中国银行人民币外汇牌价

　　货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价

　　欧元 953.0700 932.9700 960.7200 957.2400

　　英镑 1001.5800 980.4600 1009.6200 1007.1800

　　港币 87.9700 87.2600 88.3000 88.2040

　　日元 7.4983 7.3402 7.5585 7.5280

　　美元 681.7600 676.3000 684.5000 683.6200

　　澳大利亚元 463.2800 453.5100 467.0000 --

　　加拿大元 557.0200 545.2700 561.4900 --

　　瑞士法郎 631.5200 618.2000 636.5900 --

　　丹麦克朗 127.8900 125.2000 128.9200 --

　　韩国元 —— 0.5026 0.5408 --

　　澳门元 85.4000 84.6800 85.7300 --

　　挪威克朗 95.0700 93.0600 95.8300 --

　　新西兰元 390.2100 —— 393.3400 --

　　菲律宾比索 14.2900 13.9900 14.4100 --

　　瑞典克朗 85.1900 83.3900 85.8700 --

　　新加坡元 470.9000 460.9700 474.6800 --

　　泰国铢 19.7100 19.2900 19.8700 --

　　人民币美元NDF

　　合约 价格

　　1天 6.8409

　　1周 6.845

　　1个月 6.9

　　

　　合约 价格

　　3个月 6.96

　　1年 7.035

　　2年 7.2

　　

　　合约 价格

　　3年 7.4

　　5年 6.299

　　10年 9.5225

　　交叉汇率

　　货币 美元 日元 欧元 英镑 瑞郎 加元 澳元

　　美元 1 90.8 0.712 0.6834 1.0705 1.2212 1.4681

　　日元 0.01101 1 0.00784 0.00753 0.01179 0.01345 0.01617

　　欧元 1.405 127.533 1 0.96 1.504 1.715 2.062

　　英镑 1.463 132.865 1.042 1 1.566 1.787 2.148

　　瑞郎 0.9341 84.8202 0.6651 0.6384 1 1.1408 1.3714

　　加元 0.8189 74.3531 0.583 0.5596 0.8766 1 1.2022

　　澳元 0.6811 61.8484 0.485 0.4655 0.7292 0.8318 1

　　伦敦市场银行间同业拆借利率LIBOR

　　LIBOR美元

　　隔夜 0.14750

　　1周 0.44000

　　2周 0.48250

　　1个月 0.47125

　　3个月 1.46750

　　12个月 2.09125

　　LIBOR欧元

　　隔夜 2.17750

　　1周 2.53250

　　2周 2.59500

　　1个月 2.70938

　　3个月 2.98688

　　12个月 3.14375

　　LIBOR日元

　　隔夜 0.32125

　　1周 0.71000

　　2周 0.78000

　　1个月 0.83250

　　3个月 0.88625

　　12个月 1.09750

　　LIBOR英镑

　　隔夜 2.00000

　　1周 2.04750

　　2周 2.15125

　　1个月 2.23625

　　3个月 2.87250

　　12个月 3.15875

　　美国国债价格及收益率

　　种类 息票 到期时间 价格 价格变化 收益率 收益率

　　(美元) (％) (％) 变化(％)

　　2年期 0.875 2010-12-31 99.96875 0.046875 0.887 -2.371

　　3年期 1.125 2011-12-15 100.171875 0.171875 1.063 -5.912

　　5年期 1.5 2013-12-31 99.921875 0.15625 1.515 -3.261

　　10年期 3.75 2018-11-15 114.3125 0.46875 2.133 -5.017

　　30年期 4.5 2038-5-15 138.6875 0.65625 2.606 -2.616

　　全国银行间市场行情

　　名称 最新价 到期收益率 剩余期限

　　07央行票据92 100.5 3.4856 1.6603

　　07央行票据32 98.5353 4.4739 1.2767

　　07央行票据44 98.3435 4.5389 1.3726

　　07央行票据19 102.2321 1.2126 1.2

　　07央行票据29 99.75 3.4777 1.2575

　　07央行票据26 102.5331 1.165 1.2384

　　07华谊债 100.6973 -182.4975 0.737

　　07航天债 103.6179 3.985 8.4712

　　07农发04 100.6147 1.1329 0.3096

　　07农发14 101.5842 1.1098 0.6603

　　07农发16 102.1716 1.2406 0.7863

　　07农发17 100.9727 1.9105 1.8082

　　07农发13 99.6891 2.7647 1.6411

　　07国开19 99.52 2.6163 3.7562

　　07国开09 100.0521 2.9759 8.4658

　　07国开11 101.4 2.3659 3.5068

　　07国开26 99.6 3.126 4.0438

　　07国开21 98.5 2.9652 8.8356

　　07国开22 103.382 1.2483 1.0986

　　07民生01 99.8981 3.5474 1.4877

　　07农发19 101.9 2.2314 3.863

　　07农发20 94.815 5.7905 1.8849

　　07兴业03 99.308 3.278 3.2575

　　08鞍钢CP01 101.5765 1.8246 0.537

　　08航一CP01 101.7499 1.59 0.5507

　　08中农资CP01 100.3626 4.712 0.5534

　　08横店CP01 99.8715 5.8087 0.4575

　　08中铝业CP01 100.6823 3.2761 0.4712

　　08方正CP01 100.5768 3.8782 0.5096

　　08济钢CP02 98.363 7.9394 0.589

　　08长电CP02 101.7883 1.7562 0.5945

　　08西基投CP01 100.0785 4.9646 0.6055

　　08云煤化CP02 95.2388 4.51 0.5589

　　08三房巷CP03 99.417 7.9239 0.5726

　　08华能CP01 101.7601 1.7617 0.5863

　　08泰达CP01 94.071 6.6963 0.2301

　　08铁十四CP01 100.3171 5.3349 0.2329

　　08浙中大CP01 99.0546 12.4148 0.1726

　　08魏桥CP02 98.3 13.9037 0.211

　　08天生桥CP01 100.26 4.6325 0.211

　　08金东纸CP01 93.3376 7.1519 0.4384

　　08电网CP01 100.1627 4.03 0.2411

　　08皖交投CP01 99.6328 6.953 0.2986

　　08顺鑫CP02 100.4124 5.3274 0.3068

　　08陕有色CP02 99.85 4.1559 0.9753

　　08中南方CP01 100.01 2.7379 0.9781

　　08太不锈CP01 100.29 3.3921 0.9808

　　08电网CP02 102.0131 1.5 0.8027

　　08首钢CP02 101.2113 2.0515 0.9534

　　08电网CP03 99.9972 2.5011 0.9699

　　08中广核CP01 100 2.4498 0.9973

　　08中化MTN1 109.9665 3.003 4.326

　　08中电信MTN1 103.4134 3.7293 2.3233

　　08中石化CP01 99.106 4.1658 0.4904

　　08粤交通CP01 100.3188 3.3182 0.9945

　　08蒙电力CP01 100.4109 2.9514 0.737

　　08南航CP01 100.9767 3.4137 0.8

　　08农六师CP01 100 5.4828 0.6822

　　08沪环境CP01 100.491 4.7115 0.6877

　　08中普天CP01 99.6041 6.2854 0.6904

　　08招商局CP01 101.9629 1.5432 0.6082

　　08中电信CP01 101.9066 1.5416 0.611

　　08宣威CP01 98.2575 9.4423 0.6438

　　08申能CP02 100.8151 3.4131 0.7479

　　08同盛CP01 100.07 4.5406 0.7808

　　08国电集CP02 102.2654 1.5299 0.789

　　08象屿CP01 99.77 7.4825 0.7068

　　08南玻CP01 100 5.1032 0.7096

　　08国电集CP01 102.0668 1.7504 0.7479

　　08京投债 105.8683 3.8061 4.6959

　　08闽高速债 102.4843 4.5947 2.7123

　　08兵器装备债 104.385 4.5104 6.7425

　　08晋煤债2 108.7205 5.1099 6.6356

　　08网通债 100 5.2828 4.6904

　　08云投债 94.45 6.7812 4.8247

　　08首钢债01 101.2696 3.9997 9.8274

　　08南网债01 103.4861 3.4513 4.8301

　　08无锡公用债 97.5 7.1685 2.7808

　　08联想债 104.0738 5.1391 6.7863

　　08铁道03 101.2029 3.7001 9.811

　　08国网债01 99.9737 5.2513 6.1781

　　08酒钢CP01 99.9312 6.6912 0.074

　　08魏桥CP01 99.5479 11.3471 0.0877

　　08中电子CP01 100.2136 3.0503 0.074

　　08美的CP01 100.359 4.2699 0.1644

　　08华谊CP01 100.23 4.2193 0.1479

　　08成渝CP01 100.17 4.9891 0.1507

　　08雅戈尔CP01 98.6279 15.0533 0.1534

　　08振港机CP01 99.7141 10.6288 0.0548

　　08铁道07 100 3.9593 9.9205

　　08蒙路债 100 6.4763 4.9205

　　08苏交通债 98.3 5.351 4.8986

　　08铁道05 100 3.5789 6.8822

　　08铁道06 99.9058 4.0578 14.8877

　　08三房巷CP01 99.2098 22.4394 0.0493

　　08渝交通债 100.2657 6.2503 6.9589

　　08中电信MTN2 105.9869 2.8048 4.8301

　　08中外运MTN1 100.92 3.27 2.9753

　　08中石油MTN2 99.9586 2.8144 2.9781

　　08中粮MTN1 105.8604 2.6586 2.3233

　　08中交建MTN2 105.7939 2.8009 2.4384

　　08上海港MTN2 99.9658 5.3 2.4822

　　08五矿MTN3 100.9812 3.2011 2.9945

　　08首机场MTN1 100.12 3.5864 2.9808

　　08大唐集MTN1 99.9771 3.905 4.9945

　　08沪城投MTN1 101.3536 3.6484 4.9945

　　08央行票据13 96.3755 1.0201 0.0959

　　08央行票据10 96.3234 0.9806 0.0767

　　08央行票据11 106.2666 1.48 2.0822

　　08央行票据19 96.5424 1.0102 0.1534

　　08央行票据23 106.4724 1.5107 2.1753

　　08央行票据16 96.5029 1.0552 0.1425

　　08央行票据17 106.3892 1.501 2.1397

　　08国债20 105.6351 3.6 29.8438

　　08国债22 100.4 2.6455 6.9151

　　08国债18 107.8885 2.7507 9.7452

　　08国债19 103.6443 1.3038 2.7973

　　08国债25 99.4764 2.961 9.9753

　　08国债26 99.89 1.7932 4.9808

　　08国债23 104.4636 3.2402 14.9288

　　08央行票据43 97.0064 0.9221 0.3041

　　08央行票据44 107.0086 1.4493 2.3096

　　08央行票据40 96.9032 1.0844 0.2849

　　08央行票据41 106.8083 1.5102 2.2904

　　08央行票据49 97.0654 1.085 0.3425

　　08央行票据50 106.9605 1.51 2.3425

　　08央行票据46 97.0006 1.1183 0.3233

　　08央行票据47 106.9204 1.51 2.3288

　　08央行票据29 106.6069 1.5006 2.2137

　　08央行票据31 96.7295 1.1346 0.2274

　　08央行票据25 96.6247 1.1268 0.189

　　08央行票据28 96.6804 1.1151 0.2082

　　08央行票据37 96.8347 1.1388 0.2658

　　08央行票据38 107.0086 1.4111 2.2795

　　08央行票据34 96.7847 1.1263 0.2466

　　08央行票据35 106.7193 1.5004 2.2521

　　08国债07 110.9923 2.15 6.3973

　　08国债17 99.6997 3.7574 4.726

　　08国债14 103.7889 3.5763 6.6466

　　08国债04 104.9931 1.3375 2.2986

　　08国债06 113.27 3.7505 29.3836

　　08国债03 97.5761 4.3915 9.2356

　　08农发10 101.1799 1.238 0.4247

　　08农发13 97.5 3.8373 2.6055

　　08进出11 102.3647 2.0908 4.9425

　　08进出12 99.9 3.0459 6.9589

　　08农发19 100 3.0994 6.9151

　　08农发20 100.1653 3.4799 9.9781

　　08兴业01 106.3 2.7905 2.6247

　　08农发15 101.9592 1.17 0.6822

　　08农发17 107.2116 2.1025 4.8

　　08农发18 105.1733 3.1305 9.8521

　　08进出10 100 3.5993 9.9014

　　08国开19 102.6 2.8829 9.8822

　　08国开20 102.5188 3.1202 9.9205

　　08国开21 101.47 1.6933 2.9425

　　08国开16 108.05 3.721 9.7479

　　08国开17 104.6218 3.1254 9.8301

　　08国开18 102.595 3.032 9.8685

　　08进出04 97.7646 1.1421 0.263

　　08进出08 108.0284 2.1029 4.7479

　　08进出09 99.9 3.5657 6.9014

　　08国开23 99.938 3.1116 9.9753

　　08国开25 99.91 2.8991 6.9808

　　08进出02 100.9406 1.1524 0.326

　　08央行票据81 97.6032 1.1916 0.5534

　　08央行票据87 96.142 3.9178 0.5918

　　08央行票据84 97.6897 1.131 0.5726

　　08央行票据70 97.447 1.0799 0.4767

　　08央行票据55 97.1907 1.04 0.3808

　　08央行票据56 107.0087 1.5424 2.3863

　　08央行票据52 97.1357 1.04 0.3616

　　08央行票据53 107.1051 1.48 2.3671

　　08央行票据64 97.3766 0.9921 0.4384

　　08央行票据62 100.5347 4.3126 2.4247

　　08央票114 98.4893 1.1136 0.8219

　　08央票122 99.75 1.0053 0.2493

　　08央票110 98.3172 1.1187 0.7836

　　08央票112 98.3766 1.1557 0.8027

　　08国开07 101.4 2.5234 4.2849

　　08国开14 110.9 3.8872 9.6575

　　08国开15 112.01 2.0898 4.6877

　　08国开01 103.642 1.25 1.137

　　08国开03 99.5 3.1506 6.1562

　　08央票108 98.1905 1.1211 0.7452

　　08央行票据98 97.9837 1.0901 0.6685

　　08央行票据92 97.8522 1.1273 0.6301

　　08央行票据95 97.9316 1.0868 0.6493

　　08央票106 96.0615 4.0818 0.726

　　08央票101 96.0035 4.1558 0.6877

　　08央票104 98.124 1.0442 0.7068

　　99国开08 103.054 1.4589 0.8137

　　99国债02 100.883 2.0393 0.3397

　　05农发11 97.9 3.2078 3.7068

　　05国开17 100.8273 4.031 16.6877

　　05国开08 101.3 2.6336 1.4301

　　05国开07 100.7 1.9058 1.4301

　　05农发06 100.43 1.9856 1.474

　　05国开27 100 2.619 2.0658

　　04国开16 102.6253 1.1108 0.8329

　　05国债03 99.953 3.3273 1.3315

　　02国开19 101.7754 1.2393 0.8329

　　02国债15 101.6198 1.195 0.9452

　　02国债05 89.77 3.5467 23.4247

　　05国债13 101.6 2.5743 3.9178

　　05国债12 105.887 3.0554 11.8959

　　06铁道05 97.6248 4.1399 17.8986

　　06农发03 100.4753 1.1173 0.326

　　06农发05 100.6 2.9234 4.5014

　　06农发17 98.9708 4.0997 0.9699

　　06农发07 101.0046 1.17 0.5425

　　06国开12 103.5776 1.7246 2.5205

　　06国开25 104.477 2.1229 4.8274

　　06航天债 98.2786 4.1799 12.3178

　　06京投债 97.5 3.238 7.3342

　　06首都机场债 98.35 3.1207 7.1479

　　06嘉交通债 92.79 5.6045 7.1178

　　07国债01 101.8 2.5494 5.1178

　　07国债18 113.2401 1.9582 5.9205

　　07央行票据16 102.2536 1.165 1.1808

　　07央行票据13 102.1001 1.165 1.1233

　　07国债10 114.8337 2.4552 8.5014

　　06国开06 99.456 2.99 7.3918

　　06国债19 99.995 3.2703 12.8959

　　06国开02 99.776 1.8451 2.2822

　　同业拆借系统信用拆借行情

　　品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)

　　IBO001 0.9000 0.9022 33558.00

　　IBO007 1.2500 1.2077 2010.00

　　IBO014 1.2200 1.2523 510.00

　　IBO1M 1.2500 1.2500 1000.00

　　IBO2M 1.5180 1.5180 170.00

　　IBO3M 2.2593 2.2593 175.00

　　合计 —— 0.9418 37423.00

　　同业拆借系统回购行情

　　品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)

　　R001 0.9000 0.9046 165734.77

　　R007 1.1000 1.1760 22205.30

　　R014 1.1800 1.2082 26214.02

　　R021 1.2820 1.2896 2392.00

　　R1M 1.2500 1.2500 630.00

　　R2M 1.3000 1.3935 770.00

　　R3M 1.9000 1.9000 1690.50

　　合计 —— 0.9828 219636.59

　　收盘 涨跌 成交额(亿元)

　　国债指数 120.96 -0.03 7.44