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国际金融报记者 安明静 发自北京
记者近日从中国证监会获知，作为对期货公司抗风险能力的实时监控，一套以净资本为核心的期货公司监管报表和指标体系日前已经完成设计。
证监会有关负责人表示，证监会设计的这套期货公司监管报表和指标体系，就是要
弥补我国在期货公司财务安全监管方面的不足，这一体系将同逐步完善的大户报告制度相结合，锻造出适用于我国期货市场监管的一双利剑。
据悉，这套以净资本为核心的期货公司监管报表和指标体系，不但在报表结构和项目设置上充分考虑了我国国情，同时也兼顾与国际惯例的衔接，综合反映了期货公司在抗风险能力、客户权益保障、合规经营及企业持续发展能力等多方面的信息。
证监会有关负责人表示，通过对这套报表和指标体系的分析，首先可以结合持仓情况与结算数据，对期货公司的风险状况进行有效监测，对存在风险隐患的公司提前预警，以便有针对性地采取监管措施，把风险消灭在萌芽状态，以有效防范系统风险的发生。
其次，通过这套报表和指标体系，能够全面、准确、及时地反映期货公司的经营财务状况和抗风险能力情况，使期货公司监管工作更加科学、透明。通过相关指标分析可以及时发现挪用客户保证金情况，切实保护投资者利益。利用这些数据信息的汇总、分析，便于政府有关部门对期货市场的运行质量作出全面客观的评估，为制定或出台规范发展期货市场的政策和制度提供翔实的数据支持。
第三，通过对各项指标的序时分析，可以对每家期货公司作出全面综合的评价。随着期货市场的发展，在制度创新和业务创新方面也可以利用这套报表和指标实施对期货公司的深度监管，并为将来实施期货公司分类管理、建立结算会员制度创造条件。
长期以来，我国期货公司在财务安全方面存在一些严重问题。有的期货公司抽逃注册资本、资产流动性很差、客户保证金管理不善、为追求成交量和少量的手续费以极其苛刻的条件接受大户分仓，在持仓规模明显超出其抗风险能力的情况下，一旦出现剧烈行情，极易穿仓露底，挤占其他客户保证金，从而引发系统风险。另外由于信用环境的限制，实名交易尚未能完全实施，目前虽有大户报告制度，但未能真正落实。
由于业内对这套报表和指标体系还很陌生，证监会认为这套报表从初步填报、汇总分析、指标参数值的论证与测算，直到全面实施用于期货公司监管，将是一个循序渐进的过程，需要假以时日。
证监会对开展这项工作的初步设想是：首先下发关于填报这套报表的通知，包括填报说明和要求；在对辖区内有期货公司的派出机构监管干部和各期货公司的财会人员进行培训后，正式开始填报，这个时期的填报属于同期货公司业务不挂钩的“空转”，主要是为了采集数据和检验报表的合理性；第二步，报表上来后，证监会将对全国的数据进行分类汇总、对各项指标进行分析测算，将一些关键指标的参数确定下来。经过一个阶段的试运行后，对这套指标体系的检查考核将逐渐与期货公司的业务资格和业务规模挂钩。与此同时，另一项重要工作是，研究开发应用于这套报表和指标体系的分析软件，实现报表填报和指标分析的电子化，对有风险的期货公司能够实现自动预警。
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