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国际金融报记者 李卫玲 发自北京
10月19日，中国银监会副主席唐双宁在“资产风险的识别与计量”国际会议上表示，为了更准确地对银行经营风险进行识别和衡量，在此基础上实现持续监管和分类监管，中国银监会目前已开始定期对主要的商业银行和农村合作金融机构进行风险评级。
唐双宁说，中国的风险评级模型主要参考了国际通行的“骆驼”（CAMELS）评级框架，对包括资本充足状况评价、资产安全状况评价、管理状况评价、盈利状况评价、流动性状况评价和市场风险敏感性状况在内的银行经营要素进行定量和定性的评价打分，在加权汇总形成综合得分后，依综合评分高低，确定金融机构等级。
中国银监会将评级过程中发现的问题通报银行，要求董事会督促高级管理层整改，并根据评级结果确定对金融机构进行现场检查的频率、范围和内容，提高监管资源的使用效率，如：对综合评级高的机构，积极支持其发展，适当减少对其进行现场检查的频率；对综合评级低的机构，对其业务活动的开展作出一定的限制，制约其高风险经营行为，要求其改善经营状况，调整其高级管理人员，必要时进行重组或实施接管。
随着商业银行风险评价体系的初步建立，中国银监会正在研究建立一套动态的风险预警模型，即不仅评价单个银行的静态风险，还要考虑银行指标的动态变化以及整个银行系统甚至宏观经济的风险状况。
唐双宁透露，正在建立的风险预警模型以1988年资本协议为基础，采用了新资本协议中规定的风险监管指标的概念和标准，加强了对银行风险的定量分析和标准化衡量，并重视对银行业系统性风险的监测、预警和控制。目前，对农村合作金融机构的风险预警已经开始了实践。
此外，中国在按照国际货币基金组织的“金融部门评估规划”（FSAP）框架进行自我评估的过程中，已进行了银行业的“压力测试”，也致力于将这一数量型的分析技术推广到金融机构的风险管理和监管当局的风险监管实践中。
尽管中国大多数银行不属于《新资本协议》界定的“国际活跃银行”，银监会的工作重点仍将放在执行好1988年资本协议上，但在银监会的鼓励和支持下，一些商业银行开发内部评级体系已取得了积极的进展。唐双宁表示，随着模型的不断完善和成熟，希望在未来几年，中国能够实现风险预警的自动化和网络化。
《国际金融报》 (2004年10月20日 第二版)
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