一、交易品种:(铜)
二、初始资金:100万,初始时间:2003年6月18日
9月22日交易提示:上周五LME基本金属继续收高,伦铜收盘上涨9美元,收1823。基本面方面:美国经济谘商会周四公布,8月领先指标经季节调整上升0.4%至113.3。分析师原先
预期,8月领先指标上升0.4%。昨晚伦铜受经济数据好于预期和美股上涨的带动继续上行,经过逐步震荡走高,伦铜目前已面临突破盘整区间的可能,后市期价整体上涨趋势仍保持。沪铜今天高开高走,走势强劲,收盘以实体阳线报收。主力月份CU401开18450,最高18550,最低18440,收市报18540,涨140。技术上,沪铜今天继续维持强势上扬,走势较外盘强劲,上涨趋势继续维持。所以在操作上,多头今天加仓,空头不宜入市。
三、成交情况:2003年09月22日星期一
合约成交日期方向平/开仓数量(吨)成交价昨日结算价手续费(0.08%)
cu401 09/22买开15 18500 222
四、持仓情况:2003年09月22日星期一
合约成交日期方向数量(吨)成交价昨日结算价当日结算价持仓盈亏
cu401 09/02买100 18060 18400 18500 +10000
cu401 09/12买30 18260 18400 18500 +3000
cu401 09/19买20 18400 18400 18500 +2000
cu401 09/22买15 18500 18500 0
五、当日资金权益=前日资金权益-手续费+平仓盈亏+持仓盈亏=924504.8-222+10000+3000+2000=939282.8
六、收益率=(当日资金权益-初始资金)/初始资金=-6.07%
七、下一交易日止损(盈)价位:18320
八、基金投资理念:顺势而为,流水不争;大处着眼,小处着手;忘记成本,坦然进出;不急不燥,心无盈亏;风险第一,量力而为;气和心平,财福自集。
九、为保证基金的可信性,基金操作遵循以下原则:
(1)、交易的成交价以交易日的结算价(或平均价)为准。
(2)、当天成交头寸当天不平仓,避免当日获利。
(3)、每天交易情况在当天收市后5点钟之前公布
深圳中期广州营业部李涛(智富基金操作小组)
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