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据《中国证券报》报道各方关注的股指期货交易细则与风险控制管理办法已渐趋明朗。其中单个合约单边持仓实行绝对数额限仓，自然人持仓限额为1000手，法人持仓限额为5000手；金交所将实行结算会员、交易会员分层管理模式；每日结算价和最后结算价的计算办法也已基本明确。
据了解，《中国金融期货交易所交易细则要点及说明》还规定，考虑到会员端软件
开发的进程，目前交易系统提供四种指令，分别为市价指令、限价指令、止损指令和取消指令。沪深300指数期货合约的市价、限价、止损指令的每次最大下单量为500手。投资者同一品种单个合约月份单边持仓实行绝对数额限仓，自然人持仓限额为1000手，法人持仓限额为5000手。当某一月份合约持仓量超过20万手时，单一结算会员在该月份合约上的持仓量不得大于该合约市场持仓总量的25％。
在股指期货合约标的物的选择上，曾考虑过上证180、上证50、沪深300、深证100、巨潮100、中标300、新华富时A200等，但经过测量计算发现，保值成本和效率排名最优为沪深300，流动性最优的为深证100，抗操纵能力最优的为沪深300，因而最终选择了沪深300指数。以沪深300指数目前水平，定于每点乘数为100元比较合适。
<责任编辑：张焱磊>
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