；

　　2、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

　　3、《安信沪深300指数增强型发起式券投资基金托管协议》；

　　4、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；

　　5、中国证监会要求的其他文件。

　　9.2 存放地点

　　安信基金管理有限责任公司

　　地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

　　9.3 查阅方式

　　上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

　　客户服务电话：4008-088-088

　　网址：http://www.essencefund.com

　　安信基金管理有限责任公司

　　2017年1月21日

　　2016年第四季度报告

　　2016年12月31日

　　基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日THE_END