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一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年1月14日复核了本公告。截至2003年12月31日,大成债券投资基金资产净值为988,406,255.66元,基金份额为960,058,456.01份,单位基金净值为1.0295元。
二、基金投资组合
(一)按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占净值比例
1 国家债券 313,943,996.74 31.76
% 2 可转换债券 284,400,720.87 28.77
% 3 央行票据 270,988,907.19 27.42
% 4 企业债 5,007,511.78 0.51
% 合 计 874,341,136.58 88.46
% 二 股票合计
股票投资市值合计90,280,541.52元,占基金资产净值9.14%。
(三)货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金货币资金合计为31,992,007.19元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的3.24%。
三、基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 02国债 14 125,025,000.00 12.65
% 2 03国债 12 97,503,196.74 9.86
% 3 03央行票据26 96,889,409.55 9.80
% 4 03央行票据31 96,776,513.58 9.79
% 5 03央行票据24 77,322,984.06 7.82
% 四、股票投资明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例 备注
1 中集集团 59,190,144.00 5.99% 增发申购
2 长江电力 31,043,707.52 3.14% 首发申购
3 新赛股份 46,690.00 0.01% 市值配售
五、报告附注
1、根据基金契约,本基金可以投资债券和申购新股,新股投资比例不超过基金资产总值的20%,新股上市流通后持有期不超过一年。
2、项目的估值方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价估值；银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反映公允价值的价格估值；未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值；未上市新股按成本价估值,上市新股按收盘价估值。
3、基金持有每只股票的价值按成本价计算均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。
4、截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额8,207,429.63元,与证券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为988,406,255.66元。
大成基金管理有限公司
2004年1月31日
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