基金管理人：汇添富基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：２００９年１０月２９日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。

　　§２ 基金产品概况

　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３、本基金自２００９年９月１５日起增加Ｃ类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不收取申购费。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　汇添富增强收益债券Ａ：

　　汇添富增强收益债券Ｃ：

　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　汇添富增强收益债券Ａ：

　　汇添富增强收益债券Ｃ：

　　注：１、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００８年３月６日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　　２、本基金自２００９年９月１５日起增加Ｃ类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率自２００９年９月１５日起计算。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：１、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

　　２、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　４．３公平交易专项说明

　　４．３．１公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

　　４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金为债券型基金，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

　　４．３．３异常交易行为的专项说明

　　报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

　　４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　２００９年三季度经济基本面继续向好，投资和消费保持快速增长，出口最坏的阶段已经过去。随着世界经济的复苏，出口逐渐恢复也是可以预期的。由于经济转暖，宏观政策也开始进行微调，三季度央行重新开始发行一年期央票，并引导央票利率向合理区间运行。在经济向好和政策微调的背景下，三季度债券市场依然偏弱，７月份受央票利率上行、ＩＰＯ重启等多重不利因素影响，债券市场大幅下跌，８月份以后企稳并小幅反弹，但９月中旬以后市场又再度走弱。整个三季度收益率曲线继续上移，同期曲线形态继续向平坦化的方向转变。本基金三季度的投资策略仍以防御为主，进一步缩短了组合的久期，减持了５年期以上的企业债和公司债，降低了信用债券的配置比重，同时增加了可转债和新股的投资比重，以提高组合收益。

　　展望四季度，经济增长速度将会继续回升，随着去年基数的下降，物价指数的同比涨幅也将进入加速回升的阶段，四季度ＣＰＩ和ＰＰＩ有望先后恢复正增长。宏观经济和物价的整体走势依然不利于债券市场。另外随着全球经济逐渐走出金融危机的阴影，进入四季度以后各国都将面临救市政策的有序退出问题。１０月初澳大利亚央行宣布加息，成为去年金融危机爆发以来首个加息的央行。主要国家央行加息的不同步性可能会对美元汇率、大宗商品价格和通胀预期产生重大影响，对此我们将保持密切关注。总体判断，四季度债券市场可能难以出现大幅上涨的走势，但创业板的开启和新的可转债发行将带来新的投资机会。本基金管理人仍将以防御策略为主，有效控制债券市场的利率风险，在做好信用风险控制的基础上参与高票息信用品种的投资；同时重点做好新股申购和可转债的投资，以期获得较好的收益。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１报告期末基金资产组合情况

　　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　５．８ 投资组合报告附注

　　５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　５．８．３ 其他资产构成

　　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　§６ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：本基金自２００９年９月１５日起增加Ｃ类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不收取申购费。

　　§７ 备查文件目录

　　７．１备查文件目录

　　７．２存放地点

　　上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

　　７．３查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

　　汇添富基金管理有限公司

　　２００９年１０月２９日

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