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新华网北京1月15日电（记者张建平）
中国银行业监督管理委员会15日发布《商业银行风险监管核心指标（试行）》（以下简称《核心指标》）。银监会有关负责人随后就《核心指标》的有关问题回答了新华社记者的提问。
问：制定《核心指标》的背景是什么？
答：首先，银行监管需要标杆，如果缺乏科学的标杆体系，就无法判断商业银行的风险程度，也就无法实施有针对性的分类监管。其次，监管标杆应随银行监管理论和实践的不断发展而发展。在我国银行监管史上，监管指标集中于1996年施行的《资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》中，目前看来其中不少指标和指标值已经过时。再次，监管标杆必须体现监管理念。银监会提出了新的理念，其中很重要的一条就是“管风险”，在实践中就是要实行风险监管，但原有指标多数属于合规性指标。最后，监管标杆必须与监管法规相容。银监会成立后出台了一系列监管规章和指引，迫切需要有配套的具体指标指导实际操作。
问：发布《核心指标》有哪些具体意义？
答：一是更好地履行监管职责。《银监法》有关规定提出，要建立评级体系和风险预警机制，从技术角度看需要首先确立一套指标与标准值，否则评级体系和风险预警就无从谈起。二是银行业监管正在从合规监管向合规与风险监管并重转变，《核心指标》是根据这一思路设计指标的，能够提高我国银行业风险监管水平。三是适应了当前银行业监管发展方向。在监管实践中，银行监管内容逐步从过去单一的信用风险监管扩展到流动性、信用、市场和操作风险，实行全面风险监管，《核心指标》针对这四类风险分别设计了监管指标。最后，《核心指标》有助于我国银行业监管技术逐步与国际惯例接轨，其中的一些指标体现了国际银行业监管的最新技术。
问：《核心指标》的基本定位是什么？
答：首先是替换原有《资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》，成为银行监管新的指标体系和标杆。其次，《核心指标》不是现有指标的简单“汇编”，它有自己的逻辑和层次，在三个层次上包括了四类风险的两级指标。再次，为银行监管提供参照系，在实际应用中单项指标不与监管措施直接挂钩，监管措施需要综合考虑各项定量指标和定性因素。最后，在用途上，《核心指标》既可用于风险评级也可用于风险预警，既可用于非现场监测分析也可指导现场检查，既可针对单家机构分析也可进行同质同类分析。
问：总体看，《核心指标》有哪些特点？
答：第一，与《资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》相比，在指标及标杆选择上有很大完善。新增了核心负债依存度、流动性缺口率、外汇敞口头寸比例、利率风险敏感度、操作风险损失率以及所有迁徙类指标等13个指标，修改了授信集中度、授信关联度、不良资产率、不良贷款率、资本充足率、核心资本充足率6个指标，并根据银行业改革成果和进度调整了部分指标值。第二，体现了风险监管的内在逻辑。首先衡量风险水平，然后分析风险迁徙，最后评估银行的风险抵御能力。第三，覆盖了商业银行的主要风险领域和风险点。既覆盖了信贷资产风险，也覆盖了非信贷资产风险；既反映了流动性风险和信用风险，也反映了市场和操作风险；既反映了各类风险的总体水平，又反映了风险结构与波动性。第四，引入“风险迁徙”概念，反映了风险的动态变化。从技术层面看，这种技术以五级分类为基础，同时又弥补了五级分类只能衡量风险静态水平的不足；从应用价值看，这类指标不仅可用于风险水平的评价，也用于对风险变化的预警。（完）
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