东吴嘉禾优势精选混合型开放式基金招募说明书

　　基金管理人：东吴基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行

　　重要提示

　　本基金根据2004年11月25日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字［2004］201号)的核准，进行募集。

　　基金管理人保证《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

　　一、绪言

　　本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关规定及《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”或“基金合同”)编写。

　　本《招募说明书》阐述了东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。

　　本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》作出任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人，其认购(或申购)基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：

　　三、基金管理人

　　(一)基金管理人概况

　　1. 名称：东吴基金管理有限公司

　　2. 住所：上海市源深路279号

　　3. 设立日期：2004年9月2日

　　4. 法定代表人：王彦国

　　5. 办公地址：上海市源深路279号

　　6. 客户服务电话：[phone]

　　7. 联系人：徐远征

　　8. 注册资本：人民币10000万元

　　9. 股权结构：

　　(二)主要人员情况

　　1、董事会成员

　　王彦国先生，董事长，博士，副教授，中共党员。历任北京大学经济学院副教授，中国证监会发行部综合处副处长、中国证监会基金监管部基金审核处处长、中国证监会南京特派办党委委员、副主任、中国证监会上海证管办党委委员、副主任、纪委书记。现任东吴证券有限责任公司总裁、东吴基金管理有限公司董事长。

　　金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任，上海海外公司党总支书记，上海广告公司党委副书记、副总经理，上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。

　　徐建平先生，总经理，大学，会计师，中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任，苏州证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总经理、公司总裁助理兼资产管理总部总经理，东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。

　　陆宏伟先生，董事，研究生，经济师，中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长，江苏省国际信托投资公司证券部经理，信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。

　　王金来先生，董事，大学，经济师，中共党员。历任苏州市二轻局秘书，苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员，兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长，东吴证券有限责任公司投行总部副总经理。现任东吴证券有限责任公司董事会秘书。

　　车玮女士，董事，大专，会计师。历任上海锦江航运有限公司财务部会计、经理助理，上海锦诚国际船务代理有限公司财务部经理。现任上海兰生(集团)有限公司财务金融部副总经理。

　　贝政新先生，独立董事，大学，教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。

　　张平先生，独立董事，博士，研究员。现任中国社科院经济研究所研究员，兼职中央财经大学金融学院教授和江南信托经济学家。

　　张守文先生，独立董事，博士，教授。历任齐齐哈尔市中级人民法院书记员、研究员，北京大学法律系讲师、系副主任，北京大学法学院副教授、副院长，现任北京大学法学院教授、博导、副院长。

　　2、监事会成员

　　马震亚先生，监事长，大学，会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员，苏州证券有限责任公司财务部总经理。现任东吴证券有限责任公司财务总监。

　　王集华先生，监事，研究生，经济师，中共党员。历任上海良茂期货经纪有限公司广州部负责人，国信证券有限责任公司江阴营业部副总经理(主持工作)。现任江苏澄星实业集团有限公司战略发展部常务经理。

　　3、督察员

　　孙昌海先生，督察员，研究生，经济师。上海外贸学院教师，中国农业银行上海分行国际业务部资金科科长，瑞士汽巴精化(中国)有限公司广州分公司经理，华安基金管理有限公司督察员，上海浦东保险经纪有限公司董事长。现任东吴基金管理有限公司督察员。

　　4、基金经理

　　向朝勇先生：

　　1993年至1996年就读于上海财经大学，获国际贸易专业硕士学位。1999年至2003年就读于中山大学，获管理专业博士学位。1997年至2002年在平安证券有限责任公司从事证券投资工作。2002年至2003年在东吴证券有限责任公司从事证券投资工作，任证券投资总部副总经理。2003年加入东吴基金管理有限公司至今。

　　5、投资决策委员会成员

　　徐健平 总经理；

　　滕泰 投资总监；

　　周晖 研究总监；

　　向朝勇 投资管理部总经理。

　　(三)基金管理人的职责

　　基金管理人应严格依法履行下列职责：

　　1、依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　2、办理本基金备案手续；

　　3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　6、编制中期和年度基金报告；

　　7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　9、召集基金份额持有人大会；

　　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　12、中国证监会规定的其他职责。

　　(四)基金管理人承诺

　　1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及限制等全权处理本基金的投资。

　　2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生：

　　1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　2)不公平地对待其管理的不同基金财产；

　　3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　5)承销证券；

　　6)向他人贷款或者提供担保；

　　7)从事承担无限责任的投资；

　　8)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　9)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　10)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　11)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　12)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

　　法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。

　　3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

　　1)越权或违规经营；

　　2)违反基金合同或托管协议；

　　3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；

　　4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

　　5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　6)玩忽职守、滥用职权；

　　7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

　　9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　　10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

　　4、基金经理承诺

　　1)依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；

　　3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

　　(五)基金管理人的内部控制制度

　　1、风险管理的理念

　　1)风险管理是业务发展的保障；

　　2)最高管理层负最终责任；

　　3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

　　4)制度建设是基础；

　　5)制度执行监督是保障；

　　2、风险管理的原则

　　1)健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

　　2)有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

　　3)独立性原则：公司设风险管理委员会、督察员和监察稽核部，各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；

　　4)相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制，同时强化监察稽核部对各部门的监察稽核职能；

　　5)防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。

　　6)适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及时进行相应的修改和完善。

　　7)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　3、风险管理和内部风险控制体系结构

　　公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

　　1)董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

　　2)风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事项。

　　3)督察员：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。

　　4)监察稽核部：监察稽核部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。

　　5)业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

　　4、风险管理和内部风险控制的措施

　　1)建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

　　2)建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。

　　3)建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

　　4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

　　5)建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

　　6)使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。

　　7)提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

　　5、基金管理人关于内部合规控制声明书

　　1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

　　2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

　　四、基金托管人

　　(一)基金托管人情况

　　1、本基金托管人为中国工商银行，基本情况如下：

　　公司法定中文名称： 中国工商银行

　　公司法定英文名称：INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA

　　法定代表人：姜建清

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　注册时间：1984年1月1日

　　注册资本：1710.24亿元人民币

　　基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基字［1998］3号

　　发展概况：

　　中国工商银行是国内最大的国有商业银行之一。中国工商银行自成立以来，各项业务发展迅速。中国工商银行拥有近2.6万个分支机构，拥有810万个法人账户和4亿个个人存款账户。全行电子化覆盖率为100%，人民币结算市场份额为45%，证券、期货、黄金交易市场的清算份额保持在50%以上。中国工商银行不仅是国内实力雄厚的大银行之一，而且已跻身于世界大银行的前列。美国《财富》杂志以营业收入排序，中国工商银行连续四年进入世界500强。2002年，被《银行家》、《环球金融》杂志评为中国最佳银行。按一级资本排序，中国工商银行居全球大银行第十位。

　　2、资产托管部门设置及员工情况

　　1998年2月中国工商银行经中国人民银行和中国证监会核准获得基金托管人资格，是国内第一家获得基金托管资格的银行。中国工商银行总行设立资产托管部，主要业务部门包括综合管理处、证券投资基金处、委托资产处、QFII资产处、托管业务运作中心、研究发展处和内部风险控制处，在上海和深圳设有分部，现有员工50余人。

　　3、基金托管业务经营情况

　　作为大陆第一家开办证券投资基金托管业务的商业银行，七年来中国工商银行以“诚实信用”、“勤勉尽责”的精神，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式，健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异的业绩。截止2004年7月底，托管证券投资基金36只，其中封闭式16只，开放式20只，年均递增托管基金资产超过50%。至今已形成包括养老金、证券投资基金、信托资产、保险资产、产业基金、QFII六大类十一项托管产品的资产托管业务体系。2004年3月获得《亚洲货币》评选的“中国最佳托管银行”称号。

　　(二)基金托管人的内部控制制度

　　1、内部控制目标

　　保证国家有关法律、法规和各项金融政策方针的贯彻落实，围绕中国工商银行的经营目标、经营战略，建立动态的风险监控体系，有效地发现风险、量化风险、分析风险、控制风险、避免风险，确保基金资产安全，保证基金托管业务稳健运行，保护基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的合法权益。

　　2、内部控制组织结构

　　风险与内控管理委员会办公室是主管中国工商银行风险与内部控制的职能部门和风险与内控管理委员会的办事机构。风险与内控管理委员会由中国工商银行总行的7个相关部门组成，其委员包括各相关部门的经理，工作重点是对中国工商银行总行各部门风险与内控管理工作进行协调和监督，建立起中国工商银行总行部门间的横向监督和制约体制。中国工商银行总行各部门负责自己分管系统内控管理的组织实施，建立起中国工商银行系统内部的纵向监督和制约体制。基金托管部建立了严密的内控督察体系，设有督察员，督察员依据法律法规和证监会的有关规定履行监察稽核职责。

　　3、内部控制制度及措施

　　中国工商银行基金托管部自1998年开办基金托管业务以来严格按照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、法规的的规定要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了《中国工商银行基金托管业务准则》、《中国工商银行基金托管部保密规定》等共13项规章制度，将风险控制落实到每个工作环节。在敏感部门(基金清算处、基金核算处、监督稽核处)还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保证基金信息的安全。

　　(三)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　根据《基金法》、《基金合同》和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和检查自本基金合同生效之后六个月开始。

　　基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》或有关基金法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过错致使投资者遭受的损失。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

　　(四)其他事项

　　最近一年内中国工商银行及其负责基金托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

　　五、相关服务机构

　　(一)基金份额发售机构

　　1. 直销机构：

　　东吴基金管理有限公司

　　注册地址：上海市源深路279号

　　办公地址：上海市源深路279号

　　法定代表人：王彦国

　　传真：[phone]

　　联系人：徐远征

　　客户服务电话：[phone]

　　网站： www.scfund.com.cn

　　2. 代销机构：

　　(1)中国工商银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：田耕

　　(2)东吴证券有限责任公司

　　地址：苏州市十梓街298号

　　电话：[phone]

　　联系人：方晓丹

　　(3)海通证券股份有限公司

　　地址：上海市淮海中路98 号

　　电话：[phone]

　　联系人：金芸

　　(4)银河证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　电话：[phone]

　　联系人：郭京华

　　(5)国泰君安证券股份有限公司

　　地址：上海市浦东新区商城路618号

　　电话：[phone]

　　联系人：顾文松

　　(6) 华夏证券股份有限公司

　　地址：北京市新中街68 号

　　电话：[phone]

　　联系人：权唐

　　(7) 广发证券股份有限公司

　　地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　电话：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　(8) 华泰证券有限责任公司

　　地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　电话：[phone]

　　联系人：袁红彬

　　(9)兴业证券股份有限公司

　　地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　电话：[phone]

　　联系人：缪白

　　(10)国信证券有限责任公司

　　地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

　　电话：[phone]

　　联系人：王红彦

　　(11) 湘财证券有限责任公司

　　地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦(资讯 行情 论坛)12楼

　　电话：[phone]

　　联系人：杜颖灏

　　(12)长城证券有限责任公司

　　地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　电话：[phone]

　　联系人：翟强

　　(13)国联证券有限责任公司

　　地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

　　电话：[phone]

　　联系人：袁丽萍

　　(二)注册登记机构：东吴基金管理有限公司

　　注册地址：上海市源深路279号

　　办公地址：上海市源深路279号

　　法定代表人：王彦国

　　客户服务电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：徐远征

　　(三)律师事务所和经办律师

　　名称：北京市君泽君律师事务所

　　办公地址：北京市东四十条68号平安发展大厦3层

　　负责人：金明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　经办律师：陶修明、钟向春

　　(四)会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：安永大华会计师事务所

　　注册地址：上海市昆山路146号

　　办公地址：上海市昆山路146号

　　法人代表：胡定旭

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：徐艳

　　经办注册会计师：徐艳

　　六、基金的募集

　　(一)本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，2004年11月25日经中国证监会证监基金字［2004］201号文核准。

　　(二)基金类型及基金存续期间

　　1、基金类型：

　　契约型开放式混合型基金

　　2、基金存续期间：

　　不定期

　　(三)基金募集的相关信息

　　1、募集方式

　　直销和代销

　　2、募集期限

　　自基金份额发售之日起不超过3个月。

　　具体发行时间以基金份额发售公告为准，请投资者就发行和认购事宜仔细阅读本基金基金份额发售公告。

　　3、募集对象

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)以及合格境外机构投资者。

　　4、募集场所

　　直销机构的销售网点和代销机构的销售网点。

　　上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法，请参见本基金之基金份额发售公告。

　　5、基金的面值、认购价格及认购费用

　　(1)基金份额面值

　　基金份额面值为1.00元人民币

　　(2)认购价格

　　认购价格＝面值＋认购费用

　　(3)认购费用

　　认购费用由认购人承担，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等，募集期间发生的各项费用不列入基金资产。

　　基金认购费率采用差别费率，如下图所示：

　　本基金采用金额认购方法，计算公式如下：

　　认购费用＝认购金额×认购费率

　　认购份额＝(认购金额＋认购利息-认购费用)／基金份额面值

　　上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的误差在基金资产中列支。

　　例：某投资者投资1万元认购本基金，其认购资金的利息为3元(此为假设数)，假设其对应的认购费率为1.2%，则其可得到的认购份额为：

　　认购费用＝10000×1.2%＝120元

　　认购份额＝(10000＋3-120)／1.00＝9883份

　　即：投资者投资1万元认购本基金，可得到9883份基金份额。

　　6、投资人对基金份额的认购

　　(1)本基金的认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。

　　(2)认购方式

　　本基金认购采取金额认购的方式。

　　(3)认购确认

　　销售网点受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记与过户机构的确认登记为准。投资者可在基金合同正式宣告生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

　　(4)认购限制

　　投资者在募集期内可以多次认购基金份额(其认购份额按照单笔认购申请金额对应的费率为基准进行计算)，已经受理的认购申请不得撤销。

　　首次单笔最低认购金额不低于1000元，追加认购每笔不低于1000元。认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

　　(5)超比例的处理方式

　　本基金募集期间内不设最高认购份额限制。

　　7、首次募集期间认购资金利息的处理方式

　　募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。其中利息的具体金额，以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。

　　8、基金募集期间募集的资金存入专门帐户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　七、基金合同的生效

　　(一)基金合同生效的条件

　　基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集金额不少于2 亿元人民币，并且认购户数达到或超过200 人。

　　(二)基金合同的备案

　　基金募集期限届满，满足上述条件的，基金管理人依法向中国证监会办理备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　(三)基金合同不能生效时已募集资金的处理方式

　　基金募集期限届满，未达到基金合同生效条件，或募集期内发生使基金合同无法生效的不可抗力，则基金募集失败。本基金募集失败，基金管理人应承担下列责任：

　　1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　2、在基金募集期限届满后30日内返还基金认购人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

　　3、基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬，基金管理人、基金托管人及销售机构为基金支付的一切费用由各方自行承担。

　　(四)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额

　　基金合同生效后的存续期内，有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5，000万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5，000万元，基金合同应当终止，基金管理人应当组织清算组对基金资产进行清算，清算报告报中国证监会备案并公告。中国证监会另有规定的，从其规定。

　　八、基金的申购与赎回

　　(一) 申购和赎回的场所

　　本基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点进行。投资者可按销售机构提供的交易方式办理基金的申购和赎回。销售代理人或销售代理人的代销网点如有变动，基金管理人将另行公告。

　　直销和代销机构的名称、住所等如下：

　　1、直销机构：

　　东吴基金管理有限公司

　　注册地址：上海市源深路279号

　　办公地址：上海市源深路279号

　　法定代表人：王彦国

　　传真：[phone]

　　联系人：徐远征

　　客户服务电话：[phone]

　　网站： www.scfund.com.cn

　　2、代销机构：

　　(1)中国工商银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：田耕

　　(2)东吴证券有限责任公司

　　地址：苏州市十梓街298号

　　电话：[phone]

　　联系人：方晓丹

　　(3)海通证券股份有限公司

　　地址：上海市淮海中路98 号

　　电话：[phone]

　　联系人：金芸

　　(4)银河证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　电话：[phone]

　　联系人：郭京华

　　(5)国泰君安证券股份有限公司

　　地址：上海市浦东新区商城路618号

　　电话：[phone]

　　联系人：顾文松

　　(6) 华夏证券股份有限公司

　　地址：北京市新中街68 号

　　电话：[phone]

　　联系人：权唐

　　(7) 广发证券股份有限公司

　　地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　电话：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　(8) 华泰证券有限责任公司

　　地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　电话：[phone]

　　联系人：袁红彬

　　(9)兴业证券股份有限公司

　　地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　电话：[phone]

　　联系人：缪白

　　(10)国信证券有限责任公司

　　地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

　　电话：[phone]

　　联系人：王红彦

　　(11) 湘财证券有限责任公司

　　地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　电话：[phone]

　　联系人：杜颖灏

　　(12)长城证券有限责任公司

　　地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　电话：[phone]

　　联系人：翟强

　　(13)国联证券有限责任公司

　　地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

　　电话：[phone]

　　联系人：袁丽萍

　　(二)申购和赎回的办理时间

　　1、 开放日及时间

　　本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。

　　基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

　　2、 申购的开始日及业务办理时间

　　本基金自合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

　　3、 赎回的开始日及业务办理时间

　　本基金自合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开始日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

　　(三)申购与赎回的原则

　　1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　　3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消；

　　4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　(四)申购和赎回限制

　　投资者申购基金，代销网点的首次申购最低金额1000元(含申购费)，追加申购的最低金额为1000元；直销网点的首次申购最低金额为5万元(含申购费)，但在直销网点已有认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，追加申购的最低金额为5000元。

　　投资者选择红利再投资分红方式或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

　　投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　本基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，对以上限制进行调整，但最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　(五)申购和赎回的程序

　　1、申请方式

　　基金投资者必须根据基金销售网点规定的手续，在开放日的营业时间内向基金销售网点提出申购或赎回的申请。申请方式为书面申请或基金销售网点规定的其他方式。

　　投资者在申购基金时须按基金销售网点规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

　　2、申购与赎回的确认

　　投资者可于T＋2日以后(含T＋2日)到直销或代销网点取得T日交易申请的成交确认单，若交易未成功或数据不符，投资者可与为其办理手续的投资顾问或网点人员联系并进行核实。

　　3、申购与赎回款项支付的方式与时间

　　本基金申购采取全额交款方式，投资者办理申购申请时，所需申购款应在当日15：00前全额到基金销售机构的银行帐户，若截至15：00申购款项仍未全额到帐，该笔申请将视为无效申请，无效申购款项将在最迟不超过七个工作日内向其申购收款账户划出。

　　投资者提出赎回申请时应指定某一银行账户作为本基金的赎回收款账户，投资者赎回申请被确认有效后，赎回申请资金在最迟不超过T＋7日内向其指定赎回收款账户划出。发生巨额赎回时，款项的支付办法按基金合同有关规定处理。

　　(六)申购与赎回的数额和价格

　　1、申购数额、余额的处理方式

　　(1)投资者按金额申购基金，基金申购份额计量单位为份，按四舍五入法保留到小数点后两位，由此引起的差额计入基金资产。

　　(2)投资者赎回时按份额赎回基金，赎回金额计量单位为人民币元，按四舍五入法保留到小数点后两位，由此引起的差额计入基金资产。

　　2、基金的申购费和赎回费

　　(1)申购费用

　　(2)赎回费用

　　赎回费按投资者持有的时间分段收费，费率如下：

　　(3)本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广、注册登记和销售。

　　(4)赎回费用由赎回人承担，除了作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费以外 ，赎回费的至少25%归入基金资产。

　　(5)基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率，调低申购费率、赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

　　3、申购份数与赎回金额的计算方式

　　(1)基金申购份额的计算

　　申购份额为净申购金额除以以当日的基金份额净值为基准计算的申购价格，有效份额单位为份，计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　净申购金额 ＝ 申购金额-申购费用

　　申购份额 ＝ 净申购金额／T日基金份额净值

　　例：某投资者投资5万元申购本基金，假设其对应费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：

　　申购费用＝ 50000×1.5%＝750元

　　净申购金额＝50000-750＝49250元

　　申购份额 ＝ 49250／1.016＝48474.40份

　　即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0160元，则可得到48474.40份基金份额。

　　(2)基金赎回金额的计算

　　赎回金额为赎回总额扣减赎回费用后的余额，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

　　赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额-赎回费用

　　例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为一年两个月，对应的赎回费率为0.3%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回总额＝10000×1.0160＝10160元

　　赎回费用＝10160×0.3%＝30.48元

　　赎回金额＝ 10160-30.48＝10129.52元

　　即：投资者赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10129.52元。

　　4、基金份额净值的计算方式

　　基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

　　T日基金份额净值＝ T日基金资产净值／ T日发行在外的基金份额总数。

　　T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

　　(七)申购和赎回的注册登记

　　投资者申购基金成功后，注册登记机构在T＋1日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

　　投资者赎回基金成功后，注册登记机构在T＋1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

　　基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　(八)拒绝接受或暂停接受申购和赎回申请的情况

　　1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

　　(1)基金资产规模过大，使本基金管理人无法找到合适的投资机会，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

　　(2)不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

　　(3)证券交易所交易时间非正常停市；

　　(4)法律法规规定或经中国证监会批准的其他暂停申购情形；

　　(5)本基金管理人认为会影响其他基金份额持有人利益的申购申请。

　　上述(1)到(4)项为暂停申购情形，发生时本基金管理人立即在指定媒体上刊登暂停申购公告；

　　上述(5)项为拒绝申购情形，发生时申购款项将全额退还基金投资者。

　　基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括：

　　(1)根据有关法律、法规、中国证监会的规定、本基金合同及基金管理人的业务规则，拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请；

　　(2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请；

　　(3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。

　　2、暂停赎回的条件

　　本基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：

　　(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

　　(2)证券交易场所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；

　　(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难；

　　(4)法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。

　　第(1)项规定的情形消失后，本基金管理人应当及时支付赎回款项。

　　发生上述情形之一的，本基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案。已接受的申请，本基金管理人应足额兑付；如暂时不能足额兑付，可兑付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未兑付部分由本基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付，并以该开放日当日的基金份额净值为依据计算赎回金额。基金份额持有人在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。

　　3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但本基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受基金投资者的申购、赎回申请。

　　4、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　5、在暂停的情况消除时，本基金管理人应及时恢复办理申购或赎回业务。暂停期间结束，基金重新开放时，本基金管理人应予公告。

　　如果发生暂停的时间为一天，本基金管理人将于重新开放日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最新的基金份额净值。

　　如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，本基金管理人将提前1个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。

　　如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，本基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，本基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。

　　(九)巨额赎回的情形及处理方式

　　1、巨额赎回的认定

　　本基金单个开放日净赎回申请超过基金总份额的10%的，为巨额赎回。

　　本基金发生巨额赎回的，基金管理人当日办理的赎回份额不得低于基金总份额的10%，对其余赎回申请可以延期办理。

　　2、巨额赎回的处理方式

　　当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

　　(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。

　　(2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。

　　依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

　　(3)本基金发生巨额赎回并延期办理的，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定报刊及其他相关媒体上予以公告。

　　(4)本基金连续发生巨额赎回，基金管理人可按基金合同的约定和招募说明书的规定，暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过20个工作日，并应当在指定报刊及其他相关媒体上予以公告。

　　(十)单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额5%的，基金管理人可以按照《证券投资基金运作管理办法》的相关规定暂停接受赎回申请或者延缓支付。

　　九、基金的投资

　　(一)投资目标

　　分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。

　　本基金通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险，力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长，获得中长期较高收益。

　　(二)投资方向

　　本基金投资范围为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：30%-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最低比例为5%。基金股票资产的80%以上投资于三重比较优势选股模型选出的股票。

　　(三)投资策略

　　在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。

　　1、资产配置策略：平衡风险收益、把握优势成长

　　本基金资产配置的重点首先是研究影响资本市场各项因素的变化趋势，并对各项因素发生重大变化的拐点进行预测和把握，从而把握资本各细分市场的风险收益变化趋势。在此基础上，再根据本基金的风险收益目标动态平衡与优化股票、债券及现金类资产的配置比例。

　　本基金在平衡风险收益基础上，更重要的是要体现出本基金在风险收益目标上的追求，那就是把握优势成长。具体体现在大类资产配置顺序上就是股票资产优先，其次债券，再其次为现金类资产；体现在股票资产品种配置上就是投资于经过三重比较优势选股模型筛选出的股票池股票；体现在从股票池到组合层面上就是对优势行业和优势企业进行重点配置。

　　2、个股精选策略：三重比较优势选股模型选股

　　(1)根据东吴优势行业综合评价模型，确定东吴优势行业、一般行业和弱势行业

　　本基金根据对行业竞争优势和成长能力的研究分析，结合国际竞争力及其它因素的优化，构建了从定量与定性两方面相结合的东吴优势行业综合评价模型，并根据该模型确定东吴优势行业、一般行业和弱势行业：第一步，根据行业景气成长状况将行业分为景气上升行业、景气平稳行业以及景气下降行业；第二步，根据行业成长内涵将行业划分为成长内涵较差、一般、良好和优秀四类；第三步，根据行业景气成长及成长内涵排序分类结果设计行业划分准则，初步划分确定出优势行业、一般行业和弱势行业；第四步，结合行业国际竞争力及其它因素对以上初分结果进行优化调整，最终得到东吴优势行业、一般行业和弱势行业。

　　(2)根据东吴企业竞争优势综合评价模型，构建东吴企业比较优势备选股票库

　　第一步，从企业盈利能力、成长能力、资产质量以及企业规模四方面构建出东吴企业财务评价指标体系，分行业评价上市公司价值创造结果并排序。第二步，根据波特的五种竞争力模型和价值链分析内容、以及企业能力理论和企业资源理论等，构建出独特的东吴企业竞争优势评价体系(包括：战略团队优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势)，分行业综合评价上市公司竞争优势和未来成长能力，并根据上市公司竞争优势综合评分结果对根据东吴企业财务评价体系排序结果进行优化调整。第三步，根据优化调整后排序结果，选取东吴优势行业前40%、一般行业前20%、弱势行业前10%的上市公司股票作为东吴企业比较优势备选股票库。

　　(3)根据东吴EVA价格比较优势选股模型，构建东吴价格比较优势备选股票库

　　第一步，建立以EVA为基础的价格比较优势选股模型；第二步，根据本基金EVA模型计算出上市公司的价值；第三步，比较股票价格与价值的相对差距，并按相对差距分行业进行由小到大的排序；第四步，选取东吴优势行业前40%、一般行业前20%、弱势行业前10%的上市公司股票作为东吴价格比较优势备选股票库。(4)本基金股票池构建取东吴企业比较优势备选股票库和东吴价格比较优势备选股票库交集中属于优势行业部分的股票作为本基金股票池主要备选股票库。主要备选股票库股票具有行业、企业及价格三重比较优势，数量占绝大部分。取东吴企业比较优势备选股票库和东吴价格比较优势备选股票库交集中属于一般行业或弱势行业的股票作为本基金股票池补充备选股票库，它是本基金股票池备选股票库重要的补充。本基金股票池主要备选股票库与补充备选股票库两部分股票经过流动性优化后，共同构成本基金股票池。本基金股票池构建过程见图1。图1东吴嘉禾优势精选基金股票池构建过程东吴嘉禾优势精选基金股票池分不同层面的选股模型按不同时间周期分别进行调整。其中价格比较优势备选股票每两个月调整一次，企业比较优势备选股票每季度调整一次，东吴行业筛选结果每年调整一次。在宏观经济环境、行业基本面和市场指数发生重大变化情况下，可进行临时调整。3、股票操作策略：周期持有、波段操作在股票具体操作策略上，本基金将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有证券资产，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。4、债券投资策略作为混合型基金，本基金也非常重视对债券投资机会的把握。在债券品种选择上，本基金遵循相对价值原则和流动性原则。相对价值原则指选择到期收益率处于收益率曲线上方的个券，在到期收益率接近的券种之间，选择久期较短者，在久期接近的券种之间，选择凸性较大者；流动性原则指选择交易活跃的现券，用换手率或周转率指标来衡量。债券资产品种配置的依据为不同品种之间的风险收益水平，配置方法根据利率变动情况分别考虑杠铃型、纺锤型等组合方法，同时考虑动态控制和调整组合的久期；可转债品种配置将综合考虑市场容量、条款对价格的影响等因素。操作的基本策略包括：1)根据对经济运行指标的跟踪研究与央行货币政策走向的分析预测，判断利率风险的变化趋势，动态调整债券资产配置比例及债券久期水平；2)根据债券市场收益率曲线和流动性水平的变化，调整债券品种结构；3)利用交易所市场和银行间市场不同品种收益率差或新券上市定价水平与收益率曲线的差价等机会进行套利操作。(四)业绩比较基准本基金整体业绩比较基准＝65%＊(60%＊上证180(资讯 行情 论坛)指数＋40%＊深证100(资讯 行情 论坛)指数)＋35%＊中信全债指数。(五)风险收益特征本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。(六)投资决策1、决策模式：动态博弈、优势决策本基金将通过研究的前瞻性，分析的科学性，掌握优势信息和参与者行为动态，把握先机，形成有利策略，达到优势决策的目标。具体过程见图2。具体而言，本基金通过对信息的收集与分析，形成投资策略并率先行动，在行动过程中根据对手反应及最新信息进行调整完善，最终形成最有利的策略并坚决执行，在执行结束后进行客观认真地评估，为下一次决策提供重要的经验与参考。图2决策模式分解图2、投资程序(1)投资决策委员会：决策基金总体战略、资产配置、审议股票池、对基金经理提出的仓位与组合预案进行审议与决策，就风险事项与风险管理委员会沟通；(2)基金经理：参与构建股票池、提出仓位计划和组合预案、实施具体投资计划；(3)集中交易室：执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监督交易指令的合规合法性；(4)研究策划部：构建股票池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持、为基金经理投资提供支持；(5)金融工程小组：通过对投资组合的跟踪与评估，为投资决策委员会和基金经理提供投资实际效果的反馈意见，以优化改进投资决策；(6)风险控制部门：由风险管理委员会、监察稽核部、绩效与风险评估小组等构成。监察稽核部对投资决策及实际投资进行全程监控(左边虚线框内)，并定期和不定期向风险管理委员会提供风险事项报告；绩效与风险评估小组定期评估投资组合风险与收益水平，向风险管理委员会提供投资组合风险评估报告。风险管理委员会就风险事项和风险评估报告进行审议并与投资决策委员会沟通，以监控投资决策流程和各级决策权限的行使是否合法合规及科学合理。(七)投资限制基金管理人将依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。1、本基金投资组合将遵循以下限制：(1)本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量；(2)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%，并按有关规定履行信息披露义务；(4)不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；(5)遵守中国证监会规定的其他比例限制；(6)因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述比例，基金管理人应当在十个交易日内进行调整并使之比例符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。2、禁止用本基金资产从事以下行为：(1)承销证券； (2)向他人贷款或提供担保、抵押； (3)从事承担无限责任的投资；(4)从事房地产等实业投资；(5)买卖其它基金份额，但是国务院另行规定的除外；(6)向基金管理人、基金托管人出资或买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；(7)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或与基金管理人、基金托管人有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；(8)从事内幕交易、操作证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；(9)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定的其他禁止行为。(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营；2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；4、有利于基金资产的安全与增值。(九)基金投资组合报告本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。十、基金财产(一)基金财产的构成： 1、银行存款及其应计利息； 2、清算备付金及其应计利息；3、根据有关规定缴纳的保证金；4、应收证券交易清算款； 5、应收申购款； 6、股票投资及其估值调整；7、债券投资及其估值调整和应计利息；8、其它投资及其估值调整； 9、其它财产等。(二)基金财产的帐户基金开立专用银行存款账户和证券账户，与基金管理人、基金托管人、基金代销机构、注册登记机构自有资产账户以及其他基金的资产账户相独立。基金专用账户须报中国证监会备案。(三)基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有财产，并由基金托管人保管，基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其它权利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其它有关规定承担基金财产本身债务之外，基金财产不得被强制执行。十一、基金资产估值(一)估值日 基金合同生效后，基金管理人每个工作日对基金资产进行估值。 (二)估值方法本基金按以下方式进行估值：1、已上市流通的有价证券的估值上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价(收盘价)估值；在证券交易所市场流通的债券，按如下估值方式处理：1)实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。2)未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值；该日无交易的，以最近一日的市价(收盘价)估值；首次公开发行的股票，按成本估值；在银行间同业市场交易的债券和未上市的债券一般按成本估值。如果估值不公允时由基金管理人与基金托管人协商确定公允价值。3、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日市价高于配股价的差额估值；收盘价等于或低于配股价，则估值为零。4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。5、如有新增事项，按国家最新规定估值。根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，并由基金管理人承担相应的责任。(三)估值对象基金所拥有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。(四)估值程序基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。(五)估值差错的确认与处理基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后4位。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。相关当事人应将按照以下约定处理：1.差错类型本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其它当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其它差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其它当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。2.差错处理原则(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其它当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其它规定，基金管理人和基金托管人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人和基金托管人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。(7)按法律法规规定的其它原则处理差错。3.差错处理程序差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；(4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。(六)暂停估值的情形及处理1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。(七)特殊情形的处理1、基金管理人按估值方法的第4项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其它不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。十二、基金的收益分配(一)基金收益的构成基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。(二)基金净收益基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。(三)基金收益分配原则(1)本基金的每一基金份额享有同等分配权；(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红；(3)基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；(5)基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；(6)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至多分配四次，至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；(7)全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%；(8)法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。(四)收益分配方案的确定与公告本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，在报中国证监会备案后5个工作日内公告，请投资者留意本基金指定的信息披露媒体。(五)基金收益分配中发生的费用1、收益分配采用红利再投资方式的免收再投资的费用；2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。十三、基金费用与税收 (一)基金运作相关费用 1、管理费；基金管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。 计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。2、托管费；基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。3、基金合同生效后的信息披露费用；4、基金合同生效后的会计师费和律师费； 5、基金份额持有人大会费用。 6、基金的证券交易费用；7、银行手续费、服务费；8、基金分红手续费。 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 上述第3项至第9项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。(二)基金销售相关费用1、认购费用 (1)面值：每份基金份额面值为1元 (2)认购价格：面值＋认购费用(3)认购费用：认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。认购费率按认购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：本基金采用金额认购方法，计算公式如下：认购费用＝认购金额×认购费率认购份额＝(认购金额＋认购利息-认购费用)／基金份额面值上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的误差在基金资产中列支。例：某投资者投资1万元认购本基金，其认购资金的利息为3元(此为假设数)，假设其对应的认购费率为1.2%，则其可得到的认购份额为：认购费用＝10000×1.2%＝120元认购份额＝(10000＋3-120)／1.00＝9883份即：投资者投资1万元认购本基金，可得到9883份基金份额。 2、申购费用：(1)申购费率本基金的申购费按申购金额采用比例费率，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额乘以所适用的申购费率。申购费率按申购金额的大小分为三档，最高不超过1.5%，具体如下表所示：(2)申购份额的计算公式基金申购份额的计算申购份额为净申购金额除以以当日的基金份额净值为基准计算的申购价格，有效份额单位为份，计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。申购费用＝申购金额×申购费率净申购金额 ＝ 申购金额-申购费用 申购份额 ＝净申购金额／T日基金份额净值例：某投资者投资5万元申购本基金，假设其对应费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：申购费用＝50000×1.5%＝750元 净申购金额＝50000-750＝49250元 申购份额＝49250／1.016＝48474.40份即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0160元，则可得到48474.40份基金份额。(3)收取方式本基金采用金额申购、前端收费的形式收取申购费用，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。(4)申购费用的使用本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 3、赎回费用：(1)赎回费率：赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，即持有时间越长，所适用的赎回费率越低，具体如下表示：(2)赎回金额的计算公式：赎回金额为赎回总额扣减赎回费用后的余额，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为一年两个月，对应的赎回费率为0.3%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：赎回总额＝10000×1.0160＝10160元赎回费用＝10160×0.3%＝30.48元 赎回金额＝10160-30.48＝10129.52元即：投资者赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10129.52元。(3)收取方式：投资者赎回申请成功后，赎回费按实际确认的有效赎回份额，以当日适用的赎回费率为基准计算。赎回费直接从赎回总额中扣除。(4)使用方式：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用不超过75%的部分用于注册登记费及相关手续费，至少25%归基金财产。(三)基金税收1、本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。2、根据财政部、国家税务总局的财税字［1998］55号文、财税字［2001］61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税字［2004］78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规，对基金主要税项规定如下：1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。2)基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。3)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。4)基金买卖股票按成交金额的0.2%缴纳证券交易(股票)印花税。3、国家法律、法规有新规定的，从其规定。 十四、基金的会计与审计(一)基金会计政策1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；本基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于3个月，可以并入下一个会计年度；3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；4、会计制度执行国家有关会计制度；5、本基金独立建账、独立核算；6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；7、本基金托管人与本基金管理人就本基金的基金资产净值、基金份额净值、报表等进行核对并确认。(二)基金审计1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意，并报中国证监会备案。3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，须经基金托管人(或基金管理人)同意，并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所在2个工作日内公告。十五、基金的信息披露(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、本基金合同及其他有关规定；本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露，并保证基金投资者能够按照本基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料；本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准；本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。(二)公开披露的基金信息包括：1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议；本基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容；本基金合同生效后，基金管理人在每六个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上；基金管理人在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件；(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的的法律文件。2、基金份额发售公告；基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。3、基金募集情况；4、基金合同生效公告；基金管理人在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。5、基金份额上市交易公告书；基金份额获准在证券交易所上市交易时，基金管理人在基金份额上市交易的3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。6、基金资产净值、基金份额净值；本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值；基金管理人在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。7、基金份额申购、赎回价格；基金管理人在本基金合同、本招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证基金投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。8、基金定期报告：包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告；基金管理人在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上；基金年度报告的财务会计报告应当经过审计；基金管理人在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上；基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上；如基金合同生效不足两个月，本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告；基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。9、临时报告；本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案；前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：(1)基金份额持有人大会的召开；(2)提前终止本基金合同； (3)转换基金运作方式；(4)更换基金管理人、基金托管人；(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更；(7)基金募集期延长；(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；(14)重大关联交易事项；(15)基金收益分配事项；(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；(18)基金改聘会计师事务所； (19)变更基金份额发售机构；(20)基金更换注册登记机构； (21)本基金开始办理申购、赎回；(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；(23)本基金发生巨额赎回并延期支付；(24