跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

房贷测压加码:房价跌幅三成变腰斩

http://www.sina.com.cn  2010年08月06日 07:20  一财网

  商业银行正开展新一轮房贷压力测试,除了测试情景假设条件加码——房价下跌由之前的30%升级为大约50%,该次测试还将扩展到房地产上下游行业,如钢铁、水泥、建材等。昨日《第一财经日报》经过多方了解后,获得了上述消息。

  银监会昨日特别发布答记者问指出,压力测试各种情景假设不代表银监会对房地产市场走势的判断,也不代表房地产信贷政策可能出现变动。

  压力测试加码

  一消息人士昨日向本报透露,银监会已在上月要求各商业银行开展新一轮压力测试,而测试假定条件较此前的“房价下跌30%”更为严格,即在房价上涨过快地区,可以“房价下跌大约一半”的预设条件进行压力测试。

  本报还从知情人士处获悉,银监会日前在一次会议上提出,各商业银行根据市场发展和信贷风险变化趋势,重新定义重度压力情景的房价下跌幅度,可调整为房价下跌50%,或仅对房价波动开展压力测试。

  此知情人士还透露,监管部门要求银行“密切跟踪一线城市和前期市场炒作过度地区市场波动状况,分地区、分贷款类别开展压力测试,同时要对房地产业关联度较高的行业的贷款敞口做压力测试,如钢铁、水泥、建材等行业的信贷”。

  “此次房贷压力测试主要关注地区为房价上涨过快、潜在跌幅较大的多个一线城市,包括北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆等地。”上述消息人士称。

  此前,银监会要求银行在轻度、中度和重度压力情景下对房贷业务进行压力测试。前期压力测试结果显示,在房价下降30%、利率上升108个基点的重度压力前提下,样本银行房地产不良贷款率会上升2.2个百分点,税前利润下降20%。其中,46家农村商业银行将上升3.5个百分点、贷款损失率增加30%。

  此外,测试结果还显示,银行体系与房地产上下游行业的贷款余额更大,很多是信用贷款,与房地产市场密切相关。因此,监管部门对新一轮压力测试提出要求,商业银行对房地产关联度大的钢铁、水泥、建材等行业也要做好分析和测试工作。

  “房价下跌大约一半”只是个假设

  对于前述进行的压力测试,银监会昨日特别发布答记者问,表示各种情景假设不代表银监会对房地产市场走势的判断,也不代表房地产信贷政策可能出现变动。据悉,为进一步掌握房地产市场波动对商业银行房地产贷款质量的影响,银监会于2010年5月份要求商业银行开展房地产贷款压力测试,分析不同压力情景下(全国房地产价格平均下跌10%、20%、30%)商业银行房地产贷款质量受到的冲击。

  银监会表示,压力测试是商业银行经常使用的前瞻性风险管理手段之一,是商业银行提升风险管理水平的需要。压力测试及其情景假设要根据每个商业银行各自资产组合、风险承受能力以及风险偏好等进行设计。

  对于此次压力测试,一位接近监管部门的人士昨日也对本报表示,“房价下跌大约一半”的假设并不适用于所有地区的房贷测试,银行要根据自己实际情况,按照当地房地产市场价格的变动情况来进行测试。而且,这也不代表监管部门认为这个比例就是未来房价可能下跌的幅度。

  某股份制银行总行个贷业务部人士亦对本报表示,监管层扩大压力测试范围也可以理解,只是通过假设房价下跌幅度来测试银行不良率增长情况,并不意味着房价真的下降50%。

  上述接近监管部门的人士向本报解释,监管部门提出更为严格的测试条件,是希望压力测试能在技术上提供更具政策含义的结论。“之前房价下跌20%~30%的假设,测试结果比较乐观,监管部门会倾向于将不利因素设想得更严重些。”

  另外,他指出,提高测试要求也有时间上的考虑,以北京为例,北京房价在2009年之后迅猛上涨,房价几乎涨了一倍。如果银行大量房贷是在房价迅速上升期发放的,那么客户应对房价下跌的能力较弱,容易出现还款能力和还款意愿的下降。

  “此时有必要加大悲观预期,而适当调高压力测试要求,更能够测试出最近一两年信贷资产新的发展情况。”他称。

  对于房价下行与银行贷款不良率之间的影响,上述股份制银行总行个贷业务部人士表示,这要看银行对房地产行业贷款的依赖度而定。从该行的情况来看,其存量房贷的抵押率不超过六成,意即房价只有跌幅超过40%,才会出现房贷资产低于市场价格、资不抵债的情况。“有些银行个人业务对房贷的依赖性会高到90%,个人业务基本只做房贷。此外,公司业务对房地产开发贷的投放也比较大,这样的话就很可能风险放大一倍,一旦市场下行,公司和个人业务都将一起受到影响。”该人士称。

【 手机看新闻 】 【 新浪财经吧 】
留言板电话:95105670

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2010 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有