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本基金的托管人--交通银行已于2004年1月13日复核了本公告。截至2003年12月31日,华夏债券投资基金资产净值为2,131,849,324.76元,基金份额为2,088,372,988.87份,单位基金净值为1.021元。
二、 基金投资组合
(一)按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种市值(元) 占净值比例
1 国家债券452,590,158.20 21.23
% 2 金融债券(含央行票据) 697,198,800.00 32.70
% 3 企业债券296,797,092.00 13.92
% 4 可转换债券418,596,356.08 19.64
% 合 计 1,865,182,406.28 87.49
% (二)货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金货币资金合计为167,798,328.37元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的7.87%。
三、 基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 03国开07 156,144,000.00 7.32
% 2 03国债05 148,410,000.00 6.96
% 3 02国债10 116,812,615.50 5.48
% 4 02国开16 110,352,000.00 5.18
% 5 21国债15 108,243,542.70 5.08
% 四、 报告附注
(一) 根据基金契约,本基金属于债券基金,不进行股票投资。
(二)各项目的计算方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算；未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
(三) 基金买入返售证券余额合计为90,000,000.00元,占基金资产净值的4.22%。
(四)截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为借方余额98,868,590.11元。与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为2,131,849,324.76元。
华夏基金管理有限公司
2004年1月16日
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