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一、 大豆期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。
二、自合约进入交割月份前一个月第一个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。在进入交割月份后，卖方可用标准仓单作为与其所示数量相同的交割月份期货合约持仓的履约保证，其持仓对应的交易保证金不再收取。
大豆合约临近交割期时交易保证金收取标准为：
交易时间段 |
交易保证金(元/手) |
交割月份前一个月第一个交易日
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合约价值的10% |
交割月份前一个月第六个交易日
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合约价值的15% |
交割月份前一个月第十一个交易日
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合约价值的20% |
交割月份前一个月第十六个交易日
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合约价值的25% |
交割月份第一个交易日
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合约价值的30% |
交割月份第五个交易日
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合约价值的50% |
三、大豆合约持仓量变化时交易保证金收取标准为：
合约月份双边持仓总量(N) |
交易保证金(元/手) |
N≤25万手 |
合约价值的5% |
25万手<N≤30万手
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合约价值的8% |
30万手<N≤35万手
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合约价值的11% |
35万手<N≤40万手
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合约价值的15% |
40万手<N |
合约价值的20% |
四、大豆合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间,其持仓限额如下表：
（单位：手）
时间段 |
经纪会员 |
非经纪会员 |
客户 |
交割月前一个月第一个交易日起 |
5,000 |
3,000 |
1500 |
交割月前一个月第十个交易日起 |
2,000 |
1500 |
800 |
交割月份 |
1000 |
800 |
400 |
五、涨跌停板制度：
1、当某期货合约在某一交易日(该交易日记为第N个交易日)出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则当日结算时，该期货合约的交易保证金维持不变，第N+1个交易日该合约的涨跌停板幅度不变。
2、若第N+1个交易日收盘前5分钟内出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则第N+1个交易日结算时起，该合约的交易保证金按合约价值的8%收取(原交易保证金比例高于8%的，按原比例收取)。第N+2个交易日该合约的涨跌停板由3%增加到4%。
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