|
一、重要提示
本基金为指数增强型基金,采用增强性指数化投资方法。
本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月14日复核了本公告。
截止2003年12月31日,华安上证180指数增强型证券投资基金资产净值为1,234,976,597.52元,基金份额为1,205,252,621.50份,单位基金净值为1.025元。
二、基金投资组合
(一) 按投资类型分类的股票投资组合
序号 项 目市 值(元) 占净值比例
1 指数型投资897,491,128.86 72.67
% 2 非成分股增强性投资 43,315,209.43 3.51
% (二)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 7,892,978.52 0.64
% B 采掘业 43,529,812.68 3.52
% C 制造业 381,345,293.08 30.88
% C0 其中：食品、饮料30,761,632.51 2.49
% C1 纺织、服装、皮毛15,753,361.45 1.28
% C2 木材、家具
C3 造纸、印刷2,103,022.00 0.17
% C4 石油、化学、塑胶、塑料 37,109,413.44 3.00
% C5 电子 44,760,404.96 3.62
% C6 金属、非金属136,798,865.29 11.08
% C7 机械、设备、仪表 71,890,736.54 5.82
% C8 医药、生物制品36,393,689.75 2.95
% C99 其他 5,774,167.14 0.47
% D 电力、煤气及水的生产和供应业76,608,770.65 6.20
% E 建筑业 12,063,436.82 0.98
% F 交通运输、仓储业112,417,445.60 9.10
% G 信息技术业 88,833,032.60 7.19
% H 批发和零售贸易10,909,414.64 0.88
% I 金融、保险业 109,675,111.95 8.88
% J 房地产业 19,852,119.54 1.61
% K 社会服务业 29,264,217.69 2.37
% L 传播与文化产业3,479,348.86 0.28
% M 综合类 44,935,355.66 3.64
%合 计 940,806,338.29 76.18
% (三)债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日,基金持有债券(不含应收利息)29,597,663.70元,占基金资产净值的2.40%。
(四)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为269,812,477.29元,占基金资产净值的21.85%。
三、指数型投资中前十名股票明细
序号 名 称市 值(元) 占净值比例
1 中国联通 55,475,821.05 4.49
% 2 宝钢股份 45,749,298.35 3.70
% 3 招商银行 40,609,051.39 3.29
% 4 中国石化 33,578,245.80 2.72
% 5 上海汽车 27,822,092.22 2.25
% 6 浦发银行 25,938,591.12 2.10
% 7 上港集箱 24,676,092.60 2.00
% 8 民生银行 21,963,557.70 1.78
% 9 申能股份 18,427,024.08 1.49
% 10 上海机场 18,039,309.08 1.46
% 四、非成分股增强性投资中前五名股票明细
序号 名 称市 值(元) 占净值比例
1 白云机场 10,697,123.25 0.87
% 2 长江电力 8,222,103.96 0.67
% 3 华夏银行 6,696,689.20 0.54
% 4 南方航空 6,129,184.05 0.50
% 5 威孚高科 3,719,031.00 0.30
% 五、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年12月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额5,239,881.76元。股票市值940,806,338.29元、债券市值(不含国债)29,597,663.70元、国债及货币资金269,812,477.29元合计与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应收基金申购款、配股权证、应付基金赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、以及预提费用。
(四)增强性投资的限制
本基金以指数化投资为主,增强性投资为辅,为控制因增强性投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金选择以“跟踪偏离度”为标准,对增强性投资行为予以约束,以控制基金相对指数的偏离风险。
本基金以日跟踪偏离度为测算基准,将该指标的最大容忍值设定为0.5%,以每周为检测周期,即本基金将每周计算该指标,计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日(含当日)。
截止2003年12月31日,本基金前30个交易日的日跟踪偏离度为0.12%。
除此之外,本基金对增强性投资的其他限制包括：
(1)投资组合中持有的上证180指数成份股数量不低于120只。截止2003年12月31日,本基金投资组合中持有的上证180指数成份股数量为141只；
(2)投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的50%。截止2003年12月31日,本基金投资组合中投资的股票资产占基金资产净值的76.18%。
华安基金管理有限公司
2004年1月16日
| 
