招商安泰系列基金--招商债券投资基金组合

　　一、重要提示

　　本基金的托管人——招商银行股份有限公司已于2003年7月11日复核了本公告。截至2003年6月30日，招商债券基金资产净值为2,375,993,143.40元，基金份额为2,375,218,874.50份，单位基金净值为1.0003元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值（元）	占净值比例％
1	国家债券	1,590,872,497.80	66.96%
2	金融债券	30,000,000.00	1.26%
3	企业债券	7,401,302.30	0.31%
4	可转换债券	43,137,381.90	1.82%
	合    计	1,671,411,182.00	70.35%

 

　　注：国债、可转换债券、企业债券、金融债券市值均不含应收债券利息。

　　(二)货币资金合计

　　截至2003年6月30日,本基金货币资金合计为256,341,293.77元,占基金资产净值的10.79%。

　　注：货币资金为银行存款、清算备付金之和。

　　三、基金投资前五名债券明细

序号	名称	市值（元）	占净值比例％
1	21国债（12）	340,932,356.10	14.35%
2	21国债（10）	291,137,112.00	12.25%
3	99国债（8）	212,434,410.00	8.94%
4	02国债（15）	188,641,246.20	7.94%
5	21国债（15）	179,544,106.00	7.56%

 

　　四、报告附注

　　(一)根据基金契约,本基金为债券基金,不进行股票投资。

　　(二)各项目的计算方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市的债券采用成本价计算。银行间交易债券由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算。

　　(三)根据基金契约的规定，本基金于2003年4月28日设立后，投资建仓期为三个月，特殊情况下不超过六个月。

　　(四)本基金应收应付款项，包括：应收利息、深圳证券交易所交易保证金、买入返售证券、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额448,240,667.63元，与债券投资市值及货币资金之和相加后的基金资产净值为2,375,993,143.40元。