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德意志银行建议，金融机构实现全能化经营首先要控制和防范经营风险
记者单羽青北京报道治理结构上的股东代表缺位、内部风险控制的设计缺陷和执行不力，造成了资金和业务管理的混乱。由此，金融机构的风险控制成为一个重要的课题。德意志银行在近日新发表的一份报告中建议，中国金融机构的风险控制机制应与国际接轨。
报告作者德意志银行大中华区首席经济学家马骏认为，过去十多年来，中国证券市场的规模有了长足的发展。但是，大部分证券公司规模较小，缺乏中长期资金的来源和渠道，经营决策存在严重的短期行为。由于自有资金严重不足，特别是流动资金的不足，或会迫使部分证券公司参与各类违反证券市场规定的业务，例如挪用客户保证金，大量变相拆入资金，变相吸收各种公司存款，非法套出银行信贷资金等违规行为。特别是一级市场上存在的超额收益率，诱使一些证券公司违法经营自营业务。许多证券公司面临资不抵债和被吊销执照的严重危机，政府财政也面临着为证券公司“黑洞”买单的巨大压力。
为此，马骏提出了六项提高风险管理的意见，建议金融机构实现全能化经营，首先要控制和防范经营风险，保证各项业务活动安全稳定运行，并须对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约。
据了解，六项建议包括：股权结构改革是提高风险管理水平的基本前提，董事会向股东负责，股市的“用脚投票”等都直接影响管理层对风险管理意识的提升；在内部体制上，各业务部门的决策须互相独立，若在总部级别，银行集团风险控制委员会下，设立信贷及操作风险首席控制部门和市场风险控制部门，加强风险控制措施，成效更直接；金融机构须对信贷风险及市场风险方面使用全面风险控制的数量指标；设定对各项业务的风险上限，控制贷款风险方面，设定对国家、行业、单个客户的信贷风险上限，在控制市场风险上，设定总仓位、净仓位、杠杆使用、最大损失等上限；建立全面、实时监控风险的计算机管理软件方案，察觉和控制突发性的风险；为防止由于“内部交易”等问题带来的法律风险，在内部建立一整套“防火墙”，用于防止拥有“市场敏感信息”的部门和人员将这些信息传递给自营部门、某些有特殊关系的客户、或被机构雇员私下在资本市场上获利。
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