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一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年1月15日复核了本公告。
截止2003年12月31日，长盛中信全债指数增强型债券投资基金资产净值为644,490,430.22元，基金份额为628,846,167.90份，每份基金单位资产净值为1.0249元。
二、基金投资组合
(一) 按券种分类的债券投资组合
序号 分类 市值（元） 占净值比例(%)
1 国家债券 157,299,736.30 24.41
2 可转债券 90,287,515.10 14.01
3 企业债券 10,342,775.70 1.61
4 金融债券(含央行票据) 283,893,797.70 44.04
合计 541,823,824.80 84.07
（二）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值（元） 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业20,010.00 0.00
2 采掘业 -
3 制造业 40,982,618.41 6.36
其中：食品、饮料 -
纺织、服装、皮毛 -
木材、家具 -
造纸、印刷 -
石油、化学、塑胶、塑料2,805,519.30 0.44
电子 -
金属、非金属 34,024,370.05 5.28
机械、设备、仪表4,152,729.06 0.64
医药、生物制品 -
其他制造业 -
4 电力、煤气及水的生产和供应业 35,464,360.44 5.50
5 建筑业 -
6 交通运输、仓储业5,396,000.00 0.84
7 信息技术业2,358,000.00 0.37
8 批发和零售贸易
9 金融、保险业
10 房地产业
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 84,220,988.85 13.07
（三）货币资金合计
截止2003年12月31日，长盛中信全债指数增强型债券投资基金货币资金为26,126,512.72元，占基金资产净值的4.05%。
三、基金投资重仓明细
（一） 基金投资前五名债券明细
序号 名称 市值 占净值比例
1 邯钢转债 63,384,000.00 9.83
%2 03国开26 60,354,861.37 9.36
%3 02国债15 58,968,000.00 9.15
%4 01国开18 50,000,000.00 7.76
%5 03国开28 49,962,500.00 7.75
%（二） 基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例
1 长江电力 21,791,860.44 3.38
%2 吉恩镍业 19,890,153.20 3.09
%3 国电电力 8,232,000.00 1.28
%4 酒钢宏兴 6,165,000.00 0.96
%5 华能国际 5,440,500.00 0.84
%6 上港集箱 5,396,000.00 0.84
%7 上海汽车 4,152,729.06 0.64
%8 宝钢股份 3,535,000.00 0.55
%9 新兴铸管 3,509,200.00 0.54
%10 宏达股份 2,805,519.30 0.44
%四、报告附注
（一） 报告项目的计价方法
1、本基金持有上市债券采用公告内容截止日的市场收盘价净价计算；银行间债券按由基金管理人和托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反映公允价值的价格估值；未上市债券按由基金管理人和托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值
2、本基金持有上市股票采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（三）基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额7,680,896.15元，与债券市值541,823,824.80元，股票市值84,220,988.85元货币资金合计26,126,512.72元相抵后等于基金净值。
长盛基金管理有限公司
二零零四年一月十六日
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