对于未获批准擅自从事衍生产品交易的银行业金融机构将依法进行处罚

    北京消息 中国银监会昨天就中航油事件向中资银行发出风险提示,要求各政策性银行、国有商业银行和股份制商业银行从中航油事件吸取教训,切实加强衍生产品交易业务的风险管理。对于未获批准擅自从事衍生产品交易的银行业金融机构,要依 法进行处罚,并追究有关人员的责任。

    银监会指出,2004年10月,中国航油新加坡公司在从事衍生产品交易时造成了5.54亿美元巨额亏损(简称中航油事件),反映了衍生产品交易存在巨大风险。为认真从中吸取教训,进一步提高风险防范意识,健康地发展衍生产品业务,更好地为客户提供服务,各中资银行机构务必严格落实《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》和《商业银行市场风险管理指引》的各项规定,对衍生产品交易业务的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险进行有效管理。

    风险提示共分为四大项:严格执行授权和止损制度；健全内部控制,完善公司治理；提高风险监测能力；加强检查,建立风险报告制度。银监会在风险提示中说,中国航油新加坡公司在衍生产品交易过程中,严重违反内控程序,授权和止损制度形同虚设,导致巨额亏损。各行应引以为戒,在进行衍生产品交易时必须严格执行既定的分级授权和敞口风险管理制度,任何重大的交易或新的衍生产品业务都应得到董事会的批准,或得到由董事会指定的高级管理层的同意。在因市场变化或决策失误出现账面浮亏时,要严格执行既定的止损制度。

    银监会要求,各中资银行总行及授权从事衍生产品交易的分行,在衍生产品交易系统和风险管理系统必须自动连结,分行不得有游离于总行监控之外的衍生产品头寸。获准开办和拟开办衍生产品交易业务的银行近期要进行深入自查并形成自查报告,并于2005年4月30日前上报监管机构。各银监局要积极了解辖内各银行业金融机构开展衍生产品交易业务的品种和敞口情况,对日常监管和各银行自查发现的重大问题,要及时上报。