中证指数有限公司昨日宣布,将于2012年8月30日正式发布旗下首批多资产指数——中证银华股债恒定组合指数系列。该指数系列由银华基金管理有限公司冠名定制,共包含4条指数。每条指数均由股票和债券两类资产按照预设的比例构成,每类资产则由相应的指数代表。基于不同的成分构成及权重搭配,4条指数呈现各不相同的风险收益特征。
该指数系列首次采用了“阀值再平衡”的调整规则:当指数中的某类资产占比超过预设比例5%的幅度时,便立即调整指数,将各资产权重再平衡至预设值。此举在尽量避免组合过高周转的同时,有效保持各类资产的固定配置比例。