美国分三步实施巴塞尔新协议

　　国际金融报记者 李卫玲 发自北京

　　在美国，三家银行监管机构联邦储备委员会、联邦存款保险公司和货币监理署一致同意分三步来简化实施巴塞尔新协议。这是美国货币监理署署长约翰·霍克的文章《美国实施新巴塞尔资本协议的具体考虑》透露的信息。霍克的文章从8月8日起刊登在中国银监会的网站。

　　7月31日是巴塞尔新协议第三次征求意见稿征求意见的最后一天。巴塞尔新协议将于2006年底在成员国实施。约翰·霍克表示，在决定美国能够实施新协议但不损害美国银行体系的安全、稳键和竞争力之前，货币监理署和美国的其他银行监管机构是不会在巴塞尔新资本协议框架的最终稿上签字的。美国三家银行监管机构一致同意分三步来简化实施巴塞尔新协议。

　　第一，美国银行只采用内部评级高级法和操作风险的高级计量法。对于以巴塞尔新协议为蓝本的资本管理制度，美国各监管当局将会发布通知并征求意见。相应的策略是，银行使用越高级的方法，其资本要求则低。这样就鼓励银行投资于各种所需的系统。

　　第二，巴塞尔新协议先适用于美国的大型国际活跃银行。美国的监管机构不打算要求美国几千家小型区域银行采用巴塞尔新协议。虽然在美国的银行可以自愿选择采用巴塞尔新协议，但是监管当局预计开始时仅有少数几家银行会采用新协议。另外，预计市场力量会推动另外几家银行逐步采用巴塞尔新协议。

　　通过强制要求采用和自愿采用新协议这两种方式，美国起草有关新协议的实施条例将容易很多，这实际上是在落实巴塞尔新协议的部分内容。通过限制拟执行新协议的银行家数目，将有助于在征求意见期间重点关注这些核心银行。美国监管当局打算在今年夏天着手做这项工作。

　　第三，在起草美国的资本管理框架时，将结合法规语言和监管指引，把巴塞尔新协议的目标和原则“翻译”成与美国资本监管制度方法相一致的词汇和资本框架。预计美国规则所要求的资本，不会低于巴塞尔新协议字面解释所要求的资本。

　　中国银监会主席刘明康7月31日致信巴塞尔银行监管委员会主席卡如纳先生，也表明了中国银监会的态度。

　　刘明康表示，经过认真考虑，至少在10国集团2006年实施新协议的几年后，中国仍将继续执行1988年的老协议。考虑到其国内和海外经营的性质和规模，大银行应建立有效的、与新协议一致的内部评级体系；而小银行应该尽可能多地引进信用风险管理的最佳实践。在一段时间之后，如银行条件具备，中国将考虑使用内部评级法进行资本监管，并为银行改进风险管理提供激励机制。