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（2003年第3号）
一、重要提示
本基金为优化指数型基金,采用指数投资和积极投资相结合的投资方式。
本基金的托管人—中国建设银行已于2003年10月21日复核了本公告。截至2003年9月30日，兴和基金资产净值为2,966,190,939.87元，单位基金净值为0.9887元。
二、基金投资组合
（一）按投资类型分类的股票投资组合
序号 项目 市值(元) 占净值比例
1 指数投资 1,234,785,210.59 41.63
%2 积极投资 1,049,098,914.35 35.37
%（二）积极投资中按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 9,144,582.93 0.31
%2 采掘业 4,041,387.00 0.14
%3 制造业 554,129,191.47 18.68
% 其中：食品、饮料 5,901,031.29 0.20
% 纺织、服装、皮毛 2,070,191.10 0.07
% 木材、家具_ _
造纸、印刷 _ _
石油、化学、塑胶、塑料 101,956,229.84 3.44
% 电子 _ _
金属、非金属 205,631,190.60 6.93
% 机械、设备、仪表 234,804,548.64 7.92
% 医药、生物制品 3,766,000.00 0.13
% 其他制造业 _ _
4 电力、煤气及水的生产和供应业 35,703,670.24 1.20
%5 建筑业 _ _
6 交通运输、仓储业 59,176,102.31 2.00
%7 信息技术业 191,070,845.81 6.44
%8 批发和零售贸易 7,624,718.72 0.26
%9 金融、保险业 152,846,813.00 5.15
%10 房地产业 28,798,062.00 0.97
%11 社会服务业 6,563,540.87 0.22
%12 传播与文化产业 _ _
13 综合类 _ _
合 计 1,049,098,914.35 35.37
%（三）债券市价（不含国债）合计
截至2003年9月30日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为48,206,404.00元(不包括应计利息)，占基金资产净值的1.63%。
（四）国债、货币资金合计
截至2003年9月30日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为632,327,405.69元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的21.32%。
三、积极投资中前五名股票明细
序号 股票名称市值(元) 占净值比例
1 宝钢股份 200,062,833.20 6.74
%2 中国联通 191,070,845.81 6.44
%3 一汽轿车 151,426,934.89 5.11
%4 招商银行 151,221,493.00 5.10
%5 上海汽车 59,445,777.57 2.00
%四、报告附注
（一）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截至2003年9月30日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为借方余额1,773,005.24元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后基金资产净值为2,966,190,939.87元。
华夏基金管理有限公司
2003年10月25日
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