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银监会07年报直陈流动性管理难度加大

http://www.sina.com.cn 2008年05月03日 13:59 21世纪经济报道

  本报记者 陈昆才

  防风险贵在未雨绸缪。

  4月30日,中国银监会发布《中国银行业监督管理委员会2007年报》(下称“年报”),多次提及银行体系的流动性状况。2007年,银监会已多次向银行业机构发出有关流动性状况的风险提示。

  本报记者此前就获悉,今年以来,银监会高度关注中小银行的流动性状况,尤其是城商行、农信社的流动性风险管理能力,并组织部分地方银监局进行调查。

  前述年报称,2007年,除信用风险外,银行体系流动性的不确定性因素增加,流动性管理难度加大,尤其是中小银行面临挑战。

  2007年,受紧缩货币调整政策影响,银行业金融机构的流动性水平有所收紧,并呈现一些结构性差别,但整体流动性水平保持稳定,对银行业金融机构的总体经营无明显影响。

  判断银行体系流动性水平的指标包括贷存比、流动性比例、超额备付和流动性缺口率等。2007年,上述指标均出现下滑。

  截至2007年底,银行业金融机构贷存比69.3%,低于75%的监管要求5.7个百分点;主要商业银行流动性比例年末为36.3%,比年初下降2.16个百分点;人民币超额备付率为3.0%,比年初下降1.39个百分点。

  值得注意的是,流动性水平呈现结构性差别,主要银行流动性缺口率为-15.4%,比年初下降24.6个百分点,其中,中小银行流动性缺口率趋紧。

  不过,年报称,银行体系的整体流动性水平保持稳定。其判断依据为银行业金融机构存贷差12.3万亿元,比上年增加1.36万亿元;银行业金融机构总资产中贷款占53%,投资占23%,其中,债券投资占97%。

  在债券投资中,记账式国债、央票、政策性金融债合计占银行业金融机构债券投资的90%以上,这些债券资产的变现能力较好。

  2007年12月27日,银监会发布《商业银行压力测试指引》,要求商业银行开展流动性风险压力测试,并在压力测试的基础上,制定风险管理预案,提前做好安排和计划。

  目前,银监会正在抓紧建立统一的流动性风险监管框架。

  展望2008年,年报直言将是银行业面临巨大挑战的一年。

  监管部门认为,信用风险仍然是银行业面临的首要风险。但与此同时,年报强调,银行体系流动性的不确定因素增加,流动性管理难度加大。

  年报认为,在货币政策从紧,资本市场波动加剧的作用下,银行业金融机构资金的不稳定性增大。

  对此,银监会要求银行业金融机构做好下列几项工作:抓紧建立管理流动性风险的有效机制,做好科学的流动性风险的压力测试,通过合理管控信贷资产增速,积极拓展负债业务,合理配置信贷资产与非信贷资产的比重,科学管理押品,增强银行资金来源的稳定性等方法加强流动性风险管理。

  2007年,中小银行取得长足发展,市场份额逐步扩大。

  截至2007年末,股份制商业银行、农村合作金融机构、城商行和城信社、外资银行资产占比上升较快,分别上升1.4、0.6、0.3和0.3个百分点。

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