普丰证券投资基金2003年度中期报告

　　重要提示

　　本基金的托管人已于2003年8月27日复核了本报告。

　　本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责,本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。

　　一、 基金简介

　　(一)基金基本资料

　　基金名称：普丰证券投资基金(简称：基金普丰)

　　基金交易代码：184693

　　基金发起人：国信证券有限责任公司

　　浙江证券有限责任公司

　　鞍山市信托投资股份有限公司

　　安徽省国际信托投资公司

　　鹏华基金管理有限公司

　　基金发行日期：1999年7月8日

　　基金成立日期：1999年7月14日

　　基金单位总份额：30亿份

　　基金类型：契约型、封闭式

　　基金存续期：15年

　　上市地点：深圳证券交易所

　　上市时间：1999年7月30日

　　(二)基金管理人

　　法定名称：鹏华基金管理有限公司

　　注册及办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层

　　邮政编码：518001

　　国际互联网网址：http?//www.phfund.com.cn

　　法定代表人：陈正蓉

　　总经理：孙晓刚

　　信息事务管理人：程国洪

　　联系地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18层

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(三)基金托管人

　　法定名称：中国工商银行

　　注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　邮政编码：100032

　　法定代表人：姜建清

　　基金托管部负责人：周月秋

　　信息事务联系人：庄为

　　联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(四)会计师事务所和经办注册会计师

　　法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册及办公地址：上海市淮海中路333号

　　法定代表人?Kent Watson

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：周忠惠

　　经办注册会计师： 王笑 郭杭翔

　　二、主要财务数据和指标

　　附注：基金可分配净收益 ＝基金当期实现净收益＋以前年度未分配收益-未实现资本利得损失

　　基金资产净值收益率 ＝ 当期净收益/调整后期初基金资产净值

　　本期基金资产净值增长率 ＝(分红或扩募前单位净值/期初单位净值)?(期末单位净值/分红或扩募后单位净值)-1

　　累计资产净值增长率＝(第1年度净值增长率＋1)?(第2年净值增长率＋1)?(第3年度净值增长率＋1)?...?(上年度净值增长率＋1)?(本期净值增长率＋1)-1三、基金管理人报告

　　一 本基金业绩表现

　　截止到2003年6月30日,基金单位资产净值为0.9425元,净值增长率为8.67%,每基金单位实现收益-0.0228元。

　　(二)本基金投资风格

　　″基金普丰″坚持在立足理性投资的基础之上追求积极进取的投资风格,从而实现基金资产收益最大化。基于这一投资目标,本基金在投资过程中相对注重企业业绩及新经济行业两方面因素,并且比较强调两方面因素的兼顾原则。在指数投资方面,则坚持以深圳A股指数为跟踪目标,缩小跟踪误差,通过对仓位的调节来控制风险,并根据个股信息的变化及时调整样本股范围。

　　(三)基金经理简介

　　张弓先生：基金经理,35岁,经济学硕士,从事金融证券工作9年,曾在北京财贸学院任教,海南省证券公司从事投行业务,建设银行海南省信托投资公司深圳营业部任总经理,2001年2月加入鹏华基金管理有限公司任研究员。

　　(四)基金经理工作报告

　　1、上半年投资回顾

　　普丰基金上半年净值增长率为8.67%,而同期上证综合指数增长率为9.46%,深证A股综合指数为4.48%,上证180指数为11.12%。其中,深证A股综合指数为普丰基金指数投资部分的跟踪标的,分别落后上证综合指数和上证180指数4.98和6.64个百分点,对普丰的业绩表现产生了一定影响。

　　年初,普丰管理小组准确预测到今年上半年可能出现的行情,元旦过后就采取了积极加仓的战略,但是一开始在战术上采取了以指数化被动投资方式,虽然仓位以较低的冲击成本迅速加到70%左右,但随后证明其中的70%-80%为无效仓位。今年上半年的市场特征是一种由过度投机向崇尚价值投资的理性回归,大市值流动性好、具有高成长性的行业和公司受到机构投资者的追捧,主业不突出、成长性不高、高市盈率的公司受到集体抛售,导致了市场出现只有20%左右的股票表现强于整体市场的局面,这种局面是价值投资理念在中国证券市场渐渐深入人心而形成的,这种理念上的进步伴随着QFII的进入标志着2003年是中国证券市场的又一个历史性转折。意识到这个变化,普丰迅速改变了战术,将指数化投资降到最低限,同时加大了积极投资比重。普丰的积极投资做得是比较成功的,对成长性行业的把握和投资是较为正确的,如先后对石化、钢铁、银行、工程机械、汽车、港口、电力、能源石油等成长性好的行业均做了相对集中的投资。但由于有效仓位的整体不足和跟踪标的影响,以及为了回避投资过度集中的风险因素,导致其净值增长率在所有基金中的排名相对靠后。

　　2、下半年市场展望

　　下半年我们将继续坚持价值投资理念,发掘有成长潜力的行业和上市公司。但是也认识到下半年市场将以调整和整固为主,一方面市场需要消除获利回吐的压力,另一方面须重新评估宏观经济运行及政策对上市公司带来的影响,随着证券市场进一步对外开放,由此带来的价值投资理念的变化也需假以时日巩固和发展。普丰小组在下半年还将继续研究更换投资标的。

　　近年来国内宏观经济运行态势基本上是健康向上的,企业的盈利能力正在逐步提高,影响市场的国有股减持等敏感问题只要在发展中解决,中国证券市场一定会在整固中上升,迎来美好的明天。

　　(五)内部监察稽核工作报告

　　基金运作合规性声明

　　本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,本着″诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者″的原则管理和运用基金资产,在严格控制内部风险的基础上,坚持自律和他律相结合,忠实履行信托义务。本报告期内没有损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。

　　内部监察稽核报告

　　2003年上半年,本基金管理人在内部监察工作中继续坚持内控优先的原则,一切从合规运作、防范风险、保障基金持有人利益出发,确保管理人依据诚信,勤勉尽责地管理基金资产。在本报告期内,本基金管理人进一步加强了监察稽核工作力度,强化对基金运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、董事长及经营班子出具监察报告。在报告期内公司管理和基金运作合法规范,未发生违法违规事件和重大风险问题,较好地履行了监察稽核和内控职责。2003年上半年完成的内部监察稽核主要工作如下：

　　1、全面、严格开展监察稽核工作。监察稽核部门协助业务部门制定、完善了各项管理制度和业务流程,确保了公司管理制度的完善、合理和有效,特别是完善了业务部门的内控制度,明确了业务部门的风险控制职责；通过对股票库制度、研究报告、投资决策程序、投资指令、交易指令及交易信息反馈等基金运作流程和环节的实时、事中及事后的监察稽核,确保了基金投资运作的合法合规,报告期内未出现内幕交易以及所管理基金间损害投资者利益的违规交叉交易；强化对集中交易制度执行情况的监察稽核,确保了各基金投资运作的独立和公平；严格执行证监会关于电话录音及投资业务人员工作时间手机管理的有关规定；虚心学习国内外内控和监察方面的先进经验和量化监控方法,继续完善关键风险指标评估报告系统(KPI),力争使监察稽核报告更直观、量化和起到事中控制作用。

　　2、大力完善公司制度建设。严格按照证监会《证券投资基金管理公司内控指导意见》的要求,对公司原有《内控制度》中内控体系描述、内控目标、原则、环境、措施等内容进行了较大程度的完善,牵头、协调各部门对部门管理制度、业务规则及流程进行了全面的更新、完善。调整后,公司《内控制度》全面覆盖了公司管理和基金运作各环节。此外还拟定了公司《诚信制度》、《审计制度》、《问责制度》等。以上制度建设对公司提升内控水平、健全管理、树立诚信起到了强有力的推动作用。

　　3、完成内部控制自我评估报告。严格按照《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》确立的内控标准,根据证监会有关风险控制自我评估的要求,会同各业务部门,对公司相关业务风险进行了认真细致的评估,按时、保质地完成风险评估自查报告。

　　4、建立、完善社保基金监察稽核体系。制定了社保基金理财业务内控制度,并专门设计了社保基金委托投资风险控制关键指标(KPI)报告。检查了社保基金理财业务规则和流程的建设、完善情况,对检查中发现的问题及时提出并监督其整改。

　　下半年,本基金管理人决心继续贯彻内控优先的风险管理理念,更加认真、严格、高质量地履行监察稽核职责,不断完善内控和监察体系,提高内控和监察水平,防范和控制各种风险,推行全面风险管理和全员风险控制相结合的风险管理文化,切实保护基金持有人利益。

　　四、基金中期财务报告

　　(一)基金会计报告书

　　1、 普丰证券投资基金资产负债报告书

　　2003年6月30日

　　单位：人民币元

　　项目行次2003年6月30日 2002年12月31日

　　资产

　　银行存款158,772,092.89448,048,070.24

　　清算备付金213,085,580.2815,827,411.01

　　交易保证金31,447,257.16588,532.58

　　应收证券清算款 429,709,101.58(附注4) 11,084,834.07

　　应收股利5 - -

　　应收利息69,348,794.24(附注5) 9,895,137.42

　　应收申购款7 - -

　　其他应收款8 - 345,000.00

　　股票投资-市值 9 1,912,666,414.631,285,348,790.67

　　其中：股票投资成本 10 1,983,619,829.231,649,025,685.61

　　债券投资-市值 11811,422,636.60837,637,338.10

　　其中：债券投资成本 12811,181,526.10838,346,367.00

　　配股权证13243,933.7341,969.48

　　买入返售证券 14- -

　　待摊费用15- -

　　其他资产16- -

　　资产合计17 2,836,695,811.11 2,608,817,083.57

　　负债：

　　应付证券清算款 18- -

　　应付赎回款19- -

　　应付赎回费20- -

　　应付管理人报酬 212,985,064.112,809,914.52

　　应付托管费22597,012.83561,982.92

　　应付佣金232,721,223.60(附注6) 752,180.58

　　应付利息24- -

　　未交税金252,580,383.492,549,030.49

　　其他应付款项 26 8.00 6,008.00

　　卖出回购证券款 27- -

　　短期借款28- -

　　预提费用29257,861.65100,000.00

　　其他负债30- -

　　负债合计319,141,553.686,779,116.51

　　持有人权益?

　　实收基金32 3,000,000,000.003,000,000,000.00

　　未实现利得33-70,468,370.37-364,343,954.36

　　未分配净收益 34 -101,977,372.20-33,618,078.58

　　持有人权益合计 35 2,827,554,257.43 2,602,037,967.06

　　负债及持有人权益合计 36 2,836,695,811.11 2,608,817,083.57

　　2、 普丰证券投资基金经营业绩表

　　2003年1月1日至2003年6月30日止

　　单位?人民币

　　项 目行次 2003年6月30日 2002年6月30日

　　收入 1 -46,777,713.61 -38,014,225.11

　　股票差价收入2 -64,151,569.19 -108,826,374.96

　　债券差价收入3 -7,694,227.9742,679,163.35

　　债券利息收入4 11,846,302.4618,665,170.05

　　存款利息收入5 1,666,442.413,679,098.14

　　股利收入 6 11,504,554.615,541,912.78

　　买入返售证券收入7- -

　　其他收入 850,784.07(附注7) 246,805.53

　　费用 9 21,581,580.0123,510,904.98

　　基金管理人报酬10 17,361,327.9718,342,326.22

　　基金托管费 11 3,472,265.573,669,040.07

　　卖出回购证券支出12 481,474.011,208,600.79

　　利息支出 13- -

　　其他费用 14 266,512.46290,937.90

　　其中：上市年费15 29,752.7829,752.78

　　信息披露费 16 178,520.30178,520.30

　　审计费用 17 49,588.5749,588.57

　　其他 198,650.81 附注8 33,076.25

　　基金净收益 21 -68,359,293.62 -61,525,130.09

　　加：未实现资本利得22 293,875,583.99 199,366,563.49

　　基金经营业绩23 225,516,290.37 137,841,433.40

　　后附会计报表附注为本报表的组成部分。

　　3、 普丰证券投资基金基金净值变动表 单位：人民币元

　　一、期初基金净值2,602,037,967.06

　　二、本期经营活动

　　基金净收益 -68,359,293.62

　　未实现利得 293,875,583.99

　　经营活动产生的净值变动数225,516,290.37

　　三、本期基金单位交易

　　基金申购款

　　基金赎回款

　　基金单位交易产生的净值变动数

　　四、本期向持有人分配收益

　　向基金持有人分配收益产生的净值变动数

　　五、以前年度损益调整

　　因损益调整产生的净值变动数

　　六、期末基金净值2,827,554,257.43

　　4、普丰证券投资基金收益分配表单位：人民币元

　　项目 行次 本期数

　　本期基金净收益1 -68,359,293.62

　　加：期初基金净收益2 -33,618,078.58

　　加：本期损益平准金3

　　可供分配基金净收益 4 -101,977,372.20

　　加：以前年度损益调整 5

　　减：本期已分配基金净收益 6

　　期末基金净收益7 -101,977,372.20

　　(二)会计报告书附注

　　1、基金简介

　　普丰证券投资基金以下简称″本基金″由国信证券有限责任公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司、鹏华基金管理有限公司共五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和基金契约发起,经中国证券监督管理委员会证监基字199920号文批准,于1999年7月14日募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期15年,发行规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行。本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上(1999)63号文审核同意,于1999年7月30日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基字199920号批文的规定,本基金的投资对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资分为指数化股票投资,积极股票投资和债券投资三大部分。

　　指数投资跟踪指数的方法及选股的原则：

　　本基金的投资组合本着分散性、安全性、收益性的原则,指数化投资部分通过适当的仓位调整来控制风险、提升收益。除遵守《证券投资基金管理暂行办法》投资组合比例限制外,一般情况下,本基金资产的50%以指数化形式、按深圳A股综合指数股票构成及数量比例投资。根据市场情况,基金管理人可采取对基金持有人有利的积极措施,在一定范围内调节指数化投资部分的比例,但该部分投资不得低于基金资产净值的30%。基金管理人可以在不改变深圳A股综合指数行业权重的前提下调整部分个股比例,并可从深圳A股中剔除部分出现严重亏损或有可能摘牌的股票,调整部分和剔除部分不得超过深交所上市A股总家数的10%。

　　2、主要会计政策

　　A 编制基础

　　本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,本会计报表披露方式则是根据中国证券监督管理委员会于1999年3月10日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》进行披露。

　　B 会计年度

　　本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。

　　C 以人民币为记帐本位币,记帐单位为元。

　　D 记帐原则和计价基础

　　本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,除股票投资和债券投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本为计价基础。

　　E 现金和银行存款

　　现金和银行存款指本基金持有或存放于银行的货币资金。其在资产负债表日的估值按帐面金额计算。

　　F 股票投资

　　股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上市交易股票和未上市交易股票,上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别股票的帐面成本,而计入″未实现资本利得″。未上市交易股票的估值按发行价格计算,基金持有已上市但未流通的股票按市场均价估值,增发股票按市场均价估值。

　　G 债券投资

　　债券投资包括交易所上市债券和银行间市场债券。交易所上市债券投资按取得时的实际成本计价,出售的债券成本按移动加权平均法计算。证券交易所债券,以其估值日在证券交易所挂牌的不含息(净价)市均价估值,若当日无交易,则以最近一日的市场均价估值；银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本,而计入″未实现资本利得″。未上市交易债券的估值按购入成本估值。

　　H 配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市均价高于配股价的差额估值,如果市均价等于或低于配股价,则估值额为零。

　　I 收入的确认

　　①股票差价收入：应于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。

　　②债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。

　　③债券利息收入：按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。

　　④存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息,按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。

　　⑤股利收入：按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。

　　⑥买入返售证券收入：按融出金额与成交利率,在融券期限内逐日计提入帐。

　　⑦其他收入：在实际收到时确认收入。

　　J 基金管理费

　　基金管理人的报酬根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值提取,根据中国证券监督管理委员会证监基金字?1999?20号《关于同意设立普丰证券投资基金的批复》的规定,基金管理人的报酬按基金资产净值1.25%的年费率逐日计提。

　　K 基金托管费

　　基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的0.25%的年费率计提。

　　L 投资组合

　　本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有1家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。

　　除遵守《证券投资基金管理暂行办法》的投资组合比例限制外,一般情况下,本基金资产的50%以指数化形式、按深圳A股综合指数股票构成及数量比例投资,国债投资比例不低于基金资产净值的20%,基金资产的30%可以通过优化组合投资于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展前景的股票。

　　M 基金的收益分配政策

　　本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后,才进行当年收益分配。基金投资当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后,每基金单位净值不能低于面值。根据以上原则,本基金管理人决定2003年度中期本基金不分配收益。

　　3、税项

　　根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定：

　　(A)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

　　(B)基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年12月31日前暂免征收营业税。

　　(C)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。所以普丰基金目前除买卖股票时交纳印花税外,无其他税负。

　　4、应收证券清算款

　　因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的,应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构设置明细帐,进行明细核算。

　　2003年6月30日

　　人民币元

　　应收上海证券清算款20,768,006.98

　　应收深圳证券清算款8,941,094.60

　　合计29,709,101.58

　　5、应收利息

　　应收利息明细项目列示如下?

　　2003年6月30日

　　人民币元

　　应收银行存款利息 61,369.77

　　应收清算备付金利息 12,207.84

　　应收国债利息 8,977,547.19

　　应收可转债利息 297,669.44

　　合计9,348,794.24

　　6、应付佣金

　　应付佣金明细项目列示如下?

　　2003年6月30日

　　人民币元

　　国信证券有限责任公司598,197.41

　　国元证券585,318.83

　　鞍山信托投资公司 310,352.31

　　华夏证券有限公司 442,104.86

　　平安证券有限责任公司272,374.38

　　申银万国证券股份有限公司512,875.81

　　合计2,721,223.60

　　7、其他收入

　　其他收入包括新股、配股手续费返还及印花税返还。

　　2003年6月30日

　　人民币元

　　新股、配股手续费返还 48,931.57

　　国债兑付手续费返还 1,852.50

　　合计 50,784.07

　　8、其他费用

　　2003年6月30日

　　人民币元

　　回购交易费用2,450.31

　　中央国债登记公司债券维护费6,000.00

　　其他费用200.50

　　合计 8,650.81

　　9、关联交易

　　A 关联方名称 与本基金的关系

　　鹏华基金管理有限公司基金管理人、基金发起人

　　中国工商银行基金托管人

　　国信证券有限责任公司 基金发起人

　　浙江证券有限责任公司 基金发起人

　　鞍山市信托投资股份有限公司基金发起人

　　安徽省国际信托投资公司 基金发起人

　　B 通过关联方席位进行的股票及国债交易

　　关联方名称 1-6月成交量 占全年成交 1-6月佣金 占全年佣金 平均佣金

　　人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例 比率

　　国信证券 999,994,779.03 21.21% 809,605.94 21.58% 0.81‰

　　鞍山信托 609,520,698.99 11.05% 410,386.99 10.94% 0.67‰

　　C 与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的国债回购交易

　　2003年1-6月份与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券卖出回购交易总额为人民币660,000,000元,相关的回购利息支出为人民币331,263.01元。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。

　　D 基金管理人报酬

　　支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理酬金按前一日的基金资产净值的1.25%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日管理费＝前一日基金资产净值×1.25%÷当年天数。截止至2003年1月1日至2003年6月30日,本基金共需支付基金管理人报酬人民币17,361,327.97元。

　　E 基金托管人报酬

　　应支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。2003年1月1日至2003年6月30日,本基金共需支付基金托管人报酬人民币3,472,265.57元。

　　三 、流通受限制不能自由转让的基金资产

　　1.截至2003年6月30日,基金获配暂不能流通的股票成本为1,217,680.00元,股票市值为1,217,680.00元,普丰基金持有未上市的股票明细如下：

　　序号 股票名称 配售日期 可流通日期 配售数量 成本(元) 市价(元)

　　1 三一重工 2003.06.23 2003.07.03 58000 902480.00 902480.00

　　2 北方天鸟 2003.06.24 2003.07.04 22000 211200.00 211200.00

　　3 瑞贝卡 2003.06.30 2003.07.10 10000 104000.00 104000.00

　　合计 1217680.00 1217680.00

　　2、基金认购新发行债券,从债券认购日至债券上市日期间,暂无法流通。基金截至2003年6月30日止流通受限制的债券情况如下：

　　序号 债券名称 配售日期 可流通日期 认购数量 成本 元) 市价(元)

　　1 山鹰转债 2003.06.19 2003.07.01 27720 2772000.00 2772000.00

　　合计2772000.00 2772000.00

　　(四)基金投资组合(2003年6月30日)

　　截止2003年6月30日,普丰基金资产净值为2,827,554,257.43元,单位净值为0.9425元。本基金为优化指数型证券投资基金,采用指数投资和积极投资相结合的方式进行投资。

　　1、 基金投资组合比例?

　　项目 市值 元 占净值比例

　　指数化投资859,226,255.7130.39

　　% 积极投资1,053,440,158.9237.26

　　% 2、积极投资部分按行业分类的股票投资组合：

　　3、国债、货币资金合计：

　　截止2003年6月30日,基金持有的国债市值和货币资金合计772,487,390.25元,占基金资产净值的27.32%.

　　4、其他债券投资合计：

　　截止2003年6月30日,基金持有的其他债券市值为140,502,021.10元,占基金资产净值的4.97%。

　　5、基金积极投资部分前五名股票明细

　　序号 股票名称 市 值(元) 市值占净值

　　% 1 金杯汽车 203,931,322.89 7.21

　　% 2 中国联通 197,751,976.17 6.99

　　% 3 深能源A 176,843,566.40 6.25

　　% 4 招商银行 148,854,454.05 5.26

　　% 5 宝钢股份 80,454,234.00 2.85

　　% 6、报告附注

　　(一) 报告项目的计价方法?

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二) 基金持有每只股票的买入成本均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)基金应收利息、应收股利、应付管理费、托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息及应交税金等应收、应付款项合计为借方余额1,898,431.45元,与股票市值、国债货币资金及其他债券相加后等于基金资产净值。

　　7、基金股票明细：

　　积极投资部分按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细：

　　8、报告期内基金新增股票明细：

　　(1) 积极投资部分新增股票明细：

　　(2) 指数投资部分新增股票明细：

　　序号 证券代码 证券名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出

　　1 000514 渝 开 发 4400

　　2 000723 天宇电气 7700

　　3 000893 广州冷机12000

　　4 000921 科龙电器29600

　　注：其他项包括送股、配股、转增、增发、债转股。

　　9、报告期内基金剔除股票明细：

　　(1)积极投资部分剔除股票明细： 见附表

　　2 指数投资部分剔除股票明细：

　　五、基金持有人结构及前十名持有人

　　1、基金持有人结构：

　　持有份额 份 占总份额的比例

　　% 基金发起人 262500000.875

　　% 国信证券有限责任公司150000000.5

　　% 其中：未上市流通份额75000000.25

　　% 浙江证券有限责任公司18750000.0625

　　% 其中：未上市流通份额18750000.0625

　　% 鞍山市信托投资股份有限公司 18750000.0625

　　% 其中：未上市流通份额18750000.0625

　　% 安徽省国际信托投资公司 37500000.125

　　% 其中：未上市流通份额18750000.0625

　　% 鹏华基金管理有限公司37500000.125

　　% 其中：未上市流通份额18750000.0625

　　% 社会公众 297375000099.125

　　% 2、普丰基金前十名持有人(截止2003年6月30日)：

　　持有人名称 持有份额 份 占总份额的比例

　　% 1 中国人寿保险公司 2908603219.70

　　% 2 中国人民保险公司 2150014067.17

　　% 3 中国平安保险(集团)股份有限公司 1932644546.44

　　% 4 中国再保险公司 932594163.11

　　% 5 中国太平洋保险公司862962012.88

　　% 6 海通证券股份有限公司529178601.76

　　% 7 新华人寿保险股份有限公司466509361.56

　　% 8 内蒙古自治区信托投资公司318015961.06

　　% 9 华宝信托投资有限责任公司256269130.85

　　% 10 安徽国信投资顾问有限责任公司 219495990.73

　　% 六、重要事项揭示

　　1、 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

　　2、 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。

　　3、 本基金2003年度中期不分配。

　　4、因股东单位委派的董事、监事发生变化,根据鞍山市信托投资股份有限公司推荐,经公司股东会2003年第一次临时会议审议,同意由孙文娟女士接替韩安平先生担任公司第二届董事会董事并担任董事会审计委员会成员,由戴显梅女士接替孙文娟女士担任第二届监事会监事。上述事项正报中国证监会审核备案。

　　5、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字?1998?29号)中关于每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量,不得超过该基金买卖证券年成交量的30%的要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向国信证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、华夏证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券有限责任公司各租用上交所一个、深交所两个交易席位作为基金专用交易席位,并从租用协议签定以后开始使用。

　　普丰基金2003年上半年通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：

　　1 2003年上半年股票、债券及回购交易量

　　2 2003年上半年佣金情况

　　券商名称 佣金额(元) 佣金比例

　　国信证券 809605.9421.58

　　% 国元证券 793053.0221.14

　　% 鞍山信托 410386.9910.94

　　% 华夏证券 547224.9714.59

　　% 平安证券 443791.9811.83

　　% 申银万国 747082.2119.92

　　% 合计 3751145.11100

　　% 七、备查文件目录

　　1、中国证监会批准普丰证券投资基金设立的文件

　　2、《普丰证券投资基金基金契约》

　　3、《普丰证券投资基金基金托管协议》

　　4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　　5、财务报表及附注

　　6、报告期内普丰基金在指定报刊上各项公告的原稿

　　查阅地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦18、27层

　　投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话：[phone],电子信箱：[e-mail]

　　本基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　2003年8月29日上海证券报