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一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2004年1月30日复核了本公告。
截止2003年12月31日,融通深证100指数证券投资基金资产净值为472,419,150.83元。每份基金单位资产净值为1.032元。
二、基金投资组合
一 按行业分类的股票投资组合
序号分类市值 元 占净值比例
1农、林、牧、渔业2,115,123.520.45
% 2采掘业19,105,291.654.04
% 3制造业196,834,577.4641.67
% 其中：C0食品、饮料23,790,732.195.04
% C1纺织、服装、皮毛3,604,890.600.76
% C2木材、家具
C3造纸、印刷5,612,958.901.19
% C4石油、化学、塑胶、塑料22,128,563.844.68
% C5电子15,421,713.863.26
% C6金属、非金属65,468,735.5213.86
% C7机械、设备、仪表53,966,432.1711.42
% C8医药、生物制品5,203,577.321.10
% C9其他制造业1,636,973.060.35
% 4电力、煤气及水的生产和供应业32,032,039.546.78
% 5建筑业2,858,805.010.61
% 6交通运输、仓储业21,835,009.574.62
% 7信息技术业32,308,767.776.84
% 8批发和零售贸易2,639,517.720.56
% 9金融、保险业26,904,546.005.70
% 10房地产业16,310,663.703.45
% 11社会服务业3,627,482.320.77
% 12传播与文化产业2,217,933.630.47
% 13综合类10,756,375.162.28
% 合计369,546,133.0578.22
% 二 国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,融通深证100指数证券投资基金持有国债不含应收利息及货币资金合计为112,494,909.68元,占基金资产净值的23.81%。三、基金投资前十名股票明细
序号股票名称市值(元)占净值比例
1深发展A22,766,632.804.82
% 2万科A11,193,281.942.37
% 3鞍钢新轧10,927,871.712.31
% 4一汽轿车10,145,967.922.15
% 5鲁能泰山8,961,825.601.90
% 6中兴通讯8,588,554.701.82
% 7深能源A8,091,769.121.71
% 8韶钢松山7,868,937.211.67
% 9扬子石化7,861,205.561.66
% 10五粮液7,822,224.031.66
% 四、报告附注
一 报告项目的计价方法：基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票按成本价计算。
二 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
三 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
四截止2003年12月31日,基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额9,621,891.90元,与股票市值369,546,133.05元、国债及货币资金合计112,494,909.68元相抵等于基金资产净值。注：1、本基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,减少基金相对深证100指数的偏离风险,力求实现对深证100指数的有效跟踪。
2、本基金以股票投资部分相对于深证100指数的日跟踪误差作为衡量股票投资部分收益相对目标指数收益偏差程度的基准指标,本基金契约规定日跟踪误差不超过0.5%。
3、本基金契约规定的建仓期为3个月,建仓结束日为2003年12月30日。截止2003年12月31日,本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.132%。
注：股票投资部分的日跟踪误差采用如下公式加以计算：
di：指数基金股票投资部分相对于深证100指数每日超额收益率；
n：为日跟踪误差测算的时间跨度,n取值为30。
融通基金管理有限公司
二○○四年一月三十一日
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