|
（2003年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人———交通银行已于2003年10月21日复核了本公告。截至2003年9月30日，华夏债券投资基金资产净值为2,591,803,696.73元，基金份额为2,538,284,950.31份，
单位基金净值为1.021元。
二、基金投资组合
（一）按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1 国家债券 868,152,932.50 33.50
%2 金融债券 690,820,700.00 26.65
%3 企业债券 370,267,623.10 14.29
%4 可转换债券 349,662,350.60 13.49
% 合 计 2,278,903,606.20 87.93
%（二）货币资金合计
截至2003年9月30日，本基金货币资金合计为224,520,164.89元（货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的8.66%。
三、基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 21国债3 296,382,066.10 11.44
%2 21国债15 228,641,725.50 8.82
%3 02国债10 122,877,066.60 4.74
%4 02武钢7 105,403,263.00 4.07
%5 99国债8 101,317,123.60 3.91
%四、报告附注
（一） 根据基金契约，本基金属于债券基金，不进行股票投资。
（二）各项目的计算方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算；未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
（三）基金买入返售证券余额合计为294,600,000.00元，占基金资产净值的11.37%；卖出回购证券余额合计为222,000,000.00元，占基金资产净值的8.57%。
（四）截至2003年9月30日，本基金的其他资产项目（含买入返售证券）与负债项目（含卖出回购证券）相抵后为借方余额88,379,925.64元。与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为2,591,803,696.73元。
华夏基金管理有限公司
2003年10月25日
|
