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2001年以来，我国期货市场可谓春暖花开，行情日渐火爆，成交额呈现稳步增长，交易保证金大幅度上升。二00一年我国期货市场全年总交易额为3万亿元，二00二年则上升到3.9万亿，今年交易额增长最为显著，前十个月全国期货市场累计成交量为2.2亿手，交易额累计达到8.1万亿，特别是今年十月份，全国期货市场交易量为2949万手，交易金额为1.3万亿元，同比分别增长216.10％和346.58％。
一个市场的活跃勿容置疑首先离不开资金，其次得益于市场环境。期货市场也一样，近几年大量热钱流入期市是导致我国期货市场逐渐火爆的根本原因。同时，我国期货市场环境逐年好转，为吸引资金和推动市场发展提供了重要条件。近年来，我国证券市场持续低迷，股民投资兴趣下降，而恰好我国期货市场经过前几年清理整顿和规范发展，迎来了发展的春天，市场秩序好转，行情开始回暖，大量资金流入期市并促进了我国期货市场的发展。据统计，今年从证券市场流入期货市场的资金量高达几十个亿，期货市场保证金相比去年同期翻番，交易量大幅度上升。期货市场之所以火爆，除资金因素外，归结起来主要有以下几点：
首先，国家政策和交易所优惠措施及其多渠道推广宣传是行情火爆的重要条件。“十五”计划纲要明确提出“稳步发展期货市场”，并首次将期货市场写入我国五年建设计划当中，肯定了期货市场在我国国民经济中的地位。另外，刚刚结束的十六届三中全会通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，再次明确提出“稳步发展期货市场”，表明国家对期货市场的政策支持加强，期货市场面临全新的发展机遇。除此之外，这些年来，交易所一直为我国期货市场的发展处心积虑，包括对经纪会员实施各种优惠措施，如降低交易手续费、调整持仓保证金和设置奖励等。
其次，期货市场日益红火，加之今年连续单边行情，快速赚钱效益吸引大量资金纷至沓来。今年年初以来，特别是今年下半年之后，期货市场不仅交易火爆，而且期价普遍上涨，尤其是今年国庆节之后整个期货品种连续拉出涨停，部分股民由于长期形成多头思维，在今年商品期货普涨行情中赚得钵满盆溢，多头资金翻了好几番。以沪铜为例，今年年初上交所沪铜合约大致为15880元/吨，今年11月底铜价上涨至21500元/吨，涨幅达到35.39%；特别是今年国庆节后至11月底的短短二十多天时间，CU404合约涨幅达17.37%。假设某投资者在今年国庆节前持有沪铜多单10手（折算为50吨，买价18500元/吨），保证金共占用55500元，结算月底利润，按每吨盈利3000元计算，10手则盈利150000元，扣除手续费（1000元）净盈利率高达270%。如此诱人的丰厚利润吸引大量资金流入期货市场。
最后，由于今年国内商品期货价格连续暴涨，加工企业及贸易商规避价格风险的套期保值需求增强，另外，国内期货价格与现货价格价差过大，吸引大量资金进行期现套利。如今年小麦和天然橡胶合约，期货价格一度过高，吸引大量现货供应商及中间贸易商在期货市场上进行套利抛空。除此之外，今年国际国内跨市套利机会增多，吸引了大量套利资金，如沪铜和LME铜之间价差时常波动，国内跨市套利活动较为频繁。这些为活跃我国期货市场起到了推波助澜作用。
大量资金流入期货市场，而国内交易品种相对过少，活跃品种主要限于铜、铝、天然橡胶、黄大豆1号、强麦、硬麦、豆粕。资金迅速膨胀，而交易品种相对有限，结果出现大量资金集中角逐少量几个品种，导致行情暴涨暴跌，甚至整个商品期货全线涨停或跌停，特别是连续长时间的单边行情，市场风险剧增。以天然橡胶为例，今年11月4日、5日、6日、7日连续出现跌停，放大价幅之后继续跌停，多头面临巨大亏损，暴仓风险较大，容易造成交易交割危机。
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