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中新网4月21日电据中国银监会官方网站消息，银监会根据中国商业银行的实际情况,并参照国际同业的先进做法,制定了《商业银行风险预警操作指引(试行)》,将在银行监管部门内部开展商业银行风险预警工作。风险预警体系根据金融风险的历史数据和银行监管经验,确定各指标的预警阀值和权重系数,对每个定量指标设置了蓝色预警值和红色预警值。
据银监会有关负责人介绍,建立商业银行风险预警机制是防范和控制风险的有效手段。
只有对商业银行的风险进行早期预警,银行监管部门才能及时采取预防措施,将风险控制在可以接受的水平之内,防止风险进一步发展和蔓延。若不及时采取措施,银行业金融机构的风险状况会进一步恶化,以至不得不对其实施市场退出,增加最终的处置成本,问题严重的还会使单个银行业金融机构的风险发展为整个银行业的系统性风险,对整个经济和社会的正常运行造成严重危害。
根据银监会指引,风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分。定量指标由资本充足度、信用风险、市场风险、经营风险和流动性风险等5项分类指标组成,共22个指标。同时,定性指标包括六项分类指标,分别为管理层评价、经营环境、公司治理、风险管理与内控、信息披露和重大危机事件。
银行监管部门通过对单个商业银行的各项预警指标进行连续观测,并将数据导入模型,计算其综合风险分值,并获取相应的预警信号。在此基础上,按照一定的风险转换矩阵,综合判断商业银行的风险预警等级,分别给出正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。目前,银监会已开发出相关工具软件,初步实现风险预警的自动化操作。
根据指引要求,从2005年开始,银监会内部将按季对商业银行法人机构进行风险预警的试运行,风险预警对象包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在中国境内注册的外资独资及中外合资银行。预警结果只作为监管机构现场检查和风险评价的参考,但不对外公布。
银监会有关负责人强调,由于建立商业银行风险预警体系在中国银行监管历史上是一项开创性工作,也是一项复杂的系统性工作,需要长期不断的探索、总结和完善，银监会将在总结实践经验的基础上,加以不断优化和升级,以进一步增强其科学性和可操作性。
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