同智证券投资基金2003年中期报告

　　重要提示

　　本基金的托管人中国银行已于2003年8月27日复核了本报告。

　　本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。

　　一、同智证券投资基金简介

　　同智证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖2000〗25号《关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上市的批复》批准,于2000年3月8日由赣中基金、中盛基金、长江基金、武汉基金、开信基金、海湾基金6只原有投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金,其发起人为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司和长盛基金管理有限公司。根据中国证券监督管理委员会证监基字〖2000〗26号《关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复》批准,基金同智于2000年5月15日在深交所上市,并于2000年7月17日成功扩募到5亿份基金单位,每份基金单位面值1元,发起人认购500万份,其余49500万份由社会公众及商业保险公司持有,扩募部分于2000年8月7日在深交所上市交易。扩募后基金存续期延长五年(至2007年3月13日)。

　　(一)基金简称：基金同智

　　交易代码：184702

　　基金单位总份额：五亿份基金单位

　　基金类型：契约型封闭式

　　基金存续期：十五年

　　基金上市地：深圳证券交易所

　　(二)基金管理人

　　法定名称：长盛基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C

　　办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层

　　邮政编码：100028

　　国际互联网网址：http：//www.csfunds.com.cn

　　法定代表人：王其华

　　总经理：蒋月勤

　　负责信息管理事务人员：李燕敏

　　联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(三)基金托管人

　　法定名称：中国银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　邮政编码：100818

　　国际互联网网址：http：//www.bank-of-china.com

　　法定代表人：肖钢

　　托管部总经理：唐棣华

　　负责信息管理事务人员：忻如国

　　联系地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子邮件：[e-mail]

　　(四)会计师事务所

　　法定名称：安永华明会计师事务所

　　注册地址：北京市朝阳门北大街6号北海万泰大厦802-807室

　　办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层

　　法定代表人：葛明

　　经办注册会计师：葛明、金馨

　　(五)律师事务所

　　法定名称：信利律师事务所

　　注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室

　　办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室

　　法定代表人：江山

　　经办律师：谢思敏、丁志钢

　　二、主要财务指标

　　截至2003年6月30日止,本基金的主要财务指标如下：

　　基金可分配净收益＝基金当期实现净收益＋以前年度未分配收益-未实现资本利得损失

　　基金资产净值收益率＝当期净收益/调整后期初基金资产净值

　　本期基金净值增长率＝(分红或扩募前单位净值/期初单位净值)?(期末单位净值/分红或扩募后单位净值)-1

　　基金累计净值增长率＝(第1年度净值增长率＋1)?(第2年度净值增长率＋1)?(第3年度净值增长率＋1)?…?(上年度净值增长率＋1)?(本期净值增长率＋1)-1

　　三、基金管理人报告

　　(一)基金经理人报告

　　1、本基金投资风格和投资策略

　　本基金的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。在投资策略方面主要采取主动性投资,注重证券市场时机的把握,结合行业和公司基本面的变化情况,适时调整投资组合的比例与结构,以达到规避风险和提高投资绩效的目的。

　　2、基金业绩表现

　　截止2003年6月30日,基金同智每单位净值为0.9817元,与期初相比,净值增长率为10.45%,而同期上证综合指数涨幅为9.46%。

　　3、2003年上半年基金运作情况回顾

　　2003年上半年A股市场呈现出了明显不同于以往的特征,在基本面较差的股票持续下跌的同时,以汽车、银行为代表的价值类股票强劲上涨,市场出现了局部牛市,价值投资和集中投资成为主流,大盘蓝筹股受到了投资者广泛的认同。上半年市场运行的另外一个重要特点是行业股票的表现与该行业的景气度紧密相连,行业配置的重要性得到提高。

　　上半年,本基金管理小组坚持价值投资的理念,在深度挖掘企业基本面的基础上,重点投资了有良好业绩支撑的价值类股票,在承担较低风险的前提下获取了一定的收益。与此同时,我们在年初准确地分析了可转换企业债市场中存在的机会,加大了可转换债的投资力度,较好地把握住了上半年可转换债券市场的行情。

　　4、2003年下半年展望

　　下半年,我们预计证券市场总体上仍将保持较为宽松的政策环境,证券市场的中长期走势趋于乐观。

　　尽管SARS事件会给整体经济造成一定的滞后影响,但考虑到美元贬值带来的出口高速增长等正面因素,预计下半年的宏观经济增长速度仍将会维持在一个较高的水平,这从根本上为下半年证券市场的良好运行奠定了基础。

　　我们认为,下半年证券市场仍将保持较为活跃的运行态势,对优秀上市公司投资价值的挖掘会不断深化和扩大。从一定意义上来说,今年上半年形成的股价结构性上涨代表着证券市场长期发展的方向,市场的系统性风险逐渐弱化,公司基本面与公司股价的相关性会变得越来越强。

　　下半年,我们将把投资工作的重点放在以下几个方面：

　　(1)对上半年市场形成的主流板块中的龙头个股坚定持有,重仓投资；

　　(2)精选行业景气程度回升行业中的个股,如电子科技类企业,进行重点投资；

　　(3)对具有独特竞争优势、市场潜力巨大的企业,如中药类企业,在深入研究的基础上,进行重点投资；

　　(4)加大对企业债的投资力度。

　　由于存在市场扩容的速度会进一步加快、国有股减持问题仍没有定论、QDII有可能进行试点等潜在不利因素,因此,下半年的证券市场也面临一定的压力。我们将密切关注市场运行的情况,并适时调整投资的节奏,以实现在控制风险前提下的基金净值稳定增长。

　　(二)内部监察稽核报告

　　基金运作合规性声明

　　本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同智证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则,管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构,加强内部管理、规范基金运作,在控制和防范风险的前提下,为基金持有人创造最大的投资回报。基金同智投资组合符合有关法规及基金契约的约定,无损害基金持有人利益的行为。

　　内部监察稽核工作报告

　　在内部监察稽核工作中,我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查,以定期和临时检查相结合的方式和程序,通过采用各种工作方法和步骤,检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告,发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告,并及时督促整改,并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。

　　在本报告期内,本基金运作中无不当内幕交易和关联交易,保障了基金持有人的利益。

　　本基金管理人按照证监会发布的内控指导意见的要求,找出自身差距,完善科学的内部控制制度,继续强化管理规章制度的教育和落实,建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,防范和化解风险。同时,继续通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设,使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。

　　四、基金同智托管人报告

　　2003年同智基金中期报告之托管人报告

　　(一)内部监察稽核报告

　　本报告期内,本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制,提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力,确保托管业务的规范运作,切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监察稽核；对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监察稽核报告,及时呈报上级监管部门。

　　本基金托管人采取的主要措施包括：

　　1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式,加大监控力度和监察频率,防范各种违法违规行为的发生,切实保护基金持有人的合法权益。

　　2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员,负责抓好规章制度建设,监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况,强化内控机制和纪律程序,加强基金托管人职责的履行。

　　3、结合开放式证券投资基金、全国社会保障基金托管业务的开展,以及受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金、基本养老保险以及QFII投资资产等其他资产托管业务的筹备工作,完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验,完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责,合理整合业务处理流程,修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程,为规范基金托管行为提供了制度保障,提高了工作效率。

　　4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查,保证了新系统的稳定、有效运行,提高了工作质量和效率。

　　5、根据中国人民银行关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神,加强内部的托管业务检查工作,加强对深圳、上海托管业务处的业务监督和指导。

　　6、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等,促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性,督促员工保守基金秘密。

　　7、加强监察稽核人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上,制定了科学详细的工作流程和要求,提高稽核监察人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通,促进监察工作效率的提高。

　　(二)托管情况报告

　　本基金托管人依据《同智证券投资基金基金契约》与《同智证券投资基金托管协议》,托管同智证券投资基金的全部资产。现对同智证券投资基金(以下简称同智基金)从2003年1月1日至2003年6月30日的2003年上半年度托管情况报告如下：

　　1、本托管人在2003年上半年度托管同智基金期间,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害同智基金持有人利益的行为。

　　(1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立帐户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分帐管理。

　　(2)、本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格执行了基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。

　　(3)、本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记帐凭证、基金帐册、交易记录等有妥善的保管。

　　2、本托管人在2003年上半年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定,对长盛基金管理有限公司--同智基金管理人的基金运作进行了必要的监督,其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。

　　本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于同智基金投资运作方面的报告。

　　3、同智证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司在2003年上半年度编制和披露的公告信息包括：2002年基金年度报告一份、基金资产净值公告二十四份、基金投资组合公告二份,本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对,认为同智基金管理人在2003年上半年度内所编制和披露的该等基金信息是合法、真实和完整的。

　　中国银行基金托管部

　　2003年8月15日

　　五、基金财务报告

　　(一)基金会计报告书

　　同智证券投资基金

　　资产负债表

　　二零零三年六月三十日

　　(单位：人民币元)

　　同智证券投资基金

　　经营业绩表

　　二零零三年一月至六月

　　(单位：人民币元)

　　同智证券投资基金

　　基金净值变动表

　　二零零三年一月至六月

　　(单位：人民币元)

　　同智证券投资基金

　　基金收益分配表

　　二零零三年一月至六月

　　(单位：人民币元)

　　(二)基金会计报告书附注

　　附注1.基金设立说明

　　同智证券投资基金(以下简称＂基金同智＂)是经中国证券监督管理委员会《关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上市的批复》(证监基金字〖2000〗25号文)批准,由赣中基金、中盛基金、长江基金、武汉基金、开信基金、海湾基金等6只原有投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会《关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字〖2000〗26号文)批准,基金同智于2000年5月15日在深交所上市并于2000年7月17日成功扩募到5亿份基金单位,每份基金单位面值1元人民币,其中发起人持有500万份基金单位(占基金总规模的1%),其余49500万份由社会公众及商业保险公司持有。基金发起人为：中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司。基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。

　　附注2.会计报表编制基础

　　本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起实施的《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》对本基金2001年度的基金净收益、未实现利得及基金净值没有构成重大影响。

　　附注3.主要会计政策

　　(1)会计年度

　　自公历1月1日至12月31日止。

　　(2)记账本位币

　　以人民币为记账本位币。记账单位为元。

　　(3)记账原则和计价基础

　　以权责发生制为记账原则,除上市流通股票和债券按市值计价外,其余均以历史成本为计价基础。

　　(4)基金资产的估值方法

　　1、每日都对基金资产进行估值。

　　2、估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。

　　3、上市流通股票,以其估值日在证券交易所挂牌的市均价(市场平均价)估值,估值日无交易的,以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值：

　　(1)首次公开发行的股票,以其成本价估值；

　　(2)配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值,估值日无交易的,以最近交易日的市均价估值。

　　4、证券交易所债券,以其估值日在证券交易所挂牌的不含息(净价)市均价估值,估值日无交易的,以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。

　　5、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市均价高于配股价的差额估值,如果市价等于或低于配股价,则估值额为零。

　　6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

　　7、如有新增事项,按国家最新规定估值。

　　8、估值日对基金持有的股票、债券估值时,所估价值与上一日所估价值的差额,不记入当期净收益,记入＂未实现利得＂。

　　(5)收入的确认

　　1、股票差价收入：于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。

　　2、债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。

　　3、债券利息收入：在持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利率计提的金额入帐。

　　4、存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息,按本金与适用的利率逐日计提确认。

　　5、股利收入：在被投资股票除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。

　　6、买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率,在回购期间内逐日计提入账。

　　7、其他收入：在实际收到时确认收入。

　　(6)证券投资的成本计价方法

　　证券在取得时以实际成本计价,出售时按移动加权平均法结转成本。

　　A.股票

　　买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部金额入账。

　　B.债券

　　买入上市债券于成交日确认债券投资；买入非上市债券于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按应支付的全部价款入账,如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

　　C.买入返售证券

　　买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务,按成交日应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务,按实际支付的价款确认买入返售证券投资。

　　(7)税项

　　A.印花税

　　基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。

　　B.营业税

　　根据财政部、国家税务总局财税字〖1998〗55号文以及财税字〖2001〗61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,在2003年12月31日前暂免征收营业税。

　　C.企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字〖1998〗55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

　　(8)基金的收益分配政策

　　1.基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%；

　　2.基金收益分配采用现金形式,每年至少分配一次；

　　3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配；

　　4.基金投资当年亏损,则不进行收益分配；

　　5.每一基金单位享有同等分配权。

　　附注4.银行存款

　　银行存款为本基金存放于银行的活期存款。

　　附注5.清算备付金

　　为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。

　　附注6.应收证券清算款

　　因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的,应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构。

　　附注7.应收利息

　　附注8.其他应收款

　　2003-6-302002-12-31

　　应收券商费用105,000.00165,000.00

　　应收新股申购款10,500,000.00

　　105,000.0010,665,000.00

　　附注9.股票投资市值

　　基金持有的股票投资的市值,其中以成本价估值的首次公开发行股票为人民币588,720.00元,占基金资产净值的0.12%；(见附注19)。

　　附注10.债券投资市值

　　基金持有的债券投资的市值,其中可转换债券为人民币12,154,000.00元,占基金资产净值的2.48%。

　　附注11.买入返售证券

　　通过国家规定的场所进行融券业务而发生的实际成本。

　　附注12.应付证券清算款

　　因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的,应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构。

　　2003-6-302002-12-31

　　中国证券登记结算有限责任公司

　　上海分公司5,052,614.22

　　深圳分公司636,220.88

　　5,688,835.10

　　附注13.应付收益

　　由于原有6只投资基金的部分持有人没有办妥登记事宜,本基金2001年分配的收益部分尚未支付。

　　附注14.预提费用

　　2003-6-302002-12-31

　　信息披露费58,684.51

　　审计费用24,795.1950,000.00

　　上市年费89,752.7860,000.00

　　其他124,585.266,000.00

　　债券账户维护费5900.75

　　179,133.23116,000.00

　　附注15.实收基金

　　附注16.未实现利得/(亏损)

　　系本基金于2003年6月30日对证券投资进行估值时,证券投资估值额与其帐面成本之差额。本期未实现利得/(亏损)反映本期因投资估值增值或减值而产生的未实现利得/(亏损)。

　　附注17.关联方关系及其交易

　　1.关联方关系

　　企业名称与本基金的关系

　　中信证券股份有限公司发起人

　　长江证券有限责任公司发起人

　　天津北方国际信托投资股份有限公司发起人

　　国元证券有限责任公司发起人

　　长盛基金管理有限公司发起人、管理人

　　中国银行托管人

　　2.通过关联方的席位进行的交易

　　截止2003年6月30日：

　　股票买卖：

　　关联方名称股票买卖成交量占交易量比例

　　中信证券股份有限公司123,239,868.8513.20

　　% 长江证券有限责任公司259,161,244.7427.75

　　% 债券买卖：

　　关联方名称债券买卖成交量占交易量比例

　　中信证券股份有限公司43,754,704.006.34

　　% 长江证券有限责任公司221,963,423.0032.15

　　% 回购交易

　　关联方名称证券回购交易量占交易量比例

　　长江证券有限责任公司184,000,000.0034.78

　　% 佣金：

　　关联方名称支付的佣金占佣金比例

　　中信证券股份有限公司96,436.9812.91

　　% 长江证券有限责任公司209,149.8528.01

　　% 3.基金管理人及托管人报酬

　　(1)基金管理人报酬

　　A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.5%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　B.基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人；

　　C.本基金于2003年1-6月应支付基金管理费共人民币3,585,335.88元,其中已支付基金管理人人民币2,967,928.44元,尚余人民币617,407.44元未支付。

　　(2)基金托管费

　　A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.25%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　B.基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支取；

　　C.本基金2003年1-6月应支付基金托管费共人民币597,639.09元,其中已支付基金托管人人民币494,709.67元,尚余人民币102,929.42元未支付。

　　4.本基金与关联人在银行间市场的交易情况：

　　本基金在正常业务中与托管人进行的交易情况如下：

　　2003年1-6月

　　债券买卖交易

　　购入交易量

　　买入返售证券

　　交易量

　　余额

　　收入

　　卖出回购证券

　　交易量120,000,000.00

　　余额

　　支出56,460.28

　　附注18.流通受限制不能自由转让的基金资产

　　基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。

　　截至2003年6月30日止,本基金流通受限制的股票明细如下：

　　附注19.其他重要事项

　　无需要说明的其他重要事项。

　　附注20.比较数据

　　若干比较数字乃经重新编排,以符合本年度之呈报形式。

　　(三)基金投资组合

　　1、行业分类的股票投资组合

　　2、债券投资合计(不包括国债)

　　截止2003年6月30日,同智证券投资基金持有债券投资(不包括国债)12,154,000.00元,占基金资产净值的2.48%。

　　3、国债、货币资金合计

　　截止2003年6月30日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为227,484,937.65元,占基金资产净值的46.34%。其中国债投资145,164,099.68元,占基金资产净值29.57%。

　　4、基金股票前十名见(四)1

　　5、报告附注

　　(1)报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(3)基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为借方余额4,558,813.76元,与股票市值246,672,356.18元、债券投资合计(不包括国债)12,154,000.00元,国债及货币资金合计227,484,937.65元相加后等于基金净值。

　　(四)、截止2003年6月30日,本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票：

　　1、持仓股票

　　2、本期新增股票

　　注：其他中包括送股、配股及增发股票。

　　2、本期清仓股票 见附表

　　六、基金持有人结构及前十名持有人

　　(一)、截止2003年6月30日,本基金份额结构为：

　　(二)、截止2003年6月30日,前十名持有人名称、持有份额及比例如下：

　　七、重要事项揭示

　　1、本基金管理人、托管人业务部门(托管业务)在本期内未发生任何诉讼事项。

　　2、根据有关法规的规定,基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定,执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。

　　3、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求,经我公司认真研究,我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、蔚深证券有限责任公司、福建省华福证券公司这六家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是：

　　(1)资力雄厚,信誉良好。

　　(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　　(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

　　(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

　　(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

　　(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的一定要求,提供专门研究报告。

　　2003年1-6月各券商股票交易量及佣金情况如下：

　　2003年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下：

　　八、备查文件目录

　　1、关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上市的批复

　　2、关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复

　　3、同智证券投资基金契约

　　4、同智证券投资基金托管协议

　　5、报告期内披露的各项公告原件

　　6、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

　　中国银行基金托管部长盛基金管理有限公司

　　二○○三年八月二十九日二○○三年八月二十九日上海证券报