|
石海平
对于国际银行业来说，2004年6月26日注定是一个载入历史的日子。该日，十国集团的央行行长们一致通过《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即《巴塞尔新资本协议》的最终稿。巴塞尔协议在国际上被视为银行业的“圣经”，那么，此次变动会对我国银行业产生什么影响？我国银行业又可能采取哪些应对措施？为此，记者采访了我国著名的
巴塞尔协议研究专家，国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松。态度记者：中国银监会曾经表态，至少在十国集团2006年实施巴塞尔新协议的几年后，我国仍将继续执行1988年的老协议。你怎么看待这种表态？巴曙松：中国银行业决定在2006年不采用巴塞尔新资本协议，主要是受到客观条件的限制，但是在事实上采用的是弹性的态度，在许多监管原则，例如关于商业银行的资本充足率的监管要求等方面，已经在积极借鉴和采纳新资本协议的要求，许多大型的银行，例如中银香港、国家开发银行，已经在积极准备落实。记者：在巴塞尔协议修改过程中，除了中国表示不执行新协议之外，印度等国家也表达了类似的观点，有人就认为，巴塞尔协议只是富国集团玩的游戏规则，而不适合发展中的国家？巴曙松：巴塞尔新资本协议具体条文的拟定过程中的确出现许多分歧和冲突，但是从发展方向看，金融全球化内在地要求金融监管标准的全球化和一致化，这是难以动摇的。从法律意义上说，巴塞尔协议实际上具有习惯国际经济法的法律特性。中国当然可以不在其预定的期限之内遵循新资本协议，但是，当中国的银行进入国际银行业市场开拓业务时，巴塞尔协议的这种法律特征可能会使中国商业银行在竞争中处于不利的地位。影响记者：此次新资本协议核心内容可以简单地概括为三个支柱，即最低资本要求、监管检查和市场约束。其中的最低资本要求会对中国金融业产生哪些影响？巴曙松：新的最低资本金配置要求会使中国银行业资本金不足的问题更加突出。新协议提出了更高的资本金要求，实施之后可能会导致中国银行业在国际竞争中处于相对不利的地位。在新资本协议框架下，我国银行需要更多的资本金配置，从而降低了市场竞争能力。如果严格遵照新资本协议而不及时注入新的资本金，那么银行为了达到新的资本金要求必然会加大对不良贷款的处置，同时因为资本金不足而减少新的贷款投放。同时，在严格的风险管理框架下，一些风险较高的企业可能难以获得银行的贷款。这些因素在客观上形成一种信贷紧缩的趋势。应对记者：中国作为国际清算银行的成员国，生效之后的新资本协议必然会成为我国监管当局监管国内各类商业银行的基本监管依据和原则之一，那么，我国银行业要如何应对新资本协议？巴曙松：首先，要建立全面、及时、统一的数据仓库。这也是目前我国银行业应对新资本协议的“瓶颈”。新资本协议对于基础数据越来越高的要求在事实上影响众多银行推进全面风险管理。我国银行业当前要尽快对现有系统以及新系统的数据进行整合。其次，要结合实际状况，建立内部风险模型。这是我国银行业的一个“空白”。内部风险模型的建立不仅是银行自身经营的必要，也是确保监管有效实施的重要保障。第三，要推进全面风险管理的理念。我国银行业目前进行的风险管理仅仅局限在信用风险上，但根据新资本协议，风险管理要覆盖信用风险、市场风险、操作风险三大风险。另外，要以客观、开放的态度，还要积极进行大量的培训工作。
|
