新修订的《大连商品交易所豆粕交割细则》

新修订的《大连商品交易所豆粕交割细则》

第一章 总 则 第一条 为保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交割业务的正常进行，规范实物交割行为，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本细则。 第二条 实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。 第三条 豆粕的交割采用提前交割和滚动 交割，均由交易所集中处理，即卖方标准仓单、买方货款全部交到交易所，由交易所集中统一办理交割事宜。 第四条 客户的实物交割须由会员办理，并以会员名义在交易所进行。 第五条 个人客户不允许交割。自交割月第一个交易日起，交易所对个人客户的交割月份持仓予以强制平仓。最后交易日结束后，个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为履约，会员仍未能履约的，则按照本细则第六章有关规定进行处理。 第六条 交易所交割业务按本细则进行，交易所、会员、客户及交割仓库必须遵守本细则。 第二章 豆粕的提前交割 第七条 提前交割是指持有方向相反的同一交割月份合约的会员协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，交易所在申请日将其各自持有的相应合约按申请日前一交易日该合约的结算价平仓，并按双方协议价格进行相应数量的标准仓单与货款的交换。 第八条 提前交割的期限为该合约交割月份的前一个月第一个交易日（含当日）起至交割月份的前一个月最后一个交易日（含当日）止。买卖双方会员应在上述期限内交易日的11：30前，向交易所提出申请，同时提交《提前交割协议书》,交易所在收到申请的当日予以审批。 第九条 提前交割只适用于申请日前一交易日的该合约持仓。 第十条 买卖双方会员达成的协议价格为含包装物的价格。办理提前交割申请时，卖方会员须将相应数量的标准仓单交到交易所，买方会员需将相应的提前交割预付款划入交易所帐户。计算交割预付款的公式为：买方会员的交割预付款（元）=[协议价格（元/吨）- 该合约在申请日前一交易日的每手交易保证金（元/手）÷10（吨/手）]×申请数量（吨） 第十一条 提前交割申请经交易所批准后，买卖双方会员的相应持仓即被锁定，直至交易所代为平仓。平仓后，买方会员相应买持仓的交易保证金转为提前交割货款。 第十二条 提前交割批准日结算时，交易所将80%的货款付给卖方会员，并给买方会员直接开具《标准仓单持有凭证》。 第十三条 提前交割的持仓不计入当日的空盘量，交易结果不计入当日结算价和成交量。 第十四条 每个交易日结束后，交易所将当日申请并执行的提前交割的有关信息予以公布。 第十五条 卖方客户应在提前交割批准日向买方客户提交增值税专用发票，交易所在收到卖方会员提交的增值税专用发票后，将剩余的20%的货款付给卖方会员。 会员迟交或未提交增值税发票的，按《大连商品交易所结算细则》中的有关规定处理。 第十六条 卖方会员标准仓单交到交易所后，其相对应的交割月份合约持仓的全额交易保证金在结算后予以清退，盈亏由该卖方会员承担。 第三章 豆粕的滚动交割 第十七条 滚动交割是指在合约进入交割月以后，由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。 第十八条 滚动交割由客户提出交割申请，会员代客户办理。办理时间为交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日。 第十九条 滚动交割流程的第一日是配对日。 （一）卖方申报交割。进入交割月后，同时持有标准仓单（质押仓单除外，下同）和交割月单向卖持仓的客户可以通过会员提出交割申请，会员在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日结算前，均可向交易所申报交割。提出交割申请的相应持仓和仓单予以冻结，其卖持仓对应的交易保证金不再收取。 （二）买方申报意向。持有交割月单向买持仓的买方在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日结算前可以向交易所申报交割意向。 第二十条 配对日结算时，交易所通过系统为申请交割的卖方会员找出该交割月多头持仓，按照"申报交割意向的买持仓优先，持仓时间最长的买持仓优先"的原则进行交割配对。配对结果一经确定，买卖双方不得变更。 第二十一条 配对日结算时，买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割预付款。 第二十二条 滚动交割结算价为配对日结算价。配对日结算时，交易所对买卖双方会员配对持仓按配对日结算价进行结算处理，产生的盈亏在当日的《大连商品交易所会员资金结算表》中单独列示。 第二十三条 配对日结算后，配对持仓不再计入交割月合约的空盘量中，不再受持仓限额限制。《交割通知单》和配对结果等滚动交割信息随配对日结算单通过会员服务系统发送给买卖双方会员，会员服务系统一经发送，即视为已经送达。配对结果等信息通过相关公共媒体和信息商对社会公众发布。 第二十四条 配对结果确定后，买方应及时向卖方提供有关增值税发票开具内容的事项，卖方在配对日后7日内将增值税发票交付买方。 第二十五条 配对日后（不含配对日）第2个交易日为交收日。交收日15：00之前，买方会员须补齐与其配对交割月份合约持仓相对应的全额货款，办理交割手续。 第二十六条 交收日15：00之后，交易所给买方会员开具《标准仓单持有凭证》。交易所将80%交割货款付给卖方会员，交易所在收到卖方会员提交的增值税专用发票后，将剩余的20%的货款付给卖方会员。 第二十七条 滚动交割违约是指在规定期限内，买方未能如数解付货款。构成交割违约的，按本细则第六章的有关规定处理，其中违约合约价值按配对日结算价计算，征购和竞卖在最后交割日后集中进行。 第二十八条 在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者须以实物交割方式履约。最后交易日结算时，同一客户码买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓，不予办理交割，平仓价按交割结算价计算。 交割结算价是期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有结算价格的加权平均价。 第二十九条 最后交易日结算时，交易所按"最少配对数"的原则通过计算机对交割月份持仓合约进行交割配对。配对结果一经确定，买卖双方不得变更。 第三十条 最后交易日结算时，交易所将交割月份买持仓的交易保证金转为交割款项。 第三十一条 最后交割日15：00之前，卖方会员须将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单和增值税发票交到交易所，买方会员须补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。 最后交割日结算时，交易所给买方会员开具《标准仓单持有凭证》，交易所将80%的货款付给卖方会员，交易所在收到卖方会员提交的增值税专用发票后，将剩余的20%的货款付给卖方会员。 增值税发票的流转过程为：交割卖方客户给对应的买方客户开具增值税发票，客户开具的增值税发票由双方会员转交、领取并协助核实，交易所负责监督。 会员迟交或未提交增值税发票的，按《大连商品交易所结算细则》中的有关规定处理。 第三十二条 卖方会员标准仓单交到交易所后，其相对应的交割月份合约持仓的全额交易保证金在结算后予以清退，盈亏由该卖方会员承担。 第四章 豆粕的交割标准 第三十三条 豆粕的交割标准品为符合《大连商品交易所豆粕交割质量标准(F/DCE D001-2002)》中规定的标准品。 第三十四条 豆粕交割的基准地为江苏、浙江和上海地区。 第三十五条 用于交割的豆粕在入库时，货主需向交割仓库提交豆粕的生产厂家、生产日期、产品检验员以及是否转基因的证明和标识，厂家质量检验报告复印件等； 交割的豆粕入库日期须在生产日期90（含90）个自然日以内。 第三十六条 豆粕检验原则上以垛为单位进行抽样，但对同一厂家生产的同一批次的豆粕，以不超过200吨为单位进行抽样。 第三十七条 豆粕包装为新的白色编织袋，编织袋的有效宽度为650±5mm或700±5mm，有效长度为1100mm---1200mm。编织袋要求不破、不漏。对包装物的卫生要求为无毒害物质污染，无油污，无霉变，无严重的煤灰、石灰、铁锈、泥土、水渍等污染。同一客户同一批次入库的豆粕包装要求规格统一。交易所可根据现货市场情况对包装物标准进行调整。 豆粕的每一袋包装上必须有印刷的生产厂家和出厂日期的标识或印有上述内容的标签。 第三十八条 豆粕包装物不计算件数，编织袋包装价格包含在合约交易价格中。 第五章 交割费用 第三十九条 进行实物交割的双方应分别向交易所交纳交割手续费，豆粕交割手续费为1元/吨。 第四十条 从交割仓库仓储及损耗费付止日后次日起至注销之日止的仓储及损耗费在每月末由结算银行从标准仓单所属会员的专用资金帐户划转到交割仓库，仓储及损耗费划转须在交易所的监督下进行。交割仓库仓储及损耗费付止日前和标准仓单注销日后次日起发生的仓储及损耗费用，由交割仓库与货主结清。 第四十一条 入库、出库费用实行最高限价： 铁路运输：20元/吨，（包括铁路代垫费用、库内搬倒费、入库力资费、过磅费等） 汽车运输：3元/吨（包括入库力资费、过磅费等，库内搬倒费另计）。 船舶运输：13元/吨（包括库内搬倒费、入库力资费、过磅费等）。 第四十二条 交割仓库杂项作业服务收费实行最高限价： 序号 项目 计量 费用 主要内容 1 倒垛 元/吨 6.00 正常倒垛 9.00 改码通风垛 2 缝口补眼 元/件 0.40 缝口、加针、补眼 3 整包挑选 元/件 1.20 折垛、挑选污染件或霉变件、装包、缝口、码封垛 4 更换包装 元/件 1.60 倒包、更换包装、加针、缝口、倒垛、封垛 5 筛选挑选 元/件 3.20 折垛、倒运、倒包筛选、缝口、码封垛 6 散粮筛选 元/吨 30.00 筛选、装包、缝口、码封垛 7 倒包晾晒 元/件 2.80 拆垛、搬倒、倒包、晾晒、翻晒、装包、缝口、码封垛 8 整包晾晒 元/件 1.00 拆垛、搬倒、摆放晾晒、翻晒、码封垛 第四十三条 仓储及损耗费（包括储存费、保管损耗、熏蒸费）收取标准为0.50元／吨天，5月1日至10月31日期间，每天加收0.10元／吨的高温季节储存费。 第四十四条 豆粕的检验费为3元/吨。 第四十五条 交易所可根据国家政策规定和市场情况调整以上各项费用的收费标准。交易所将及时通知会员和交割仓库。 第四十六条 交割仓库对交易所未作规定的收费项目参照有关行业规定的收费标准收取。 第六章 交割违约 第四十七条 　具有下列行为之一的,构成交割违约: （一）在规定期限内，卖方未能如数交付标准仓单的; （二）在规定期限内，买方未能如数解付货款的。 第四十八条 　在计算买方交割违约合约数量时，违约部分应预留合约价值20%的违约金和赔偿金。 计算买、卖方交割违约合约数量的公式为： 卖方交割违约合约数量（手）=应交标准仓单数量（手）-已交标准仓单数量（手） 买方交割违约合约数量（手）=（应交货款 -已交货款）÷（1-20%）÷（交割结算价+包装物单价）÷交易单位。 第四十九条 发生交割违约后，交易所于违约发生当日结算后通知违约方和相对应的守约方。违约通知通过会员服务系统随当日结算数据发送，会员服务系统一经发送，即视为已经送达。 守约方须在下一交易日11：00以前将终止交割或继续交割的选择意向书面递交交易所。逾期未递交选择意向的，交易所按终止交割处理。终止交割后，交易所交割担保责任了结。 第五十条 构成交割违约的,由违约方支付违约部分合约价值5%的违约金,同时按以下办法处理: （一）卖方违约的,买方可作如下的一项选择 1.终止交割: 交易所退还买方货款； 2.继续交割:交易所在判定卖方违约的下一交易日发布标准仓单征购公告，并在7个交易日内组织征购。征购成功，交易所支付给买方标准仓单；征购失败，卖方支付给买方违约部分合约价值15%的赔偿金，交易所退还买方交割货款后终止交割。卖方承担因征购产生的一切经济损失和费用。 （二）买方违约的,卖方可作如下的一项选择 1.终止交割:交易所退还卖方标准仓单； 2.继续交割: 交易所在判定买方违约的下一交易日发布标准仓单竞卖公告，并在7个交易日内组织竞卖。竞卖成功，交易所支付给卖方交割货款；竞卖失败，买方支付给卖方违约部分合约价值15%的赔偿金，交易所退还卖方标准仓单后终止交割。买方承担因竞卖产生的一切经济损失和费用。 第五十一条 征购价格不高于交割结算价的125%，竞卖价格不低于交割结算价的75%。 第五十二条 若买卖双方都违约的，交易所按终止交割处理，并对双方分别处以违约部分合约价值5%的罚款。 第五十三条 会员发生部分交割违约时,违约会员所接标准仓单或所得货款可用于违约处理。 第五十四条 会员在实物交割环节上蓄意违约的，按《大连商品交易所违规处理办法》第二十五条规定执行。 第七章 标准仓单征购、竞卖 第五十五条 标准仓单征购、竞卖是指发生交割违约后，在守约方选择继续交割的情况下，交易所公开买入、卖出标准仓单的行为。 第五十六条 标准仓单征购、竞卖由交易所委托具备资格的机构统一组织进行。客户参与标准仓单征购、竞卖须由会员代理，并以会员名义进行。 自然人客户不允许参与标准仓单征购、竞卖。 第五十七条 在交割违约后的三个交易日内，交易所向全体会员和社会发布标准仓单征购、竞卖公告。 第五十八条 在交割违约后的七个交易日，交易所组织标准仓单征购、竞卖。 第五十九条 标准仓单征购、竞卖的报价是指对应期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税和包装物款项的价格。 第六十条 参加标准仓单征购（竞卖）的会员在其可流通的标准仓单被冻结或将货币资金存入交易所后取得参加征购（竞卖）的资格。可卖出仓单量（手）=被冻结仓单数量；可买入仓单量（手）=预交货款/（交割结算价+包装价格）/10，并在征购、竞卖完成后按成交价结算货款。 第六十一条 标准仓单征购、竞卖按照"价格优先，数量优先"的原则进行。 第六十二条 征购起始价格为交割结算价的125%；竞卖起始价格为交割结算价的75%。 在交易中，会员根据当前价格申报买入（卖出）的数量。如果当前价格申报买入（卖出）的数量大于等于征购或竞卖数量，则征购或竞卖价格按照最小变动价位顺次提高或降低。 会员在最新价格的申报不得撤消；除非是会员在最新价格的申报量大于其在次新价格的申报量，否则次新价格的申报不得撤消；最新和次新价格以外的其余价位的申报自动撤消。 第六十三条 最近一笔申报之后，如无人进行新的申报，则主持人可以宣布征购（竞卖）结束，并按照价格优先和相同价格按申报数量由大到小的顺序确定成交，如果数量相同则按时间先后顺序分配。 第六十四条 征购（竞卖）部分成功是指在起始征购（竞卖）中，申报数量小于征购（竞卖）数量。此时取全部申报为成交申报并在结束后将实际征购（竞卖）获得的仓单数量（货币资金）按对应违约方的违约数量占总的卖方（买方）违约数量的比例向对应守约方分配。 第六十五条 征购（竞卖）结束后，交易所将征购（竞卖）结果和配对结果予以公布；交易所并以成交价格对参与征购（竞卖）的卖方（买方）的货款进行结算（含包装物款项），并开具《标准仓单持有凭证》。 第六十六条 征购（竞卖）结束后，如果征购（竞卖）价格低于（高于）交割结算价，则以成交价对守约方进行结算，增值税发票由双方直接开具。 如果征购（竞卖）价格高于（低于）交割结算价，则以交割结算价对守约方进行结算，成交价与交割结算价之间的差额从违约方帐户中支付。增值税发票以违约方为中间票据出具人分别开具。 第六十七条 征购（竞卖）结束后，如征购（竞卖）部分成功，交易所对未成功部分合约按交割结算价计算合约价值的15%违约金从违约方帐户划入守约方帐户。如果同一违约方对应多个守约方，则对违约方的未成功部分合约按对应守约方的配对数量平均分配。 第六十八条 征购（竞卖）结束后，增值税发票应在五个交易日内开给对应客户。会员迟交增值税发票1至10天的，每天处以货款金额0.05%的滞纳金；迟交11至30天，每天处以货款金额0.1%的滞纳金；超过30天未交增值税发票的，处以货款金额20%的罚款。 第六十九条 征购（竞卖）费用5元/吨由交易所向违约方收取。 由征购（竞卖）产生的其他费用由违约方承担。 第七十条 未成交会员（客户）持相关凭证在征购、竞卖结束后到交易所办理标准仓单解冻和资金清退手续。 第七十一条 征购、竞卖结果由交易所予以公开发布。 第八章 附 则 第七十二条 违反本细则规定的，则交易所按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。 第七十三条 本细则的解释权属于大连商品交易所。 第七十四条 本细则自2003年1月1日起实施。