|
国际金融报记者 冯戈 发自北京
7月21日，中美合资的光大保德信基金管理有限公司总经理汤臣向记者表示，该公司首只基金产品光大保德信量化核心基金已于7月20日通过其该基金的托管人光大银行以及其他银行和证券公司在全国发售。
汤臣称，该基金产品为偏重股票投资的契约型开放式证券投资基金，这只基金之所以冠之“量化核心”的概念，是因为量化投资贯穿于证券分析及选择、投资组合构建及优化、风险控制及绩效评估等投资决策过程的各个层面，从而有效掌控投资风险，捕捉对股票价格波动具有解释作用的关键性因素，为投资者创造长期稳健的超额收益。
据光大保德信投资总监何如克介绍，该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力、股价处于合理区间的优质股票。该基金通过光大保德信特有的风险管理及绩效评估体系对投资风险进行全程嵌入式风险管理。
何如克介绍，光大保德信量化核心基金的投资策略是，正常市场情况下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票；并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合风险收益特征符合既定目标。何如克称，这套量化投资体系基金借鉴了外方股东保德信投资管理有限公司的量化投资管理理念和长期经验，结合中国市场现行特点加以改进而形成。
光大保德信成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券有限责任公司和保德信金融集团旗下的保德信投资管理共同创建，注册资本为人民币1亿元，中美两家股东分别持有67%和33%的股份。
《国际金融报》 (2004年07月23日 第十五版)
| 
