新浪财经

法国兴业银行欺诈案调查进展顺利

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 15:16 《财经》杂志网络版

  交易员利用对公司风险控管系统的深入认识进行违规交易;银行风险系统亦没能及时觉察

  《财经》网综合报道 1月27日,法国第二大银法国兴业银行(SociétéGénérale Group,下称法兴银行)知情人士称,违规的交易员是利用对公司风险控管系统的深入认识,隐瞒自己的违规交易;同时承认,银行的风险系统没能发挥作用,及时觉察违规操作。

  当地时间1月24日,法兴银行宣布,该行一名交易员——31岁的柯维尔(Jerome Kerviel)擅自投资欧洲股指期货,造成该行税前损失49亿欧元(约合72.3亿美元)。法兴银行内部人士称,柯维尔在公司巴黎总部的欧洲股票衍生工具部工作,年薪不到10万欧元(约合14.65万美元)。

  法兴银行称,2007年至2008年,柯维尔主要在欧洲股价指数上违规大手押注。由于最近欧洲股市暴跌,科维尔私自建立的500亿欧元(合733亿美元)衍生品头寸才露出了马脚。法兴银行进行了紧急平仓,整整抛售三天之后损失49亿欧元。

  路透社报道称,一名银行业人士估计,截至1月20日损失还“只有”10亿欧元左右,但随着欧洲股市持续下跌,法兴银行开始清理账目的时候发现损失数字越滚越大。

  “如果市场周一(1月21日)、周二(1月22日)及周三(1月23日)上涨的话,这些损失可能会变成获利。”法国兴业董事长Daniel Bouton在记者会上说。

  这位交易员是如何骗过银行的重重监管进行交易的呢?法兴银行的解释是,科维尔制造了虚假记录,使之看上去已经清仓,实际上却还没有。据称,科维尔还伪造文件来证明其行动的正当性。

  据路透社报道,柯维尔于2002年加入法兴银行,在法兴银行资历尚浅。作为年轻员工,柯维尔所能进行的操作其实受到严格限制。事发之前,他负责交易的是金融衍生产品中最基本的品种之一——欧洲股价指数期货。但由于进入银行后在后台工作五年,他知道如何规避银行监控系统的关卡。

  “会发生这种事,是因为交易员恰好在入行早期即熟知公司内部控管系统,而且毫无疑问他还是一位电脑高手。”法国央行总裁诺亚在新闻发布会上说。

  在这点上,法兴银行欺诈案与上世纪90年代英国巴林银行有相似之处。一位名为尼克·李森(Nick Leeson)的交易员在金融衍生品的超额交易,投机失败,导致损失14亿美元。1995年2月26日,巴林银行被迫倒闭。

  两起事件中,出事的交易员均从银行后勤部门开始工作,对银行的电脑系统非常熟悉,随后被调往交易部门,最后绕过银行的监管系统投资衍生品造成损失。

  事发之后,科维尔没有出现在法兴银行,因此外界一度猜测他已经潜逃。但巴黎检察官表示,科维尔已于上周六自首,将被拘留至周一。

  当地时间1月27日下午,巴黎检察署金融科负责人吉恩·迈克尔·艾尔德伯特(Jean Michel Aldebert)向记者表示:“拘留审讯程序进展非常顺利。(科维尔)正在就自己被指控的问题进行交待。”

  另一方面,科维尔的律师克里斯蒂安·沙里叶·布恩纳泽(Christian Charriere-Bournazel)表示,他没有贪污,没有“偷一分钱”,而“仅仅是在做自己的工作而已”。

  “他不过是冒了风险,但那也是他的工作。银行在市场恶劣环境下清仓,所以应该由银行为这49亿欧元的损失负责。” 布恩纳泽说。

  此外法兴银行投行部门主管Jean-Pierre Mustier声称,尚无证据表明科维尔有共谋者。(《财经》记者 曹祯) 

【 新浪财经吧 】
 发表评论 _COUNT_条
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash