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(2003年第4季度)
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月12日复核了本公告。
截止2003年12月31日,南方避险增值基金资产净值为4,371,191,433.09元,基金份额为4,208,687,431.30份,基金单位资产净值为1.0386元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类市值(元)占基金资产净值比例
% A农、林、牧、渔业213,440.000.01
B采掘业70,913,830.081.62
C制造业269,245,487.136.16
C0食品、饮料
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷28,088,228.400.64
C4石油、化学、塑胶、塑料117,953,195.202.70
C5电子
C6金属、非金属97,512,782.092.23
C7机械、设备、仪表15,212,297.840.35
C8医药、生物制品3,324,983.600.08
C99其他制造业7,154,000.000.16
D电力、煤气及水的生产和供应业384,118,735.488.79
E建筑业
F交通运输、仓储业110,782,450.342.53
G信息技术业
H批发和零售贸易
I金融、保险业79,951,736.851.83
J房地产业
K社会服务业7,500,000.000.17
L传播与文化产业
M综合类
合计922,725,679.8821.11
(二)按偿还期限分类的债券投资组合
偿还期限(年)市值(元)占基金资产净值比例
% 一年及一年以下555,702,290.4112.71
二年200,000,000.004.58
三年1,498,177,643.7034.27
五年558,052,313.2012.77
七年297,751,331.006.81
八年56,996.800.00
十年100,452,500.002.30
合计3,210,193,075.1173.44
(三)货币资金
截止2003年12月31日,南方避险增值基金持有货币资金(含当日证券清算往来款)计269,423,014.67元,占基金资产净值的6.16%。
三、基金投资前十名股票明细
序号股票名称市值(元)占基金资产净值比例
% 1长江电力351,536,745.008.04
2上港集箱88,071,240.002.01
3齐鲁石化84,928,579.201.94
4武钢股份58,381,374.611.34
5中国石化56,883,494.251.30
6上海石化33,024,616.000.76
7新兴铸管31,105,673.320.71
8华泰股份28,088,228.400.64
9民生银行27,073,597.950.62
10招商银行26,577,357.900.61
四、基金投资前五名债券明细
序号债券名称偿还期限(年)票面利率%市值(元)占基金资产净值比例
% 103国开1832.75500,000,000.0011.44
203国开1932.76500,000,000.0011.44
303国开0912.37379,084,701.378.67
403国债0532.32299,160,200.006.84
502国债1452.65297,985,585.206.82
五、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算；已发行未上市证券采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)截止2003年12月31日,基金未持有信用等级低于A级的企业债券。
(四)截止2003年12月31日,基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用合计为贷方余额31,150,336.57元；与基金股票、债券市值、货币资金相抵后等于基金资产净值。
南方基金管理有限公司
二零零四年一月二十九日
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