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本报记者 李卫玲 发自北京
继商业银行风险评价体系初步建立之后，中国银监会研究建立的商业银行动态风险预警模型将开始试运行。在综合判断商业银行的风险预警等级基础上,银监会将分别给出正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。
银监会4月21日称，根据我国商业银行的实际情况,并参照国际同业的先进做法,银监会制定了《商业银行风险预警操作指引(试行)》（以下简称《指引》），将在银行监管部门内部开展商业银行风险预警工作。
根据《指引》要求,从2005年开始,银监会内部将按季对商业银行法人机构进行风险预警的试运行,风险预警对象包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在中国境内注册的外资独资及中外合资银行。此前，《农村信用社风险预警指标体系》已于去年正式颁布实施。
根据《指引》,风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分。定量指标由资本充足度、信用风险、市场风险、经营风险和流动性风险等5项分类指标组成,共22个指标；定性指标包括6项分类指标,分别为管理层评价、经营环境、公司治理、风险管理与内控、信息披露和重大危机事件。
同时,风险预警体系根据金融风险的历史数据和银行监管经验,确定各指标的预警阀值和权重系数,对每个定量指标设置了蓝色预警值和红色预警值。银行监管部门通过对单个商业银行的各项预警指标进行连续观测,并将数据导入模型,计算其综合风险分值,并获取相应的预警信号。
在此基础上,按照一定的风险转换矩阵,综合判断商业银行的风险预警等级,分别给出正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。目前,银监会已开发出相关工具软件,初步实现风险预警的自动化操作。
说到对商业银行进行风险预警的原因，银监会有关负责人表示，只有对商业银行的风险进行早期预警,银行监管部门才能及时采取预防措施,将风险控制在可以接受的水平之内,防止风险进一步发展和蔓延。若不及时采取措施,银行业金融机构的风险状况会进一步恶化,以至不得不对其实施市场退出,增加最终的处置成本,问题严重的还会使单个银行业金融机构的风险发展为整个银行业的系统性风险,对整个社会和经济的正常运行造成严重危害。
中国人民银行金融发展研究中心主任张伟对本报记者表示，从国际上看，银行风险预警也会发出错误信号，准确性不高也是很多国家银行风险预警存在的问题。但银行风险预警系统在一定程度上可以揭示银行的资产、盈利、经营管理等方面存在的问题，对银行是一个参考。
商业银行风险预警是指银行监管者根据非现场监管、现场检查和其他渠道获得的银行业金融机构的信息,通过一定的技术手段,采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等模型分析方法，对商业银行风险状况进行动态监测和早期预警。
《国际金融报》 (2005年04月22日 第二版)
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