金融风险预警防患于未然

　　肖扬

　　有资料显示，从上世纪90年代初期开始，泰国的经济和金融运行指标，包括外汇储备可供进口月数、银行不良资产占总资产比重、股指变动等指标，已远高于国际警戒线。可以说，1997年东南亚危机在泰国首先爆发并不是一种偶然。有分析指出，如果泰国当时有金融风险预警系统对各项金融指标进行监测，并采取适当的措施就可能化解相关的风险。

　　由于风险管理和监管不到位，导致一些国家和地区发生的风险事件数不胜数。不仅如此，即便是在市场机制相对健全、风险管理和监管相对严格的发达国家，这种现象也会时有发生。从国际上发生的一些金融风险的实例可以看到，建立金融预警系统对于防范金融风险具有重要的意义。

　　有人形象地把整个金融体系比喻为一棵“树”，金融安全为“树根”，各种数学处理方法、模型和基本经济、金融统计分析比喻为“树干”，而与金融安全直接相关的指标体系就是“树叶”。要维持金融体系的正常运转并健康发展，就必须观“叶”、抓“干”、保“根”，做好金融预警分析。一旦发现风险苗头，监管者就可以预先提高警惕，并依据风险的大小、急缓，采取相应措施，防患于未然。必要时，可以提前进行干预，对有可能影响整个系统稳定的金融机构提前实施救助，防止风险不断累积，演变成更大风险，特别是系统性金融风险。

　　建立和健全市场风险管理和监管体系，需要良好的金融环境。在上市转型和外资银行进入中国金融市场的双重压力下，我国的银行监管部门加快了对商业银行的监管力度，初步建立了较为完善的市场准入、退出、非现场监管、现场监管、高级管理人员管理、风险预警等金融监管预警系统。为了加强风险监管工作，中国

银监会党委书记、主席刘明康在日前召开的银监会2006年年中工作会议上特别强调，银行业及各级监管部门要认真把握宏观调控新形势、新要求，有针对性地做好银行业风险监管工作，坚定不移地推进银行业改革发展，抓紧做好全面对外开放的各项准备工作，防范和化解高危机构风险，维护银行体系和社会稳定。同时，他还提出，银监会将在今年下半年继续贯彻落实好宏观调控政策，进一步加强和改进审慎监管，加强对信用风险和市场风险的监管；注意研究经济金融运行的新情况新问题，尤其是要密切关注重点行业风险；充分利用非现场监管信息系统提供的大量信息，加强对经济金融运行及其对银行业经营和监管影响的分析，为提高监管有效性提供决策支持。

　　随着2006年底的临近，作为市场主体的各家商业银行也加强了自身的监管，相继成立了风险管理委员会和内部评级小组，出台了一系列加强信贷风险管理的具体措施，构建了从内控环境到风险识别和评估、实施与运行、监测评价和持续改进等一整套系统、文件化的内部控制体系。同时利用信息技术手段，加强了全面风险管理的系统建设。

　　自2004年，中国工商银行正式启动了内部评级法工程建设。在一期工程建设过程中，该行对照《新巴塞尔资本协议》和国际先进银行风险管理实践，分别从公司治理、信用风险、市场风险、操作风险、资产负债管理等方面，对全面风险管理现状进行分析，并提出全面风险管理未来的发展规划和框架，项目取得了良好的效果。到去年年底，项目的一期工程《全面风险管理体系整体规划》已圆满完成。据了解，目前该行在进行内部评级工程二期项目中，通过与国际知名咨询公司合作，将按照内部评级法的基本要求，在评级组织、评级体系设计与运作、评级结果运用、风险量化以及数据收集与信息系统建设等方面进行改造和完善，以提高该行的风险管理水平，力争在2007年底达到巴塞尔新资本协议内部评级法初级法的要求。

　　商业银行不仅是经营货币的企业，更是管理风险的企业。有专家指出，目前，国内商业银行虽然贷款审批流程较为完整，但由于在信息收集与利用方面还存在问题，以至于在评级和打分方面不够系统客观，难以起到应有的作用。银行应尽快建立完整的客户信息体系，利用先进的信息技术，结合国内的风险管理经验和国外的风险管理方法，建立客观的风险评级评分模型，对已有客户的风险变化进行追踪分析，使风险管理真正全面落实于贷前、贷中、贷后。

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