银行风险管理不仅仅是“做对的事情”

　　访Ｍｉｓｙｓ亚太区风险解决方案事务主管杰弗·哈特、首席咨询师莫定坤

　　银行风险管理不仅仅是“做对的事情”

　　本报记者 王镇江 北京报道

　　第三届中国国际银行会议11月23－24日在北京召开，风险管理成为本次会议的一个主要议题。会议期间，记者采访了Ｍｉｓｙｓ亚太区风险解决方案事务主管杰弗·哈特（Ｇｅｏｆｆ Ｈａｒｔ），以及首席咨询师和业务拓展主管莫定坤。

　　Ｍｉｓｙｓ是全球最大的银行应用软件提供者和咨询服务者，专注于风险管理、零售银行业务、批发银行业务的应用领域。其客户的90％是世界上排名前250位的银行。杰弗·哈特和莫定坤均为金融风险管理领域钻研多年的专家。前者从业10多年，后者从业20多年。

　　在他们看来，中国银行业自1997年以来在风险管理上进步快速，但在数据库建设、实际操作经验、风险管理流程和文化形成等方面尚有许多不足之处，与西方先进的银行相比，在风险管理意识上至少有8年差距，在实际的风险管理能力上至少落后15年。如果将亚洲银行业按风险管理水平分为三个梯队，中国尚处于第二梯队。

　　风险管理不仅仅是“做对的事情”

　　《21世纪》：你们进入中国开展业务有多久？在同中国的银行机构打交道过程，发现中国银行机构在风险管理上存在哪些问题和不足？

　　杰弗·哈特：我们1994年就进入中国开展业务，最早参与的一个项目是为国家外管局的外汇储备管理提供管理系统，提高其资产组合投资效率和及时生成会计报表。到目前为止，我们已经为中国银行、建设银行、交通银行、深圳发展银行、渤海银行等11家银行机构提供了服务。

　　经过10多年的接触，我们认为中国银行机构在风险管理上主要还存在三个问题：一是数据库缺乏或不完备，我们发现一些银行没有保存历年的数据资料，有些虽然有，但分散在多个部门，缺乏有效的整合。二是缺乏经验，我们1997－1998年曾来亚洲（包括中国）开展风险管理业务，发现不少银行没有设立风险管理部门。10年后的今天，我们再与这些银行接触，发现他们基本都设立了风险管理部门，配备的相关人员基本上具有风险管理的专业知识，但问题是，他们实际上不知道如何运用这些知识，比如，如何辨析不同的风险，及时采取相应的措施。第三个方面是风险管理流程不健全，没有形成一种风险管理文化。比如，在一些先进的银行中，前台放贷人员与后台风险管理人员是密切配合的，而且基本上是同步的。而中国的不少银行机构却不是这样。

　　《21世纪》：那你们觉得中国银行机构在风险管理流程与文化方面，与国际先进银行相比，有什么不同呢？

　　莫定坤：西方发达国家的银行自1988年巴塞尔第1个协议签署时，就着手风险管理建设，而中国的风险管理大概是从2003年前后才开始。从我与中国银行机构十几年的合作接触经验看，5年前，中国的银行机构主要关心“不做错”，今天，它们不仅着眼于“做对”，而且开始注意“要做对的事情”。比如贷款人员放一笔贷款，以前可能只考虑是否按要求贷款给合适的企业，现在他们会考虑这项贷款能否做，是否超过资产结构组合允许的类型、额度，如此等等。实际上，国外10年前已经做到这一步了。尽管如此，中国的进步已经够快了，在我们亚洲的其它地区的客户，比如在印度尼西亚，我们有15家客户，做到这一步也只有3家银行。

　　现在国内一些银行也建立起了风险管理流程，但在流程的某一环节出现问题时，却不知道如何解决，并将此问题汇总到风险管理系统中。

　　《21世纪》：你刚才提及风险管理的两个阶段“不做错”和“要做对的事情”，中国银行机构下一个阶段的目标是什么呢？

　　莫定坤：从中国银行业目前的情况看，下一步是建立风险管理文化。这要求各流程的人员都要具备风险的意识。此外，在风险管理流程的前台、中台、后台的协调上，也要进一步加强。

　　追赶15年

　　《21世纪》：你们如何分辨一个银行的风险管理水平？

　　杰弗·哈特：通过问一些问题，比如会问他们如何计算风险值。有些银行通过自己的风险管理系统自动生成，这些机构的风险管理水平会比较高。而不少银行是用电子表格来计算，这种机构的风险管理水平自然较低，不过对于中国的银行机构，能做到这一步已经很不错了。

　　但好的地方是，出于竞争压力和上市的需要，中国大多数银行都在考虑风险管理问题了。而且他们也逐渐认识到做好风险管理不仅是一种投入，而且也是一种赚钱的手段。比如广东一个地区性的银行在申请一个新业务，将贷款与客户对钢材的期权相关联，以符合客户对冲风险的需要，但监管部门要求银行只有做好了风险管理，才能开展这项业务。实际上，类似的新业务很多。银行要开展这些新业务，必须不断加强自身的风险管理。

　　《21世纪》：中国银行业的风险管理水平在亚洲处于什么位置？

　　杰弗·哈特：假如将亚洲的银行按风险管理水平高低分为三个梯队的话，新加坡、日本、澳大利亚、香港地区属于第一梯队，他们在上世纪80年代已经按照巴塞尔协议的要求建立了风险管理系统。中国大陆属于第二梯队比较领先的地位，处于这一梯队的还有中国台湾地区、韩国、泰国，这些国家已经开始做风险管理，正在跟上世界的步伐。其它属于第三梯队，尚未着手建立风险管理系统。

　　《21世纪》：你认为如何加快中国银行机构的风险管理步伐，你估计中国还要多久才能赶上国外银行的先进水平？

　　莫定坤：加强中国银行业风险管理意识和实际风险管理水平，需要监管机构营造一个自由竞争的环境，在这样一个环境中，银行才会主动加强风险管理，并积极采取措施去实施风险管理。这如同教孩子游泳一样，只是理论上教他是没有用的，一定要给他到水中尝试的机会。中国由于利率和

汇率还有明显的政府管制，风险管理相对比较简单，银行风险管理人员也已经习惯了这种相对较为平静的环境，锻炼实际操作的机会不多，积极主动性也不强。这对培养中国自身的风险管理专业人才是很不利的。而且，随着金融全球化，这种环境迟早要打破，到那时再加强这方面的历练，可能已经很被动了。

　　我们看到，中国银行业10年来进步很快，这当然也包括风险管理方面。但风险管理是需要经验积累的，它是一个渐进的过程。我个人认为，在风险管理意识水平上，中国至少与国际先进水平相差8年；至于实际操作水平，则至少相差15年。

　　2007年

商业银行不良贷款情况表 （单位：亿元）

　　资料来源：中国银行业监督委员会网站

　　（图表略，详见报）