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重要提示
本系列基金的托管人--招商银行股份有限公司已于2003年10月21日复核了本公告。
本系列证券投资基金由招商安泰股票投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金(以下分别简称“招商股票基金”“招商平衡型基金”“招商债券基金”)
共同构成。
截至2003年9月30日,招商股票基金资产净值为1,441,246,957.85元,基金份额为1,478,199,444.46份,单位基金净值为0.9750元；招商平衡型基金资产净值为741,887,679.56元,基金份额为759,411,435.32份,单位基金净值为0.9769元；招商债券基金资产净值为1,833,251,720.36元,基金份额为1,849,417,521.40份,单位基金净值为0.9913元。
招商股票基金
一、 基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元)市值占基金净值(%)
A 农、林、牧、渔业 0
B 采掘业 52,559,615.68 3.65
% C 制造业 521,361,307.9736.17
% C0 食品、饮料 60,082,541.29 4.17
% C1 纺织、服装、皮毛 0
C2 木材、家具0
C3 造纸、印刷0
C4 石油、化学、塑胶、塑料70,161,590.62 4.87
% C5 电子5,610,663.72 0.39
% C6 金属、非金属 176,677,669.3512.26
% C7 机械、设备、仪表136,371,042.33 9.46
% C8 医药、生物制品72,457,800.66 5.02
% C99 其他制造业0
D 电力、煤气及水的生产和供应业 58,747,891.90 4.08
% E 建筑业0
F 交通运输、仓储业239,218,914.1816.60
% G 信息技术业 70,239,832.10 4.87
% H 批发和零售贸易 0
I 金融、保险业0
J 房地产业0
K 社会服务业 8,853,315.62 0.61
% L 传播与文化产业 3,672,000.00 0.26
% M 综合类0
合 计954,652,877.4566.24
% (二)债券(不含国债)市值合计
截至2003年9月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值为12,334,089.10元,占基金资产净值的0.86%。
注：债券市值不含应收债券利息。
(三)国债及货币资金合计
截至2003年9月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为406,293,802.99元,占基金资产净值的28.19%。
注：国债市值不含应收债券利息,货币资金为银行存款、清算备付金之和。
二、 基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市 值(元) 占净值比例
1 上港集箱 47,695,128.00 3.31
% 2 盐田港A 46,536,688.31 3.23
% 3 宝钢股份 46,191,458.25 3.21
% 4 三一重工 44,861,484.96 3.11
% 5 天 津 港 38,277,500.00 2.66
% 6 中兴通讯 37,628,944.06 2.61
% 7 福耀玻璃 37,161,387.50 2.58
% 8 上海汽车 37,160,487.63 2.58
% 9 伊利股份 34,710,975.00 2.41
% 10 南方航空 34,232,000.00 2.38
% 三、 报告附注
(一)报告项目的计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市的证券采用成本价计算。银行间交易债券由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)本基金应收应付款项,包括：应收利息和股利、深圳证券交易所交易保证金、买入返售证券、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额67,966,188.31元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金合计后的基金资产净值为1,441,246,957.85元。
招商平衡基金
一、 基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元)市值占基金净值
A 农、林、牧、渔业 0
B 采掘业 15,436,000.002.08
% C 制造业 163,453,940.8922.04
% C0 食品、饮料18,225,029.502.46
% C1 纺织、服装、皮毛0
C2 木材、家具 0
C3 造纸、印刷 0
C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,841,047.443.08
% C5 电子 882,846.270.12
% C6 金属、非金属57,750,397.947.78
% C7 机械、设备、仪表41,446,644.865.59
% C8 医药、生物制品22,307,974.883.01
% C99 其他制造业 0
D 电力、煤气及水的生产
和供应业 17,509,247.002.36
% E 建筑业0
F 交通运输、仓储业71,550,263.009.64
% G 信息技术业22,397,360.003.02
% H 批发和零售贸易 0
I 金融、保险业 0
J 房地产业0
K 社会服务业 4,313,228.000.58
% L 传播与文化产业 0
M 综合类0
合 计 294,660,038.8939.72
% (二)按品种分类的债券组合
品种分类 市值(元) 市值占基金净值
% A 国家债券 235,230,736.90 31.71
% B 可转换债券 14,467,505.00 1.95
% C 企业债券 12,580,317.07 1.70
% D 金融债券 90,088,000.00 12.14
% 合 计 352,366,558.97 47.50
% 注：1、国债、可转换债券、企业债券、金融债券市值均不含应收债券利息。
2、买入返售证券余额合计为60,000,000.00元,占净值比例为8.09%。
3、卖出回购证券余额合计为20,000,000.00元,占净值比例为2.70%。
(三)货币资金合计
截至2003年9月30日,本基金持有货币资金合计为50,698,112.21元,占基金资产净值的6.83%。
注：货币资金为银行存款、清算备付金之和。
二、 基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
1 上港集箱 15,015,480.00 2.02
% 2 盐田港A 14,884,700.00 2.01
% 3 三一重工 14,851,092.90 2.00
% 4 宝钢股份 14,752,500.00 1.99
% 5 天 津 港 12,122,296.00 1.63
% 6 中兴通讯 12,031,800.00 1.62
% 7 福耀玻璃 11,845,000.00 1.60
% 8 上海汽车 11,802,224.00 1.59
% 9 伊利股份 11,073,735.00 1.49
% 10 申能股份 10,053,007.00 1.36
% 三、 基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 21国债(15) 48,210,113.40 6.50
% 2 02国开(11) 40,154,000.00 5.41
% 3 99国债(8) 35,457,424.80 4.78
% 4 21国债(10) 32,478,082.00 4.38
% 5 03国债(05) 29,913,000.00 4.03
% 四、 报告附注
(一)报告项目的计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市的证券采用成本价计算。银行间交易债券由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)本基金应收应付款项,包括：应收利息和股利、深圳证券交易所交易保证金、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额4,162,969.49元,与股票投资市值、债券投资市值、买入返售证券市值、卖出回购证券市值及货币资金合计后的基金资产净值为741,887,679.56元。
招商债券基金
一、 基金投资组合
(一) 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占净值比例
% 1 国家债券 828,153,900.90 45.17
% 2 金融债券 380,862,000.00 20.78
% 3 央行票据 88,728,373.64 4.84
% 4 可转换债券 74,661,489.10 4.07
% 5 企业债券 33,024,646.80 1.80
% 合 计 1,405,430,410.44 76.66
% 注：1、国债、可转换债券、企业债券、金融债券市值均不含应收债券利息。
2、买入返售证券余额合计为395,300,000.00元,占净值比例为21.56%。
3、卖出回购证券余额合计为71,500,000.00元,占净值比例为3.90%。
(二)货币资金合计
截至2003年9月30日,本基金货币资金合计为102,781,300.17元,占基金资产净值的5.61%。
注：货币资金为银行存款、清算备付金之和。
二、 基金投资前五名债券明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
% 1 21国债(15) 154,866,516.30 8.45
% 2 21国债(12) 143,626,476.00 7.83
% 3 99国债(8) 137,284,184.80 7.49
% 4 21国债(10) 126,564,201.40 6.90
% 5 02国开(11) 80,345,000.00 4.38
% 三、 报告附注
(一) 根据基金契约,本基金为债券基金,不进行股票投资。
(二)各项目的计算方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市的债券采用成本价计算。银行间交易债券由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算。
(三)本基金应收应付款项,包括：应收利息、深圳证券交易所交易保证金、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额1,240,009.75元,与债券投资市值、买入返售证券市值、卖出回购证券市值及货币资金合计后的基金资产净值为1,833,251,720.36元。
招商基金管理有限公司
2003年10月27日上海证券报
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