2018年01月10日16:40 新浪财经

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  5年期私募红黑榜:O.P.F年化49%居首 盛世源资产垫底

  2017年由于A股的蓝筹行情,股票型私募、公募基金的平均业绩均表现不俗,全年收益12%左右。但不是所有人都重仓了“漂亮50”,也可能是“要命3000”,毕竟2017年的“冰火两重天”的结构分化,在中国股市历史上都非常罕见。

  如此一来,就有人吃火锅、有人吃火锅底料,到底是谁?

  5年期:Optimus Prime Fund以年化收益率平均数49.27%居首 盛世源资产垫底

5年期投资顾问股票多空策略年化收益率综合实力TOP10
序号 投资顾问 核心人物 年化收益率平均数 最大回撤平均数 下行风险平均数
1 Optimus Prime Fund 王明全 49.27% 18.40% 10.98%
2 深圳清水源投资 张小川 47.59% 46.09% 13.19%
3 尊嘉资产 宋炳山 40.09% 22.28% 8.49%
4 北京富恩德资产 孟力 吴金宫 38.82% 28.31% 9.77%
5 东方证券(总) 潘鑫军 38.29% 22.90% 11.00%
6 恒复投资 刘强 35.52% 28.37% 15.97%
7 景富投资 祝巍 35.27% 13.21% 8.06%
8 明河投资 张翎 35.14% 13.31% 8.57%
9 深圳新思哲投资 韩广斌 34.32% 26.21% 10.46%
10 磐信投资 庄涛、杨涛 31.76% 27.15% 8.51%

  数据来源:华创证券金融产品部

  上表可见,王明全掌管的Optimus Prime Fund、张小川掌管的清水源投资和尊嘉资产年化收益率平均数超40%。

5年期投资顾问股票多空策略年化收益率综合实力黑榜TOP10
序号 投资顾问 核心人物 年化收益率平均数 最大回撤平均数 下行风险平均数
1 深圳盛世源资产 陶欣 -4.90% 66.54% 18.96%
2 盈捷投资 李少伟 -4.48% 50.91% 20.72%
3 塔晶投资 冷再清 -4.45% 55.44% 27.51%
4 鑫增长 罗文军 -1.96% 61.71% 31.13%
5 深圳华展金丰投资 李丰 -1.11% 35.02% 14.66%
6 泰石投资 车克 -0.07% 61.03% 22.30%
7 平安证券资管 万放 0.09% 57.19% 15.86%
8 北京德源安资产 许良胜 0.65% 65.61% 22.55%
9 乾清投资 尹丽钧 1.62% 67.35% 19.61%
10 北京积吉胜投资 张仁才 1.78% 56.94% 18.91%

  数据来源:华创证券金融产品部

  上表可见,陶欣掌管的深圳盛世源资产以年化收益率平均数-4.9%垫底,最大回撤平均数为66.54%。

  3年期私募红黑榜:美港投资以59.63%居首 睿星投资垫底

3年期投资顾问股票多空策略年化收益率综合实力TOP10
序号 投资顾问 核心人物 年化收益率平均数 最大回撤平均数 下行风险
1 美港投资 陈龙 59.63% 15.90% 8.99%
2 广东卓泰投资 许敦山 51.01% 37.78% 26.13%
3 尊嘉资产 宋炳山 49.26% 22.28% 8.83%
4 深圳新思哲投资 韩广斌 47.27% 25.04% 10.41%
5 和熙投资 朱晓明 44.69% 37.42% 20.77%
6 东方证券(总) 潘鑫军 39.18% 22.90% 11.12%
7 丰岭资本 金斌 38.49% 17.78% 2.95%
8 泽元资本 钱晓颖 38.21% 42.27% 17.78%
9 同犇投资 童驯 36.01% 31.44% 10.84%
10 德亚投资 张明利 35.75% 38.84% 18.24%

  数据来源:华创证券金融产品部

  上表可见,陈龙掌管的美港投资和许敦山掌管的广东卓泰投资年化收益率平均数超50%;美港投资的最大回撤控制较好;朱晓明的和煦投资、金斌的风铃资本等表现也较好。

3年期投资顾问股票多空策略年化收益率综合实力黑榜TOP10
序号 投资顾问 核心人物 年化收益率平均数 最大回撤平均数 下行风险平均数
1 睿星投资 陈希 -33.68% 85.25% 38.95%
2 湘财资本 贺志力 -28.04% 81.55% 37.97%
3 佳盈投资 李韦 -23.84% 71.81% 36.47%
4 博纳资产 —— -20.50% 63.27% 32.54%
5 西藏信托 王晶 -20.00% 65.11% 30.95%
6 中域投资 袁鹏涛 -18.48% 70.05% 29.28%
7 深圳和顺天成投资 刘旭 -18.37% 46.22% 28.20%
8 青溪资产 张涛 -17.71% 71.51% 25.46%
9 北京德源安资产 许良胜 -15.17% 65.61% 24.77%
10 富众投资 宋瑞来 -14.58% 60.38% 24.18%

  数据来源:华创证券金融产品部

  上表可见,3年期投资顾问,睿星投资以年化收益率平均数亏33.68%垫底,最大回撤平均数为85.25%;贺志力掌管的湘财资本和李韦的佳盈投资年化收益率平均数亏20%以上,表现较差。

  1年期私募红黑榜:北京伏牛资产年化平均近500% 深圳普赞普垫底

1年期投资顾问股票多空策略年化收益率综合实力红榜TOP10
序号 投资顾问 核心人物 年化收益率平均数 最大回撤平均数 下行风险平均数
1 北京伏牛资产 刘海锋 479.07% 15.13% 12.93%
2 深圳前海云溪基金 阳勇 301.72% 15.98% 7.12%
3 深圳汇祥贰零壹壹投资 段世华 237.95% 32.44% 25.21%
4 深圳方圆天成资产 郭飞武 232.65% 22.82% 14.10%
5 美港投资 陈龙 189.64% 8.79% 3.87%
6 浙江冬拓投资 王春秀 182.76% 32.61% 29.33%
7 河洲资产 李晨 181.79% 12.98% 0.24%
8 深圳前海和惠资本 冷雪峰 173.58% 19.43% 19.52%
9 绎富投资 —— 162.58% 11.85% 2.64%
10 杭州谦颐资产 杨洪英 134.62% 11.90% 10.54%

  数据来源:华创证券金融产品部

  上图可见,北京伏牛资产、深圳前海云溪基金表现较强,年化平均收益率超300%,最大回撤平均数为15.13%。

1年期投资顾问股票多空策略年化收益率综合实力黑榜TOP10
序号 投资顾问 核心人物 年化收益率平均数 最大回撤平均数 下行风险平均数
1 深圳普赞普基金 —— -83.79% 85.08% 93.69%
2 北京知高投资 刘传伦 -77.43% 79.65% 59.75%
3 海内资本 黄世桂 -77.23% 80.29% 71.11%
4 清远润东资产 戴青松 -72.49% 73.72% 47.24%
5 北京国兵晟乾投资 程毅 -70.34% 92.69% 0.04%
6 深圳华瑞通投资 —— -57.68% 61.39% 49.28%
7 深圳熙华投资 胡飞 -57.31% 62.05% 29.87%
8 信衍资产 陈俊辉 -51.79% 57.75% 47.53%
9 广东承天传富资产 戴财华 -49.32% 49.66% 25.81%
10 睿星投资 陈希 -48.66% 49.87% 22.61%

  数据来源:华创证券金融产品部

  上图可见,深圳普赞普基金年化收益平均数为-83.79%,回撤控制把握不佳;刘传伦管的北京知高投资、海内资本、戴青松掌管的清远润东资产、程毅掌管的北京国兵晟乾投资年化收益率平均数亏超70%。

  综合以上,5年期私募年化收益率平均数比3年期、1年期的年化收益率平均数较低;但在最大回撤控制上较好一些。短期收益较容易,但长期稳健更重要,对风险的控制是我们选择私募管理人时需考虑的重要因素。

  依据中国基金业协会的数据,截至 2017 年 11 月底,已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人 8294 家,管理正在运作的基金 31557只,管理基金规模 2.28 万亿元。

  此次年终盘点,新浪财经梳理出目前全市场所有私募证券投资基金管理人运作的所有基金产品, 剔除条件设定为成立于2016年12月31日以后(希望拥有完整年度的净值数据)、未拥有连续的月净值数据、结构化产品、子基金,最终逾4000家私募证券投资基金管理人旗下的8750只基金产品纳入净值数据分析,按照对私募策略定量评价的数据处理、指标计算及异常情况处理的说明,并根据说明实现对指标计算的程序化处理。其中计算指标有收益率、最大回撤、下行风险及上述三个指标的标准分等,计算指标的主体则为私募产品、投资顾问。

责任编辑:郭春阳

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