|
一、重要提示
本基金为指数增强型基金，采用增强性指数化投资方法。
本基金的托管人中国工商银行已于2003年10月17日复核了本公告。
截止2003年9月30日，华安上证180指数增强型证券投资基金资产净值为1,506,726,937.19元，基金份额为1,576,872,513份，单位基金净值为0.956元。
二、基金投资组合
（一） 按投资类型分类的股票投资组合
序号 项 目 市 值（元） 占净值比例
1 指数型投资 1,081,373,856.10 71.77
%2 非成分股增强性投资59,365,593.52 3.94
%（二）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 8,399,158.65 0.56
%B 采掘业 44,531,805.73 2.96
%C 制造业 482,730,911.88 32.04
%C0 其中：食品、饮料 44,597,198.01 2.96
%C1 纺织、服装、皮毛 18,585,244.67 1.23
%C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 10,319,978.66 0.69
%C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,277,254.56 2.54
%C5 电子 69,493,078.14 4.61
%C6 金属、非金属 136,843,144.30 9.08
%C7 机械、设备、仪表 94,633,819.49 6.28
%C8 医药、生物制品 64,888,253.89 4.31
%C99 其他 5,092,940.16 0.34
%D 电力、煤气及水的生产和供应业 77,261,024.63 5.13
%E 建筑业 17,072,356.83 1.13
%F 交通运输、仓储业 125,623,987.15 8.34
%G 信息技术业 113,566,944.20 7.54
%H 批发和零售贸易 16,104,856.16 1.07
%I 金融、保险业 115,006,485.55 7.63
%J 房地产业 26,832,262.19 1.78
%K 社会服务业 39,670,974.03 2.63
%L 传播与文化产业 7,947,071.16 0.53
%M 综合类 65,991,611.46 4.38
% 合 计 1,140,739,449.62 75.71
%（三）债券（不包括国债）合计
截止2003年9月30日，基金持有债券（不含应收利息）48,248,249.50元，占基金资产净值的3.20%。
（四）国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为361,762,412.88元，占基金资产净值的24.01％。
三、指数型投资中前十名股票明细
序号 名 称 市 值（元） 占净值比例
1 中国联通 55,470,544.40 3.68
%2 宝钢股份 44,243,414.25 2.94
%3 招商银行 43,503,764.64 2.89
%4 上海汽车 33,979,989.33 2.26
%5 中国石化 33,663,299.92 2.23
%6 浦发银行 30,155,054.72 2.00
%7 上港集箱 27,377,400.00 1.82
%8 上海机场 21,009,613.88 1.39
%9 申能股份 20,993,535.75 1.39
%10 哈药集团 20,817,474.32 1.38
%四、非成分股增强性投资中前五名股票明细
序号 名 称 市 值（元） 占净值比例
1 白云机场 14,798,425.50 0.98
%2 华泰股份 7,083,506.12 0.47
%3 华夏银行 6,657,384.00 0.44
%4 威孚高科 6,191,186.40 0.41
%5 中原高速 4,111,380.00 0.27
%五、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年9月30日，本基金其他应收应付款项为贷方余额44,023,174.81元。股票市值1,140,739,449.62元、债券市值（不含国债）48,248,249.50元、国债及货币资金361,762,412.88元合计与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收股利、应收利息、应收基金申购款、待摊费用、应付基金赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付回购利息、其他应付款、卖出回购证券款以及预提费用。
（四）增强性投资的限制
本基金以指数化投资为主，增强性投资为辅，为控制因增强性投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离，本基金选择以“跟踪偏离度”为标准，对增强性投资行为予以约束，以控制基金相对指数的偏离风险。
本基金以日跟踪偏离度为测算基准，将该指标的最大容忍值设定为0.5%，以每周为检测周期，即本基金将每周计算该指标，计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日（含当日）。
截止2003年9月30日，本基金前30个交易日的日跟踪偏离度为0.08%。
除此之外，本基金对增强性投资的其他限制包括：
（1）投资组合中持有的上证180指数成份股数量不低于120只。截止2003年9月30日，本基金投资组合中持有的上证180指数成份股数量为157只；
（2）投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的50%。截止2003年9月30日，本基金投资组合中投资的股票资产占基金资产净值的75.71%。
华安基金管理有限公司
2003年10月25日
| 
