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（2003年第1号）
重要提示：
本基金的托管人中国银行已于2003年10月23 日复核了本公告。
截止2003年9月30日，嘉实理财增长证券投资基金资产净值为940,425,925.92元，基金份额为946,485,174.46份，基金单位资产净值为0.994元。
截止2003年9月30日，嘉实理财稳健证券投资基金资产净值为991,546,353.57元，基金份额为1,031,801,370.08份，基金单位资产净值为0.961元。
截止2003年9月30日，嘉实理财债券证券投资基金资产净值为591,322,438.61元，基金份额为599,376,628.64份，基金单位资产净值为0.987元。
嘉实理财增长：
一、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%)
A 农、林、牧、渔业 2,389,221.48 0.2541
B 采掘业 21,026,397.50 2.2358
C 制造业 188,230,291.89 20.0154
C0 食品、饮料 13,602,659.88 1.4464
C1 纺织、服装、皮毛 7,816,057.90 0.8311
C2 木材、家具 0.00
C3 造纸、印刷 4,301,719.66 0.4574
C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,464,977.86 2.2825
C5 电子 0.00
C6 金属、非金属 73,378,284.05 7.8027
C7 机械、设备、仪表 33,563,278.94 3.5689
C8 医药、生物制品 34,103,313.60 3.6264
C9 其他制造业 0.00
C99 其他制造业 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00
E 建筑业 6,774,643.31 0.7204
F 交通运输、仓储业 60,255,382.55 6.4072
G 信息技术业 7,107,263.80 0.7557
H 批发和零售贸易 11,793,121.00 1.254
I 金融、保险业 29,155,682.00 3.1003
J 房地产业 0.00
K 社会服务业 0.00
L 传播与文化产业 0.00
M 综合类 0.00
合 计 326,732,003.53 34.743
（二）国债及货币资金
截止2003年9月30日，基金持有的国债市值23,550,859.20元,占基金资产净值的2.50%；货币资金64,903,373.36元，占基金资产净值的6.90%。
（三）其他债券市价（不含国债）合计
可转换债券市值29,707,440.00元，占基金资产净值的3.16%；银行间金融债券市值49,685,000.00元,占基金资产净值的5.28%。
注：国债市值、可转换债券市值、企业债券、金融债券市值均不含应收债券利息；货币资金为银行存款、清算备付金与证券清算款之和。
二、基金投资前十名股票明细
序号 证券名称 证券市值 市值占基金净值(%)
1 海正药业 24,211,544.37 2.5745
2 鞍钢新轧 23,783,035.26 2.529
3 山东黄金 21,026,397.50 2.2358
4 华夏银行 20,858,550.00 2.218
5 深赤湾Ａ 18,944,392.32 2.0144
6 北京巴士 18,679,335.35 1.9863
7 宝钢股份 17,792,250.00 1.8919
8 菲达环保 12,889,812.00 1.3706
9 山东药玻 11,870,635.75 1.2623
10 大商股份 11,793,121.00 1.254
三、报告附注
（一）报告项目的计价方法：
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票和银行间市场债券采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。
（三）基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、买入返售证券、卖出返售证券款、预提待摊费用及其他应付款项合计为借方余额445,847,249.83元，加上股票投资市值326,732,003.53元，国债、可转换债券、企业债券及货币资金167,846,672.56元，等于基金资产净值。
嘉实理财稳健：
一、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采掘业 18,567,571.12 1.8726
C 制造业 202,986,260.64 20.4717
C0 食品、饮料 25,442,676.66 2.566
C1 纺织、服装、皮毛 0.00
C2 木材、家具 0.00
C3 造纸、印刷 7,313,068.44 0.7375
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00
C5 电子 6,810,320.80 0.6868
C6 金属、非金属 124,646,979.47 12.571
C7 机械、设备、仪表 30,944,566.77 3.1208
C8 医药、生物制品 7,828,648.50 0.7895
C9 其他制造业 0.00
C99 其他制造业 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,995,655.30 5.3447
E 建筑业 0.00
F 交通运输、仓储业 111,172,379.65 11.212
G 信息技术业 41,114,937.26 4.1465
H 批发和零售贸易 0.00
I 金融、保险业 46,244,061.25 4.6638
J 房地产业 2,637,000.00 0.2659
K 社会服务业 0.00
L 传播与文化产业 3,855,600.00 0.3888
M 综合类 0.00
合 计 479,573,465.22 48.3662
（二）国债及货币资金
截止2003年9月30日，基金持有的国债市值109,361,518.20元,占基金资产净值的11.03%；货币资金39,491,245.41元，占基金资产净值的3.98%。
（三）其他债券市价（不含国债）合计
可转换债券市值13,542,864.10元，占基金资产净值的1.37%。
注：国债市值、可转换债券市值、企业债券、金融债券市值均不含应收债券利息；货币资金为银行存款、清算备付金与证券清算款之和。
二、基金投资前十名股票明细
序号 证券名称 证券市值 市值占基金净值(%)
1 宝钢股份 51,586,342.50 5.2026
2 上港集箱 36,853,884.00 3.7168
3 招商银行 28,890,400.00 2.9137
4 中兴通讯 28,784,477.26 2.903
5 酒钢宏兴 24,692,394.78 2.4903
6 华能国际 21,639,636.00 2.1824
7 上海机场 21,123,066.44 2.1303
8 光明乳业 20,456,519.16 2.0631
9 鞍钢新轧 18,704,085.62 1.8864
10 中原高速 18,375,622.20 1.8532
三、报告附注
（一）报告项目的计价方法：
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票和银行间市场债券采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。
（三）基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、买入返售债券、卖出返售债券款、预提待摊费用及其他应付款项合计为借方余额349,577,260.64元，加上股票投资市值479,573,465.22元，国债、可转换债券、企业债券及货币资金162,395,627.71元，等于基金资产净值。
嘉实理财债券：
一、基金投资组合
（一）按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1 国家债券 194,495,404.60 32.89
%2 金融债券 169,397,430.14 28.65
%3 企业债券 24,253,877.70 4.10
%4 可转换债券 53,418,150.50 9.03
%合计 441,564,862.94 74.67
%（二）货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的货币资金742,892.77元，占基金资产净值的0.13%。
注：国债市值、可转换债券市值、企业债券、金融债券市值均不含应收债券利息；货币资金为银行存款、清算备付金与证券清算款之和。
二、基金投资前五名债券明细
序号 证券名称 证券市值 市值占净值
%1 21国债（15） 63,140,479.20 10.68
%2 03国开18 49,950,000.00 8.45
%3 21国债（03） 45,365,579.00 7.67
%4 02国债（10） 41,525,100.00 7.02
%5 03进出02 39,960,000.00 6.76
%三、报告附注
（一）根据基金契约，本基金的投资限于固定收益类金融工具。
（二）报告项目的计价方法：
本基金持有的交易所上市债券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市债券采用成本价计算；银行间市场交易债券按不含息成本与市价孰低法估值，基金管理公司也可以在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上，根据具体情况与托管人商定采用最能反映债券公允价值的价格估值。
（三）基金买入返售证券余额为162,800,000.00元，占基金资产净值27.53％；卖出回购证券款余额为17,000,000.00元，占基金资产净值2.87％。
（四）基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、买入返售债券、卖出返售债券款、预提待摊费用及其他应付款项合计为借方余额149,014,682.90元，加上债券投资市值及货币资金442,307,755.71元，等于基金资产净值。
(五)根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金契约》第三部分的相关约定，本基金的初始建仓期为6个月。
嘉实基金管理有限公司
2003年10月25日
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