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一个交易系统建立过程中，是否要对其优化，不同的研究者会给出不同的回答。赞同优化的认为，交易系统经过优化可使系统达到最佳工作状态，因而发挥最佳效益；反对派则认为，市场周期与市场特性都具有不同程度的不稳定性，优化会使计算机交易系统丧失抗病力，使交易无法抵御未来的市场变化，因此交易系统的调整不应追求最佳，而应追求次佳还有一种观点认为，优化与不优化都是次要的，关键看交易系统的噪音水平是否达到预期的控制标准。如果已达到就不应再优化。如果通过优化仍达不到预期的控制标准，则必须修改交易
系统。若修改后仍达不到噪音控制标准，则必须放弃该系统。我们认为，对于大多数交易系统应先以修改指标公式为主，优化参数为辅。修改指标的目的，在于减少和限制系统过多噪音信号的出现。这些噪音信号带来的都是亏损的交易结果。
以兴建一个ROC交易系统为例。变动率指标ROC是测量价位动量的一种方法。该指标反映在一定周期下价格变化的速度。原理和算法均类似于动量指标(MTM)。
先在易金宝金融操作系统(www.yijin.net)的ROC指标公式中，设置ROC低位上穿均线买入和下穿均线卖出的买卖信号条件。以股票粤宏远A(000573)为对象进行操作。如果对其ROC指标出现交叉信号的位置区域不加限制，那么在500个交易日区间内，该指标交易系统会自动买卖54次，其中盈利15次，亏损39次。设每次买卖10000股，虽然平均每次盈利的程度大于平均每次亏损的程度，但因出现亏损的噪音信号过多，所以导致整个交易系统最终亏损19598.6元。我们此时对其参数进行优化，结果发现最优的参数系统无法使其扭亏为盈，只是减少了10个噪音信号，亏损减至9606元。因此，必须对其公式进行修改。根据ROC指标的历史走势区域特点，设定出现金叉信号时的ROC值必须小于-0.4，而出现死叉信号时的ROC值必须大于0。这样再测试，系统买卖8次，其中获利6次，亏损2次。整个交易系统盈利4679元。此时，我们再进行优化，系统测试后提供11组参数，整体盈利都在12300元以上，另10组在8300元以上。这说明调整修改公式是首要的。
如果还嫌ROC波动太快，则可以继续修改指标，再增加另一条周期长一些的均线，让它与原有第一条均线交叉形成一对新的买卖信号。根据对象粤宏远A的ROC均线1和均线2的历史走势特点，我们修改其公式内条件的限制。设定在均线1值处在<-2.5和>-3.3之间两均线出现金叉时买入，卖出信号条件为ROC线与均线1形成死叉。为何不使用两均线死叉卖出信号?因为这样卖出的时机多有滞后。同时，设定止赢等策略。这样形成的交易系统噪音信号就比较少了，再经过适当优化，系统绩效得到进一步提高。上海证券报凯萌
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