招商安泰系列基金--招商平衡型基金投资组合

　　一、重要提示

　　本基金的托管人——招商银行股份有限公司已于2003年7月11日复核了本公告。截至2003年6月30日，招商平衡型基金资产净值为860,064,534.48元，基金份额为869,331,848.49份，单位基金净值为0.9893元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

行业分类	市值（元）	市值占基金净值%
A 农、林、牧、渔业	­­­—	—
B 采掘业	21,778,053.74	2.53%
C 制造业	98,097,869.36	11.41%
C0 食品、饮料	7,321,999.36	0.85%
C1 纺织、服装、皮毛	145,600.00	0.02%
C2 木材、家具	－	－
C3 造纸、印刷	－	－
C4 石油、化学、塑胶、塑料	17,366,028.08	2.02%
C5 电子	－	－
C6 金属、非金属	44,554,424.09	5.18%
C7 机械、设备、仪表	14,233,163.11	1.66%
C8 医药、生物制品	14,476,654.72	1.68%
C99 其他制造业	－	－
D 电力、煤气及水的生产和供应业	9,935,980.00	1.16%
E 建筑业	－	－
F 交通运输、仓储业	107,487,904.08	12.50%
G 信息技术业	21,230,037.70	2.47%
H 批发和零售贸易	－	－
I 金融、保险业	8,879,703.00	1.03%
J 房地产业	4,239,057.50	0.49%
K 社会服务业	6,403,558.20	0.74%
L 传播与文化产业	－	－
M 综合类	－	－
合  计	278,052,163.58	32.33%

 

　　(二)按品种分类的债券组合

品种分类	市值（元）	市值占基金净值%
A 国家债券	­404,266,372.10	47.00%
B 可转换债券	1,656,632.40	0.20%
C 企业债券	613,725.60	0.07%
D 金融债券	10,000,000.00	1.16%
合  计	416,536,730.10	48.43%

 

　　(三)货币资金合计

　　截至2003年6月30日，本基金持有货币资金合计为161,337,326.82元，占基金资产净值的18.76%。

　　注：货币资金为银行存款、清算备付金之和。

　　三、基金投资前十名股票明细

序号	股票名称	市值（元）	占净值比例
1	上港集箱	26,502,120.09	3.08%
2	天 津 港	26,228,556.25	3.05%
3	盐田港A	23,706,104.44	2.76%
4	营 口 港	17,618,580.00	2.05%
5	中兴通讯	10,950,466.08	1.27%
6	浦发银行	8,879,703.00	1.03%
7	中国石化	8,857,838.44	1.03%
8	福耀玻璃	8,342,400.00	0.97%
9	山东铝业	8,177,448.96	0.95%
10	宝钢股份	7,520,898.00	0.87%

 

　　四、基金投资前五名债券明细

序号	债券名称	市值（元）	占净值比例
1	21国债（15）	101,635,105.20	11.82%
2	02国债（15）	70,433,751.30	8.19%
3	21国债（12）	66,416,129.10	7.72%
4	99国债（8）	54,824,840.00	6.37%
5	21国债（10）	52,050,894.00	6.05%

 

　　五、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市的证券采用成本价计算。银行间交易债券由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算。

　　(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

　　(三)根据基金契约的规定，本基金于2003年4月28日设立后，投资建仓期为三个月，特殊情况下不超过六个月。

　　(四)本基金应收应付款项，包括：应收利息和股利、深圳证券交易所交易保证金、买入返售证券、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额4,138,313.98元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后的基金资产净值为860,064,534.48元。