格上理财:2015年1月阳光私募八大策略排行榜
格上理财研究中心
据格上理财统计,截至2015年1月31日,阳光私募行业平均收益2.69%,超越沪深300指数5.50%(同期沪深300指数涨跌幅为-2.81%)。依据不同投资策略,格上理财对阳光私募基金今年表现进行排名,主要包括传统股票策略、股票量化、套利策略、期货主观、期货量化、宏观对冲、债券基金、组合基金等八大策略。
股票型基金
今年1月股票型基金平均收益2.75%,排行前十的基金收益率均超过20%。和聚鼎宝2期凭借重仓的某轨道交通板块重组股,单月收益超过40%,菁英时代投资三只基金上榜。
股票类策略2015年1月收益前十
注:参与排名的基金为有明确投资顾问的非结构化阳光私募基金
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 1月收益 | 最新净值 |
1 | 和聚鼎宝2期 | 于军 | 和聚投资 | 43.57% | 207.44 |
2 | 混沌价值1号 | 王歆 | 混沌投资 | 32.34% | 2.5085 |
3 | 金陀罗飞龙1号 | 华中锋 | 金陀罗投资 | 30.32% | 1.5319 |
4 | 湘军彭大帅2号 | 彭树祥 | 大帅资产 | 29.95% | 1.5390 |
5 | 金鹰-创赢5期 | 崔军 | 创赢投资 | 25.76% | 2.8874 |
6 | 菁英时代价值成长1号 | 陈宏超 | 菁英时代 | 24.37% | 1.2583 |
7 | 菁英时代成长3号 | 陈宏超 | 菁英时代 | 22.46% | 134.24 |
8 | 私募工场2期第7期 | 华中锋 | 金陀罗投资 | 21.99% | 1.2056 |
9 | 证研1期 | 宋晓辉 | 证研投资 | 21.64% | 1.3586 |
10 | 菁英时代成长1号 | 陈宏超 | 菁英时代 | 20.61% | 2.5358 |
注:截至2015.1.31,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
股票量化策略
近年来,对冲手段的使用越来越普及,在对冲投资的过程中,部分私募开始引入量化手段,通过量化模型、程序化交易来构造投资组合,发掘投资机会。其中,以阿尔法策略、趋势策略占比最高。
阿尔法策略2015年1月收益前五
注:参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 1月收益 | 最新净值 |
1 | 朱雀投资阿尔法2号 | 朱雀投资 | 梁跃军 | 12.92% | 1.0567 |
2 | 尊嘉ALPHA1号 | 尊嘉资产 | 宋炳山 | 7.57% | 1.0637 |
3 | 泓信泓利量化对冲1期 | 泓信投资 | 尹克 | 6.61% | 1.0706 |
4 | 朱雀阿尔法8号 | 朱雀投资 | 李华轮 | 6.52% | 1.0780 |
5 | 理成风景5号 | 理成资产 | 程义全 | 6.28% | 1.0452 |
注:截至2015.1.31,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
趋势策略2015年1月收益前五
注:参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 1月收益 | 最新净值 |
1 | 天和复兴量化股指2号 | 天和复兴投资 | 万为杰 | 30.51% | 1.9627 |
2 | 淘利趋势1号 | 淘利资产 | 肖辉 | 21.07% | 4.1581 |
3 | 金鹰-双隆5号 | 双隆投资 | 孔为民 | 7.60% | 1.5430 |
4 | 国道量化基金1号 | 国道投资 | 陈如胜 | 7.05% | 1.3393 |
5 | 悟空对冲量化2期 | 悟空投资 | 鲍际刚 | 5.81% | 134.79 |
注:截至2015.1.31,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
套利策略
套利策略凭借其稳健的风险收益特征,颇受机构投资者及超高净值客户的青睐,成为其资产配置组合稳健标的的首选。据格上理财统计,套利策略基金1月平均收益1.57%。
套利策略2015年1月收益前五
注:参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 1月收益 | 最新净值 |
1 | 诺德-淘利量化3号 | 淘利资产 | 肖辉 | 7.44% | 1.1980 |
2 | 礼一量化回报1期 | 礼一投资 | 林伟健 | 5.04% | 147.96 |
3 | 鹏华信合东方 | 倚天阁投资 | 唐伟晔、黄如洪 | 4.69% | 1.1070 |
4 | 富善套利1号 | 富善投资 | 林成栋 | 4.50% | 1.0318 |
5 | 中钢投资套利优选 | 中钢投资 | 戴剑锋 | 4.30% | 0.9953 |
注:截至2015.1.31,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
商品期货类基金
商品期货类私募基金主要分为期货主观、期货量化两类,并大部分以单账户期货形式运作。由于单账户期货公开性较差,数据统计欠完整,格上理财仅对通过公募专户、期货专户、有限合伙等形式正规运作的期货基金进行排名。
商品期货类策略2015年1月收益前五
注:参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金,单账户期货除外
期货主观
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 1月收益 | 最新净值 |
1 | 柯林1号 | 郭建军 | 柯林资产 | 41.89% | 1.6535 |
2 | 懿鸣瑞投2号 | 胡建达 | 懿瑞资产 | 40.03% | 13.2476 |
3 | 力道-泽远基金 | 逯智勇 | 力道资本 | 34.61% | 1.4379 |
4 | 金手指5号 | 郭建军 | 柯林资产 | 23.89% | 1.2302 |
5 | 海通期货-泽鸣1期 | 赵光程 | 泽鸣资产 | 16.22% | 1.0542 |
期货量化
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 1月收益 | 最新净值 |
1 | 美尔雅天之成1号 | 钟希杰 | 天之成投资 | 14.62% | 1.2100 |
2 | 华物君裕11号 | 华物资本 | 10.81% | 1.0970 | |
3 | 康腾量化对冲1号 | 邓文杰 | 康腾投资 | 8.03% | 3.1487 |
4 | 呼啸期货3号 | 呼啸资本 | 7.87% | 1.0690 | |
5 | 金鹰-双隆5号 | 孔为民 | 双隆投资 | 7.60% | 1.5430 |
注:截至2015.1.31,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
宏观对冲基金
宏观对冲策略将投资视角扩充至涵盖股票、股指期货、商品期货、债券等多品种,以宏观视角把握大类资产投资机遇。据格上理财统计,今年1月宏观对冲基金平均收益3.37%。
宏观对冲策略2015年1月收益前五
注:参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 1月收益 | 最新净值 |
1 | 梵基1号 | 张巍 | 梵基投资 | 25.47% | 2.9589 |
2 | 从容全天候基金1期 | 吕俊 | 从容投资 | 12.62% | 2.0028 |
3 | 兴云圆运动1号 | 赵忠辉 | 兴云投资 | 10.05% | 1.1830 |
4 | 国信鸿道对冲限额特定1号 | 孙建冬 | 鸿道投资 | 8.49% | 1.3845 |
5 | 鸿道1期 | 孙建冬 | 鸿道投资 | 7.97% | 1.6262 |
注:截至2015.1.31,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
债券基金
据格上理财统计,今年1月债券基金平均收益1.94%。为保证业绩的可比较性,对于结构化债券基金,以基金整体收益率为准。
债券基金2015年1月收益前五
注:参与排名的基金有明确投资顾问、结构化产品以基金整体收益率为准
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 1月收益 | 最新净值 |
1 | 创赢18号 | 崔军 | 创赢投资 | 15.13% | 2.4569 |
2 | 元普金牛2号 | 刘燕、伍忠东 | 元普投资 | 13.33% | 1.0970 |
3 | 钜融金鳞1号 | 梁国栋 | 钜融资产 | 10.50% | 1.1473 |
4 | 合晟同晖1号 | 胡远川 | 合晟资产 | 8.33% | 1.0646 |
5 | 元普3号 | 元普投资 | 4.88% | 1.0540 |
注:截至2015.1.31,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
组合基金
组合基金旨在通过专业的投资组合管理,分散投资风险,获取稳定业绩。目前,组合基金多由信托公司、第三方基金研究机构发行。据格上理财统计,组合基金今年1月实现3.25%的平均收益。
组合基金2015年1月收益前五
注:参与排名的基金为对冲基金中的基金,投资标的主要为阳光私募基金
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 1月收益 | 最新净值 |
1 | 弘酬优选8期 | 弘酬投资 | 李劲晖 | 9.74% | 98.38 |
2 | 极元私募优选1期 | 极元投资 | 9.24% | 112.85 | |
3 | 万博稳健2期 | 万博兄弟 | 滕泰 | 8.35% | 1.2138 |
4 | 万博稳健3期 | 万博兄弟 | 滕泰 | 6.69% | 1.2989 |
5 | 工行专享阳光私募组合 | 工商银行 | 6.51% | 1.5421 |
注:截至2015.1.31,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名
来源:格上理财
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